1. Bank aktivlarining tarkibi va ularning joylashishi Tijorat banklarining aktivlari bilan bog’liq risklar

Umumiy fоnd mаblаg’lаri mоdеli yordаmidа аktivlаrni bоshqаrish.¹

Mаblаg’lаr mаnbаsi

Mаblаg’lаrni jоylаshtirish

Talab qilinguncha qo’yilmalar

Jamg’arma qo’yilmalar

Muddatli qo’yilmalar

Aksionerlik kapitali va rezervlar

Imorat va uskunalar

Boshqa qimmatli qog’ozlar

Ssudlar

Ikkinchi darajali rezervlar


Birinchi darajali rezervlar

Umumiy fond mablag’lari


Aktivlarni taqsimlash (konvertatsiya qilish) usuli. Umumiy fond usuli yordamida aktivlarni boshqarishda likvidlikka juda katta e'tibor beriladi va talab qilinadigan depozitlar, omonat depozitlari, muddatli depozitlar va asosiy kapitalga nisbatan turli likvidlik talablari hisobga olinmaydi. Ko'p bankirlarning fikricha, bu kamchilik rentabellik darajasining pasayishiga sababdir. Vaqt o'tishi bilan muddatli va jamg'arma depozitlari talab qilinadigan depozitlarga qaraganda kamroq likvidlikni talab qiladi, ular ko'proq o'sadi yuqori stavkalar... Aktivlarni taqsimlash usuli, shuningdek, konvertatsiya qilish usuli deb ham ataladi, pul mablag'lari usuli cheklovlarini yengib chiqadi.
Ko'rib chiqilayotgan usulning asosiy afzalligi - likvid aktivlar ulushining kamayishi va qo'shimcha mablag'larning kredit va investitsiyalarga kiritilishi, bu esa daromadlilik stavkasining oshishiga olib keladi. Bu model bankning o'zida bir nechta "daromadli markazlar" (yoki "likvidlik markazlari") ni yaratishni nazarda tutadi, chunki har bir markaz tomonidan mablag 'ajratish boshqa markazlardan mablag' ajratishdan mustaqil ravishda amalga oshiriladi.
Biroq, bu usulning samaradorligini pasaytiradigan kamchiliklari ham bor. Har xil "daromadli markazlar" ni tanlash har xil turdagi omonatlarning aylanish tezligiga asoslanadi, ammo ma'lum bir guruhdagi depozitlarning aylanish tezligi va jami depozitlar miqdorining o'zgarishi o'rtasida yaqin bog'liqlik bo'lmasligi mumkin. bu guruh.
Boshqa kamchiliklar umumiy jamg'arma usuli va aktivlarni taqsimlash usuli uchun ham amal qiladi. Ikkala usul ham majburiy zaxiralarning likvidligini va depozitlarni qaytarib olishni ta'kidlaydi, bunda mijozlarning kredit talablarini qondirish zarurligiga kamroq e'tibor qaratiladi. Ma'lumki, ishbilarmonlik faolligi oshishi bilan omonatlar va kreditlar ham o'sadi.
Foiz stavkalari xavfini boshqarish nuqtai nazaridan, fond manbalarini konvertatsiya qilish yoki ajratish oqilona. Shu bilan birga, passiv tomon hali ham doimiy deb hisoblanadi va foizli tavakkalchilikka yo'l qo'ymaslik aktivlarni ajratish muddatlari ularni moliyalashtirish manbalari bilan yaqinroq bog'lanishi bilan ta'minlanadi, ya'ni. majburiyatlar. Foiz stavkalari tez o'zgarganda, aktivlarni konversiya qilish usuli foydani optimallashtirishga yordam bermaydi.
Banklar pul mablag'larini sotib olish va sotish foiz stavkalari o'rtasidagi foiz farqiga qarab pulni sotib oladigan va qarz beradigan tashkilot sifatida qaralishi sababli, bank amaliyotida "tarqalishni boshqarish" atamasi tobora ommalashib bormoqda.
Foiz stavkasi xavfini boshqarish uchun aktivlarni taqsimlash usuli eng barqaror tashqi muhitda qo'llaniladi, chunki uni muvaffaqiyatli ishlatish uchta shartga bog'liq.
Aynan:
- foiz stavkalarining nisbatan kichik o'zgarishi;
- passivlarning tarkibi ancha barqaror va oldindan aytish oson;
- jalb qilingan mablag'larning katta qismi foizsiz doimiy depozitlardan iborat, ya'ni. korxonalar, tashkilotlar va jismoniy shaxslarning hisob -kitob va joriy hisoblaridagi qoldiqlar.
Bu uchta shartning bir vaqtda bajarilishi bilan bank menejerlari balansning passiv tomonini berilgan qiymat sifatida ko'rib chiqishlari va bank aktivlariga ko'proq e'tibor berishlari mumkin edi. Aktivlarni taqsimlash usuli bilan aktivlarning tuzilishini tartibga solish orqali likvidlikning oshishi ta'minlanadi va bankning rentabellik darajasi spred -menejment orqali ma'lum darajada saqlanib qoladi.
Aktivlarni taqsimlash usulini ishlatishning kamchiliklari foiz stavkalari tez -tez o'zgarib turishi bilan aniqlandi, buning natijasida aktivlarning qiymati o'zgarishlarga sezgir bo'lib qoldi. Bu holat aktivlarning amortizatsiyasidan tushgan daromadning yo'qolishiga va muvozanatsiz likvidlik xavfining paydo bo'lishiga olib keldi.
Tijorat banklarining likvidligini boshqarish siyosatini ishlab chiquvchi va to'ldiruvchi majburiyatlarni boshqarish nazariyasi quyidagi ikkita bayonotga asoslanadi. Birinchidan, tijorat banki likvidlik muammosini kapital bozorida sotib olish orqali qo'shimcha mablag'larni jalb qilish yo'li bilan hal qilishi mumkin. Ikkinchidan, tijorat banki Markaziy bank yoki muxbir banklardan katta miqdordagi ssudalar, shuningdek Evro -valyuta bozorida olingan kreditlarga murojaat qilib, o'z likvidligini ta'minlay oladi.