Dinamik ekonometrik modellar Reja: 1

y ˆt1=d0+d1-xt1, (17)
bu erda d1, d2 konstantalar regressiya tenglamasining koeffitsientlari
yt1=d0+d1xt1+ut, (18)
an'anaviy EKKU yordamida olingan.
(17) formulasi yt – 1 ning xt-1 ga bog'liqligi, yt ning xt ga taxmin qilingan bog'liqligi natijasida olingan. Yt 1 o'zgaruvchisi, birinchidan, yt –1 bilan chambarchas bog'liq, ikkinchidan, u xato bilan t ga bog'liq bo'lmaydi, chunki u xt –1 ga to'g'ri keladi, u taxmin bilan ε t bilan bog'liq emas.
Natijada (16) tenglamaning parametrlarini aniqlash uchun biz tenglamadan foydalanamiz
yt=a + b0.xt+c1.y ˆt-1+vt, (19)
bunda, y ˆ t-1 o’zgaruvchining qiymati (17) formulaga asosan aniqlanadi.
E'tibor bering, yt 1 va xt - 1 (13) o'zgaruvchilar o'rtasidagi funktsional aloqalar ytt-1 va xt o'zgaruvchilar o'rtasida yuqori darajadagi korrelyatsiyaning paydo bo'lishiga olib keladi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun vaqtni omilni mustaqil o'zgaruvchi sifatida modelga (16) va shunga mos ravishda (19) modelga kiritish mumkin. Model quyidagi shaklni oladi:
yt=a + b0.xt+c1.y ˆt-1+c2.t + vt (20)
Avtoregression modellarda qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi haqidagi gipotezani sinash uchun (16) Darbin mezoni h ishlatiladi. Mezonning haqiqiy qiymati formula bo'yicha hisoblanadi
h = (1-2 )-1rnV , (21)
bu erda d - ushbu model uchun Darbin-Vatson mezonining haqiqiy qiymati; n - modeldagi kuzatishlar soni; V - lag mahsuldor o'zgaruvchisi uchun standart xatoning kvadratidir.
Me'yoriy darajadagi mezonning tanqidiy qiymatlari standart normal taqsimot uchun a / 2 va 1 - a / 2 kvantillarining t / 2 va t1 - a / 2 miqdorlari. Agar shart bo'lsa, avtokorrelyatsiyaning yo'qligi haqidagi nol gipoteza rad etilmaydi
tα /2 < h < t1– α /2. (22)
E'tibor bering, agar ushbu mezon nV <1 bo'lsa amal qiladi.
E’tiboringiz uchun rahmat
Sarvarbek Mamatqulov I.R.B.- 92