9 Ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari

9 – mavzu Eng kichik kvadratlar usuli asimptotasi va geteroaksdatlik
9.1.Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash.
9.2. Gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar.
9.3. Ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari

3.1. Ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati



Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. SHuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

1. 
   Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash.
   
2. 
   Ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyasiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash.
   
3. 
   Ekonometrik model parametrlarini Styudent mezoni yordamida baholash
   
4. 
   Qatorlarda qoldiq avtokorrelyasiyani Darbin-Uotson mezoni bo‘yicha baholash
   

Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. SHuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
3.2. Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash


Approksimatsiya xatoligi

(3.1)

n - kuzatuvlar soni
y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari
ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari
Approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi.
Fisherning mezoni. Ingliz statistigi Fisher korrelyasion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi:
. (3.2)
taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‘ladi. F.Mills va da ( -bosh to‘plamda korrelyasiya koeffitsienti) va taqsimot grafigini o‘tkazadi. ning o‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:
. (3.3)
Ushbu formulada o‘rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya’ni taqsimoti bog‘lanish zichligiga bog‘liq bo‘lmaydi. dan ga o‘tish tegishli jadvallar bo‘yicha amalga oshiriladi hamda korrelyasion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo‘lmaydi.
Fisher mezoni yordamida to‘liq modelni adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin:

(3.4)