Dinamika qatorlarida prognozlash

t- vaqt davrlari ko'rsatkichlari (yillar, choraklar, oylar, kunlar yoki sanalar);
2) y- o'rganilayotgan ob'ektni vaqt oralig'ida yoki tegishli sanalarda tavsiflovchi ko'rsatkichlar, ular qator darajalari deb ataladi.
Seriya darajalari ham mutlaq, ham o'rtacha yoki nisbiy qiymatlar sifatida ifodalanadi. Ko'rsatkichlarning xususiyatiga qarab, dinamik qatorlar quriladi mutlaq, nisbiy va o'rtacha qiymatlar. Dinamikaning intervalli va momentli qatorlari mavjud.
intervalli qator ma'lum vaqtlar uchun ko'rsatkichlarning qiymatlarini o'z ichiga oladi. Intervalli ketma-ketlikda darajalarni umumlashtirish mumkin, bu hodisaning uzoqroq vaqt davomida hajmini yoki to'plangan jami deb ataladi.
moment seriyasi vaqtning ma'lum bir nuqtasida (vaqt sanasi) ko'rsatkichlarning qiymatlarini aks ettiradi. Momentli ketma-ketlikda tadqiqotchini faqat hodisalarning farqi qiziqtirishi mumkin, bu qatorlar darajasining ma'lum sanalar orasidagi o'zgarishini aks ettiradi.
Dinamik qatorlarni to'g'ri qurishning eng muhim sharti turli davrlarga taalluqli qatorlar darajalarini solishtirishdir. Darajalar bir hil miqdorda taqdim etilishi kerak, hodisaning turli qismlarini qamrab olishning bir xil to'liqligi bo'lishi kerak.
Haqiqiy dinamikaning buzilishiga yo'l qo'ymaslik uchun statistik tadqiqotda dinamikalar seriyasi yopiladi - darajalari turli metodologiya bo'yicha hisoblangan yoki hududiy chegaralarga to'g'ri kelmaydigan ikki yoki undan ortiq seriyalarni bir qatorga birlashtiradi. dinamika qatorining mutlaq darajalarini umumiy asosga keltirish kabi.
O'rta seriya darajalari vaqt seriyalarining turiga qarab hisoblanadi.
Mutlaq ko'rsatkichlar dinamikasining intervalli qatori uchun qatorning o'rtacha darajasi oddiy o'rtacha arifmetik formula bo'yicha hisoblanadi, bu erda n - qator darajalari soni.
Bir lahzalik dinamik qator uchun o'rtacha daraja quyidagicha aniqlanadi.

muntazam oraliqlarda o'rtacha xronologik formuladan foydalanib hisoblangan, bu erda n - sanalar soni.
Momentlar seriyasining o'rtacha darajasi tartibsiz oraliqlarda o'rtacha og'irlikdagi arifmetik formula bo'yicha hisoblanadi, bu erda og'irliklar dinamik qator darajalari o'zgarishining vaqt momentlari orasidagi vaqt oraliqlarining davomiyligi sifatida qabul qilinadi, bu erda t - davrning (kunlar, oylar) davomiyligi. darajasi o'zgarmadi.
O'rtacha mutlaq o'sish(o'rtacha o'sish sur'ati) alohida vaqt davrlari uchun o'sish sur'ati ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymati sifatida aniqlanadi, bu erda y n - qatorning yakuniy darajasi; y 1 - qatorning boshlang'ich darajasi.
Dinamikaning moment qatorlari darajalari o'rganilayotgan hodisaning vaqtning ma'lum nuqtalaridagi holatini tavsiflaydi. Har bir keyingi daraja oldingi ko'rsatkichning to'liq yoki bir qismini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, masalan, 1999 yil 1 apreldagi xodimlar soni to'liq yoki qisman 1 martdagi xodimlar sonini o'z ichiga oladi.
Agar biz ushbu ko'rsatkichlarni qo'shsak, biz oy davomida ishlagan ishchilarning takroriy hisobini olamiz. Qabul qilingan summa iqtisodiy mazmunga ega emas, bu hisoblangan ko'rsatkichdir.
Teng vaqt oralig'iga ega bo'lgan momentli dinamika seriyalarida qatorning o'rtacha darajasi xronologik o'rtacha formula bilan hisoblanadi:
y - moment qatorlarining darajalari;
n - lahzalar soni (seriya darajalari);
n - 1 - vaqt davrlari soni (yillar, choraklar, oylar).
Trend asosiy rivojlanish tendentsiyasidir. Trendni aniqlash usullari vaqt qatorlarini tenglashtirish usullari deb ataladi (eng kichik kvadratlar, harakatlanuvchi o'rtacha, chekli farqlar).
Muntazam vaqt oralig‘ida takrorlanadigan yoki ma’lum sikl bo‘yicha sodir bo‘ladigan tebranishlar davriy tebranishlar deyiladi.
Agar ro'yxatga olish sanalari yoki davrlarning tugashi bir-biridan keyin bo'lsa, u holda dinamika seriyasi to'liq deb ataladi. To'liq bo'lmagan qatorlar - teng oraliqlar printsipiga rioya qilinmaganda.
Statistikada o'lchamlar, hajmlar, darajalar, imkoniyatlar, stavkalar va boshqa miqdor o'zgarishlarini tavsiflovchi mutlaq umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar deyiladi. Mutlaq ko'rsatkichlar nomli raqamlar, ya'ni. o'lchanadigan.
Nisbiy statistik qiymatlar o'rganilayotgan aholining alohida qismlarining butun hajmidagi ulushini tavsiflovchi koeffitsientlar ko'rinishidagi ko'rsatkichlardir.
67. Vaqt seriyalarining asosiy ko'rsatkichlari (xarakteristikalari) (dinamika seriyasi). mutlaq o'sish. O'sish sur'ati. O'sish sur'ati. Zanjir ko'rsatkichlari va asosiy ko'rsatkichlari.
Oldingi savolga qarang
Mutlaq o'sishlar (Dy) seriyaning keyingi darajasi oldingi darajaga yoki boshlang'ich darajaga nisbatan qancha birlik o'zgarganligini ko'rsatadi. Hisoblash formulalarini quyidagicha yozish mumkin:

Seriyaning mutlaq qiymatlarining pasayishi bilan mos ravishda "kamayish", "kamayish" bo'ladi.
O'sish koeffitsienti ketma-ketlik darajasi oldingi darajaga nisbatan yoki boshlang'ich darajaga nisbatan necha marta o'zgarganligini ko'rsatadi. Hisoblash formulalarini quyidagicha yozish mumkin:

O'sish sur'atlari seriyaning keyingi darajasi oldingi darajaga yoki boshlang'ich darajaga nisbatan necha foizga qiyoslanganligini ko'rsatadi. Hisoblash formulalarini quyidagicha yozish mumkin:

O'sish sur'atlari hisobot davri darajasi oldingi yoki boshlang'ich darajaga nisbatan necha foizga oshganligini ko'rsatadi. Hisoblash formulalarini quyidagicha yozish mumkin:
T pr \u003d T p - 100% yoki T pr \u003d mutlaq o'sish / oldingi davr darajasi * 100%
69. Vaqt seriyalarini tekislash (dinamika seriyasi). Kengaytirilgan intervallar usuli. Harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar.
Har xil tekislash usullarining mohiyati vaqt seriyasining haqiqiy darajalarini kamroq darajada tebranishlarga duchor bo'lgan hisoblangan darajalar bilan almashtirishdan iborat. Bu rivojlanish tendentsiyasining yanada aniq namoyon bo'lishiga yordam beradi.
Dag'al intervallar - eng oson yo'li. Bu dinamikaning dastlabki qatorlarini kattaroq vaqt davrlariga aylantirishdan iborat bo'lib, bu o'zgaruvchan darajalarning asosiy tendentsiyasi (asosiy omillar) ta'sirini aniqroq aniqlash imkonini beradi.
Harakatlanuvchi o'rtacha - bu ma'lum bir davr uchun bir intervalni siljitishda ketma-ket hisoblab chiqiladigan dinamik o'rtacha. Agar davrning davomiyligi 3 ga teng bo'lsa, harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar quyidagicha hisoblanadi:

Harakatlanuvchi o'rtacha teng davrlar bilan siz ma'lumotlarni markazlashtirishingiz mumkin, ya'ni. topilgan o'rtacha ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatini aniqlang. Misol uchun, agar harakatlanuvchi o'rtacha 2 davr davomiyligi bilan hisoblansa, markazlashtirilgan o'rtachalarni quyidagicha aniqlash mumkin:
Birinchi hisoblangan markazlashtirilgan ikkinchi davrga, ikkinchisi - uchinchisiga, uchinchisi - to'rtinchisiga va boshqalarga tayinlanadi. Haqiqiy bilan solishtirganda, tekislangan qator (m - 1)/2 ga qisqaradi, bu erda m - intervalli darajalar soni.
71. Qayta tiklangan qiymatlar va funksiyani eng kichik kvadratlar usuli bilan tiklashning aniqligini baholash. Hisob-kitoblarning to'g'riligi mezonlari.
Eng kichik kvadratlar usuli (LSM) regressiya koeffitsientlarining shunday qiymatlarini izlashga asoslanadi, bunda nazariy taqsimotning empirikdan kvadratik og'ishlari yig'indisi eng kichik bo'ladi.
Boshqacha qilib aytganda, barcha chiziqlar to'plamidan diagrammadagi regressiya chizig'i nuqtalar va bu chiziq orasidagi vertikal masofalar kvadratlarining yig'indisi minimal bo'lishi uchun tanlanadi:
shuning uchun


Chiziqli regressiya protseduralarining maqsadi to'g'ri chiziqni nuqtalarga moslashtirishdir. Ya'ni, kuzatilgan nuqtalardan bu chiziqning kvadrat og'ishlarini minimallashtiradigan tarzda regressiya chizig'ini qurish. Shuning uchun bu umumiy protsedura ba'zan eng kichik kvadratlarni baholash deb ataladi. Tekislikdagi toʻgʻri chiziq (ikki oʻlchovli fazoda) Y=ax+b tenglama bilan berilgan.
muvofiqlik mezonlari empirik qatordagi taqsimot xarakteri haqidagi qatorlarni tekislashda ilgari surilgan gipotezani rad etish yoki to‘g‘riligini tasdiqlash imkonini beradi.
Kuzatish natijasida empirik chastotalar olinadi. Nazariy chastotalar formulalar bilan hisoblanadi.
Oddiy taqsimot qonuni uchun ularni quyidagicha topish mumkin:

Sƒ i- to‘plangan (kumulyativ) empirik chastotalar yig‘indisi
h - ikkita qo'shni variant o'rtasidagi farq
s - namunaviy standart og'ish
t-normallashtirilgan (standartlashtirilgan) og'ish
ph (t) - normal taqsimotning ehtimollik zichligi funktsiyasi (mos keladigan t qiymati uchun mahalliy Laplas funktsiyasi qiymatlari jadvalidan topilgan)
Bir nechta moslik testlari mavjud, ulardan eng keng tarqalganlari: chi-kvadrat (Pirson) testi, Kolmogorov testi, Romanovskiy testi.
Pirsonning ch 2 kelishuv mezoni asosiy mezonlardan biri bo'lib, u nazariy (f T) va empirik (f) chastotalarning nazariy chastotalarga kvadratik tafovutlar nisbati sifatida ifodalanishi mumkin:

k - empirik taqsimot bo'lingan guruhlar soni,
f i - i-guruhdagi belgining kuzatilgan chastotasi,
f T - nazariy chastota.
72. Eng kichik kvadratlar usulida ma’lumotlarni hosil qilishning ehtimollik-statistik modeli. Qoldiq dispersiyani baholash. Nuqta va intervalli prognoz.
Eng kichik kvadratlar usuli tenglamalar tizimi berilsin, bu erda ba'zi funktsiyalar, ba'zi ma'lum qiymatlar, x - noma'lum (istalgan) o'zgaruvchilar to'plami. Ixtiyoriy qiymatlar uchun qiymatlar boshqacha. Eng kichik kvadratlar usulining mohiyati kvadrat og'ishlar (xatolar) yig'indisi minimallashtiriladigan qiymatlarni topishdir.  :
Qoldiq tafovutni baholash

Qoldiq dispersiya - izohlanmagan dispersiya, regressiya bilan hisobga olinmagan boshqa barcha omillar ta'sirida natijaning o'zgarishini ko'rsatadi.
Nuqtali prognoz - bashorat qilingan ko'rsatkichning o'lchov birligi. Ushbu prognozni olish uchun olingan o'sish egri chizig'ining tenglamasiga kerakli prognoz davri t ni almashtirish kerak, uning qiymati t = n + 1 sifatida aniqlanadi.
Intervalli prognoz - ishonchlilik oralig'ini ko'rsatgan holda, nuqta prognozi asosida hisoblangan ko'rsatkich.
73. Parametrli chiziqli model uchun eng kichik kvadratlar usuli. Ko'phadning koeffitsientlarini baholash. Dasturiy ta'minot paketlari. O'zgaruvchan transformatsiyalar.
Parametrlarda chiziqli model uchun eng kichik kvadratlar - 72-savolga qarang
Bitta oʻzgaruvchili koʻphadning standart shakli bu koʻphadning monomlarning darajalarining kamayish tartibida yozilishi boʻlib, ularning har biri standart shaklda yoziladi va ular orasida oʻxshashlari yoʻq.
Raqamlar polinomning koeffitsientlari deb ataladi. Qayerda.
74. Bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar (regressorlar) holatida eng kichik kvadratlar usuli. Kobb-Duglas funksiyasining parametrlarini baholash. Ishlab chiqarish funktsiyasining tiklangan va asl qiymatlarini taqqoslash natijalarini talqin qilish.
Bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar uchun eng kichik kvadratlar - 72-savolga qarang
Kobb-Duglas funktsiyasi parametrlarini baholash va taqqoslash natijalarini sharhlash
algebraik shakl: N=A × L α K β ,
qayerda N - Milliy daromad, A- o'lchov omili, L,K- mos ravishda qo'llaniladigan mehnat va kapital hajmi, a va β - doimiylar ( ishlab chiqarish elastiklik koeffitsientlari ishiga ko'ra L va kapital K).
Gomogen darajali funksiya α+β ; shuning uchun o'sish L va K bir xil marta m daromadlarini oshiradi m a+b marta. Agar miqdor α+β birga teng - funksiya chiziqli bir hil; agar bittadan ko'p yoki kamroq bo'lsa, u holda ta'siri masshtab(mos ravishda, ijobiy yoki salbiy).
75. Tovar va xizmatlarning iste’mol narxlari dinamikasini baholash. Rossiyada inflyatsiyaning qisqacha tarixi (1990-2012). individual indekslar. Iste'mol savati tomonidan belgilangan vazn koeffitsientlari. Iste'mol narxlari indeksi (inflyatsiya indeksi).
Odamlar duch keladigan eng keng tarqalgan iqtisodiy xususiyatlar tovarlar va xizmatlar narxidir. Qoida tariqasida, ular vaqt o'tishi bilan o'zgaradi (narx dinamikasi). Tovar va xizmatlar narxlarini ekonometrik tahlilga bo'ysundirilishi tabiiy.
Inflyatsiya deganda narxlarning ko'tarilishi tushuniladi (narxlarning doimiy ravishda tushishi juda kam uchraydi). Vaqt o'tishi bilan cho'zilgan iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilganda, taqqoslanadigan narxlarga o'tish kerak. Bu narxning o'sish indeksini hisoblamasdan amalga oshirilmaydi, ya'ni. inflyatsiya indeksi. Muammo shundaki, har xil tovarlarning narxi har xil sur'atlarda oshadi va bu stavkalarni o'rtacha hisoblash kerak.
Rossiyada inflyatsiyaning qisqacha tarixi (1990-2012)???
Indeks (lot. index — koʻrsatkich, roʻyxat) — ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarning vaqt (dinamik indeks) yoki fazodagi (hududiy indeks) nisbatini tavsiflovchi statistik nisbiy koʻrsatkich. Gap tovarlar va xizmatlar narxlari, ishlab chiqarish hajmi, tannarxi, sotish hajmi va boshqalar haqida bormoqda.
O'rganilayotgan aholining umumlashtirilgan birliklarini qamrab olish darajasiga ko'ra indekslar individual (elementar) va umumiy (jamlama) ga bo'linadi.
Individual indekslar statistik aholining alohida birliklaridagi o'zgarishlarni tavsiflaydi. Demak, masalan, oziq-ovqat mahsulotlarining ulgurji savdosini o'rganishda alohida tovar navlarini sotishdagi o'zgarishlar aniqlansa, u holda individual (bir tovarli) indekslar olinadi.
Muayyan mahsulot uchun narxning oshishi qiymat (individual indeks) bilan tavsiflanadi:
Ii(t 1 ,t 2) = ri(t2)/ri(t1).
Ushbu indekslar turli mahsulotlar uchun farq qiladi.
Iste'mol savati tomonidan belgilangan vazn koeffitsientlari.
Muayyan xaridorni ko'rib chiqing, ya'ni. muayyan xo'jalik yurituvchi sub'ekt: jismoniy shaxs, uy xo'jaligi yoki firma. U bitta emas, balki ko'p mahsulotni sotib oladi. U sotib olishga tayyor va qodir bo'lgan tovarlar yoki xizmatlar turlarining (keyingi o'rinlarda qisqacha - tovarlar) sonini n bilan belgilang. tomonidan belgilang
Qi = Qi(t), i=1,2,...,n,
tegishli narxlarda ushbu tovarlarni sotib olish hajmi:
ri = ri(t), i=1,2,...,n
(tegishli mahsulotning o'lchov birligi narxini anglatadi - bir parcha yoki kilogramm ...).
Ko'rib chiqilayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ektning sotib olish xarajatlari quyidagilarga teng:
Turli xil tovarlar va xizmatlar uchun narx indekslarini bitta qiymatga qanday kamaytirish mumkin?
Narxlar darajasi indeks sifatida ifodalanadi. Bu "bozor savati" (yoki "iste'mol savati") deb ataladigan ma'lum bir tovarlar to'plamining ma'lum bir (joriy) vaqti uchun umumiy narxi bilan bir xil yoki bir xil tovarlarning umumiy narxi o'rtasidagi nisbatning o'lchovidir. bir vaqtning o'zida bir xil tovarlar guruhi.
Biz individual tovarlar va xizmatlar uchun o'rtacha indekslarni olamiz:
alohida tovar va xizmatlar bo‘yicha narxlarning o‘sish indekslarining o‘rtacha og‘irlikdagi arifmetik qiymatidan foydalanish va bu tovar va xizmatlar iste’molining nisbiy hajmlaridan OG‘IRLIK sifatida foydalanish tabiiy ko‘rinadi. Ya'ni, qiymatni nomlash tabiiy ko'rinadi
bu erda C \u003d Q 1 (t 1) + Q 2 (t 1) + Q 3 (t 1) + ... + Q n (t 1).
C - iste'mol hajmlari yig'indisi Qi (t). Uni hisoblashda jismoniy o'lchov birliklarida ifodalangan iste'mol hajmlarini qo'shish kerak bo'ladi, masalan, non bo'laklari, shisha sut, sigaret qutilari va muzlatgichlar bo'laklari bilan kilogramm kartoshka qo'shing.
Iste'molni fizik birliklarda emas, balki qiymat birliklarida o'lchash tavsiya etiladi. Mayli

i-mahsulot yoki xizmat iste'molining umumiy iste'moldagi ulushi C (qiymat ko'rinishida) - OZORLASH KOEFFICIENT.

Iste'mol savatlari narxini taqqoslash. Narxlar o'sishini o'lchashning yana bir yondashuvi iste'mol savati xarajatlarini (Q 1 (t), Q 2 (t), ..., Q n (t)) eski ri (t 1), i= bilan solishtirishga asoslangan. 1,2,… ,n va yangi ri (t 2), i=1,2,…,n, narxlar.

76. Inflyatsiya indeksi uchun ko'paytirish teoremasi. Inflyatsiyaning o'rtacha indeksi (stavkasi). Yillik va o'rtacha oylik inflyatsiya.
Biroq, inflyatsiya indeksi odatda ko'proq yoki kamroq keng tarqalgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar to'plami uchun - mintaqa yoki mamlakat rezidentlari, ma'lum bir tarmoq korxonalari va boshqalar uchun hisobga olinadi. Bunday hollarda Q i (t) umumiy iste'mol q i (t), r i (t) esa o'rtacha narx p i (t) bilan almashtiriladi.
Ushbu belgida inflyatsiya indeksi quyidagi shaklga ega:
Vaqt bo'yicha uch punkt uchun inflyatsiya indekslarining nisbati. Vaqtning uchta nuqtasini ko'rib chiqing t 1 , t 2 , t 3 va tegishli inflyatsiya indekslari
va . Inflyatsiya indeksini vaqtning mos keladigan nuqtalaridagi iste'mol savati xarajatlarining nisbati sifatida aniqlashdan quyidagi fikr kelib chiqadi.
3-teorema (ko‘paytirish teoremasi). Har qanday uch marta t 1 , t 2 , t 3 uchun tenglik
Inflyatsiyaning o'rtacha indeksi (stavkasi).
Ko'paytirish teoremasi alohida haftalardagi inflyatsiya indekslaridan bir oylik (to'rt hafta) inflyatsiya indekslariga, oylik inflyatsiya indekslaridan choraklik va yillik inflyatsiya indekslariga, yillik inflyatsiya indekslaridan bir necha yil davomida inflyatsiya indekslariga o'tish imkonini beradi.
Xuddi shunday, yil davomida inflyatsiya indeksi o'n ikkita inflyatsiya indeksining ko'paytmasiga teng: yanvar, fevral, mart va qolgan to'qqiz oy uchun.
O'rtacha oylik inflyatsiya, har qanday vaqt seriyasi uchun o'rtacha o'sish sur'ati kabi, oylik narxlarning o'sishi oydan oyga o'zgarmasligi haqidagi faraz asosida hisoblanadi. U quyidagilarga teng:
ya'ni 12 ning ildizi
78. Inflyatsiya indeksining qo'llanilishi. Taqqoslanadigan narxlarga pasayish. Depozit to'lovining haqiqiy foizi. Kredit uchun haqiqiy foiz to'lovlari. Yashash minimumini Orshanskiy usulida baholash. Taqqoslanadigan narxlarda dollar kursi. Xarid qilish qobiliyati pariteti asosidagi xalqaro taqqoslashlar.
Inflyatsiya indeksining qo'llanilishi.
Vaqt o'tishi bilan pul birliklarining qiymati o'zgaradi. Bundan tashqari, vaqt o'tishi bilan pul birliklarining qiymati, qoida tariqasida, tushadi. Buning ikkita asosiy sababi bor - bank foizlari va inflyatsiya. Iqtisodiyotda vaqt o'tishi bilan pul birliklari qiymatining o'zgarishini hisobga olish uchun vositalar mavjud. Eng mashhurlaridan biri bu NPV (Net Present Value) - sof joriy qiymatni hisoblash. Biroq, korxona balansi ma'lumotlariga asoslangan korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini buxgalteriya hisobi va iqtisodiy tahlili, qoida tariqasida, hozirgacha inflyatsiya mavjudligi faktini e'tiborsiz qoldirmoqda. Keling, iqtisodiy hisob-kitoblarda inflyatsiya indeksidan foydalanishning ba'zi imkoniyatlarini ko'rib chiqaylik.
Taqqoslanadigan narxlarga pasayish.
Taqqoslanadigan narxlarga o'tish. Inflyatsiya indeksi taqqoslanadigan narxlar, xarajatlar, daromadlar va boshqa iqtisodiy qadriyatlarga o'tish imkoniyatini beradi. Misol uchun, 4 yil davomida inflyatsiya indeksi - (03/14/91 dan 03/16/95 gacha) - 5936. Bu 1991 yil mart oyida 1 rubl sotib olish qobiliyati taxminan 6000 (aniqrog'i 5936) to'g'ri keladi, degan ma'noni anglatadi. 1995 yil mart oyida rubl.
Daromadni doimiy narxlarga etkazishni o'ylab ko'ring. Ivan Ivanovich Ivanov 1990 yilda 300 rublni qabul qilsin. oyiga, 1995 yil may oyida esa 1 million rubl. oyiga. Uning daromadi oshdimi yoki kamaydimi?
Nominal ish haqi 1 000 000/300 = 3333 marta oshdi. Biroq, 1995 yil 18 mayda inflyatsiya indeksi 7080. Bu degani 1 rub. 1990 yil xarid qobiliyati bo'yicha 7080 rublga to'g'ri keldi. 1995 yil 18 may holatiga ko'ra narxlarda. Shuning uchun 1990 yil narxlarida I.I. Ivanov 1000000/7080 = = 142 rubl edi. 24 tiyin, ya'ni. 1990 yildagi daromadning 47,4%
Siz teskarisini qilishingiz mumkin, 1990 yildagi daromadni 1995 yil 18 mayda narxlarga keltiring. Buning uchun uni inflyatsiya indeksiga ko'paytirish kifoya: 1990 yildagi daromad 300 7080 = 2 million 124 ming rublga to'g'ri keladi. 1995 yil may narxlari
Depozit to'lovining haqiqiy foizi.
O'z majburiyatlarini halol bajarayotgan bankni ko'rib chiqing. Omonatlarga oyiga 10% bersin. Keyin bankka qo'yilgan 1 rubl bir oy ichida 1,1 rublga, 2 rubldan keyin - murakkab foiz formulasiga ko'ra - 1,12 \u003d 1,21 rublga, ..., bir yildan keyin - 1,112 \u003d 3 ,14 ga aylanadi. surtish. Biroq, yil davomida nafaqat depozitlar, balki narxlar ham o'sdi. Masalan, 1994 yil 19 maydan 1995 yil 18 maygacha inflyatsiya indeksi 3,73 ni tashkil etdi. Bu shuni anglatadiki, depozitlarni qo'yish vaqtida narxlarda umumiy yillik saqlash 3,14 / 3,73 = = 0,84 rublni tashkil qiladi. Saqlash foydasiz bo'lib chiqdi - bankning ko'rinishidan juda qulay sharoitlariga qaramay, omonatning haqiqiy qiymati 16% ga kamaydi.
Yashash minimumini Orshanskiy usulida baholash.
Minimal yashash darajasi 0,5 Engel koeffitsienti bilan M. Orshanskiy usuli bo'yicha hisoblanadi. Bu usul minimal oziq-ovqat savatining narxini hisoblash va koeffitsientlar yordamida qolgan minimal zarur xarajatlarning narxini hisobga olishga asoslangan. Shunday qilib, MGIEM (TU) talabalarining "kambag'al oilalari" uchun 1995 yil oktyabr-noyabr oylarida o'tkazilgan pilot byudjet tadqiqoti davomida oziq-ovqat xarajatlari barcha xarajatlarning 52% ni tashkil etdi. Shu sababli, ular uchun yashash minimumi qiymati MGIEM minimal oziq-ovqat savati narxini 52% ni olish orqali olinadi, ya'ni. uning narxini 1/0,52 = 1,92 ga ko'paytirish.
M.Orshanskiy usulida xarajatlar tarkibi amalda o'zgarmasligini nazarda tutadi. Biroq, yuqorida aytib o'tilganidek, ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmatlar narxi oziq-ovqatga qaraganda tezroq o'sib bormoqda. Shuning uchun, 1.92 ni 2.00 ga almashtirish oqilona ko'rinadi. Olingan qiymatlar (1997 yil may oyi holatiga ko'ra - bir kishi uchun oyiga 700 ming rubl) Moskva kasaba uyushmalari federatsiyasi (750 ming rubl) tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga yaxshi mos keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, 1996 yilda byudjeti o'rganilgan oilalarning butun majmuasi uchun oziq-ovqat xarajatlari 42% ni tashkil etdi, ya'ni. ular uchun Orshanskiy koeffitsienti 1/0,42 = 2,38 ni tashkil qiladi.
Taqqoslanadigan narxlarda dollar kursi.
1995 yil iyul oyida inflyatsiya indeksi 7000 ga yaqin, AQSh dollari kursi esa 4500 rubl atrofida edi. dollar uchun. Shuning uchun AQSh dollari 4500 / 7000 = 0,64 rublga teng. 1990 yilgi narxlarda, ya'ni. taxminan 1980-yillardagi rasmiy kursga toʻgʻri keladi. 1994 yil sentyabr oyida dollar kursi taxminan 2000, inflyatsiya indeksi esa 2200 ga yaqin, ya'ni. dollar taxminan 0,9 rublni tashkil qiladi. 1990-yilda narxlar.10 oy ichida dollarning real xarid qobiliyati 1,42 marta pasaydi.
Dollar kursi Moskva banklararo valyuta birjasida erkin bozor qonunlari bilan belgilanadi, deb o'ylash xato. Darhaqiqat, kim oshdi savdosida ishtirok etuvchi tijorat banklari ma'muriy jihatdan Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga qaramdir. Markaziy bankning boshqa ta'sir vositasi bu dollar yoki rubl intervensiyalaridir. Aslida, dollar kursi Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki orqali harakat qiladigan mamlakat rahbariyati tomonidan belgilanadi. Dollar kursining real pasayishi oqibatlaridan biri oʻz jamgʻarmalarini (masalan, yozgi taʼtil uchun) saqlashga urinayotgan fuqarolarning AQSH dollarini sotib olish orqali mablagʻlarini qonuniy ravishda oʻzlashtirishdir. Yana bir misol, 1998 yil avgust oyidagi “defolt”dan so‘ng dollar kursining sun’iy ravishda ko‘tarilishi natijasi bo‘lgan spekulyativ inflyatsiya bu chayqovchilikdan maqsad – davlat daromadlarini oshirish maqsadida aholidan rublni siqib chiqarish ( soliq yig'ishni ko'paytirish orqali) va aktivlarining muhim qismi GKOda "muzlatilgan" tijorat banklarini qo'llab-quvvatlash.
Xarid qilish qobiliyati pariteti asosidagi xalqaro taqqoslashlar.
Inflyatsiya indekslari nominal narxlarni doimiy (qiyoslanadigan) narxlarga qayta hisoblash uchun ishlatiladi. Boshqacha qilib aytganda, daromad va xarajatlarni ma'lum bir vaqtning o'zida narxlarga etkazish. Sanoat korxonalari uchun iste'mol savatlari, albatta, sanoat tovarlarini o'z ichiga olishi kerak va shuning uchun turmush darajasini o'rganishga yo'naltirilgan iste'mol savatlaridan farq qiladi.
Yalpi ichki mahsulot, yalpi milliy mahsulot va mamlakat iqtisodiy holatining boshqa xususiyatlari joriy narxlarda hisoblanadi. Doimiy narxlarga o'tish uchun, taxminan, inflyatsiya indeksiga (ya'ni, deflyatorga ko'paytirish) bo'lish kerak.
Valyutalarning xarid qobiliyati pariteti (PPP).
valyutalarning o'zgarishi, ekvivalent baholarning tengligini ta'minlash
tegishli milliy hisoblangan tovarlar va xizmatlar to'plami
umumiy narxlar va valyutalar.
Valyutalarning xarid qobiliyati pariteti bo'lishi mumkin
alohida mahsulot yoki xizmat uchun ham, ularning har biri uchun ham hisoblab chiqilgan
guruh, umumiy yalpi ichki mahsulot.
79. Inflyatsiya turlari: talab, xarajatlar, ma'muriy.
Har doim talab inflyatsiyasi haqida gapiriladi. Bu aholining o'zlari sarflamoqchi bo'lgan juda ko'p pullari bo'lgan vaziyat. Va tovarlar kam. Keyin narxlar ko'tariladi. To'g'ridan-to'g'ri yoki qora bozor mexanizmi orqali.
Inflyatsiyaning yana bir turi - bu xarajatlarni talab qiluvchi inflyatsiya. Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotining narxini oshirishga majbur bo'ladi, chunki uning etkazib beruvchilari o'z mahsulotlarining narxini oshiradilar. Bu ayovsiz doirani buzish juda qiyin.
Inflyatsiyaning uchinchi turi - ma'muriy inflyatsiya. Hukumat narxlarni oshiradi. Tabiiyki, u nima nazorat qiladi. Masalan, 1998 yilning avgustidan dekabrigacha AQSH dollari kursi 4 marta oshirildi. Buning oqibatlari aniq edi: import qilinadigan tovarlar narxining etarli darajada oshishi, ishlab chiqarish uchun import qilinadigan tarkibiy qismlardan foydalanilgan mahsulotlar narxining oshishi, keyin esa, agar mavjud bo'lsa, sof mahalliy mahsulotlar narxining oshishi. Natijada yil davomida inflyatsiya 80 foizni tashkil etdi.
Narxlarni ma'muriy tartibga solishga misollar allaqachon yuqorida keltirilgan. Davlat organlarining energetika, transport, eksport-import va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning boshqa sohalaridagi siyosati inflyatsiyaga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
80. Turli mamlakatlar va turli davrlardagi inflyatsion jarayonlarga misollar.
Dunyoda 20-asrning ikkinchi yarmida bo'lgan mamlakatlar deyarli yo'q. inflyatsiya bo'lmagan. Bu bozor iqtisodiyotining yaqqol zaiflasha boshlagan avvalgi kasalligi - tsiklik inqirozlar o'rnini bosganday tuyuldi. Pul muomalasi uchun inflyatsiya xarakterli edi: Rossiya - 1769 yildan 1895 yilgacha (1843 - 1853 yillar bundan mustasno); Amerika Qo'shma Shtatlari - Mustaqillik urushi davrida 1775 - 1783. va 1861-1865 yillardagi fuqarolar urushi. Angliya - 19-asr boshlarida Napoleon bilan urush paytida.Fransiya - 1789-1791 yillardagi Frantsiya inqilobi davrida. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniyada inflyatsiya ayniqsa yuqori sur'atlarga yetdi, 1923 yilning kuzida muomaladagi pul massasi 496 kvintillion markaga yetdi, pul birligi trillion marta qadrsizlandi.
Keltirilgan tarixiy misollar inflyatsiya hozirgi zamon mahsuli emas, balki o‘tmishda sodir bo‘lganligini isbotlaydi.
Zamonaviy inflyatsiya bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega: agar ilgari inflyatsiya mahalliy xususiyatga ega bo'lsa, hozir u hamma joyda, hamma narsani qamrab oladi; agar ilgari u kattaroq va kichikroq davrni qamrab olgan bo'lsa, ya'ni. davriy xarakterga ega edi, endi u surunkali; zamonaviy inflyatsiyaga nafaqat pul, balki monetar bo'lmagan omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, zamonaviy inflyatsiyaga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi.
Inflyatsiyaning bir necha turlari mavjud. Avvalo, narxlarning o'sish sur'ati (birinchi mezon) nuqtai nazaridan ajralib turadiganlar, ya'ni. miqdoriy jihatdan: 1. Narxlarning nisbatan past o'sish sur'atlari, taxminan 10% gacha yoki yiliga bir necha foiz ko'proq bo'lishi bilan tavsiflangan o'rmalovchi (o'rtacha) inflyatsiya. Bunday inflyatsiya ko'pgina rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida keng tarqalgan va odatiy emas. 70, 80 va 90-yillarning boshlari uchun ma'lumotlar. AQSh, Yaponiya va G'arbiy Evropa mamlakatlarida ular shunchaki o'zgaruvchan inflyatsiya mavjudligi haqida gapirishmoqda. Evropa hamjamiyatiga a'zo mamlakatlarda so'nggi yillarda o'rtacha inflyatsiya darajasi taxminan 3-3,5% ni tashkil etdi; 2. O'tkir inflyatsiya (narxlarning yiliga 20-2000% ga o'sishi). 80-yillarda bunday yuqori ko'rsatkichlar. masalan, Lotin Amerikasining ko'pgina mamlakatlarida, Janubiy Osiyoning ayrim mamlakatlarida kuzatilgan. Rossiya Markaziy bankining hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatimizda iste'mol narxlari indeksi 1992 yilda 2200% gacha ko'tarildi. 3. Giperinflyatsiya - narxlar astronomik darajada o'sib boradi, narxlar va ish haqi o'rtasidagi tafovut halokatli bo'ladi, hatto jamiyatning eng boy qatlamlari farovonligi buziladi, eng yirik korxonalar foydasiz va zarar ko'radi (XVF hozir narxlarning 50% ga oshishini qabul qiladi. giperinflyatsiya uchun oyiga).
Shunday qilib, 1990 yil aprel oyida Argentinada narxlarning 200 barobar oshishi qayd etildi (inflyatsiya darajasi 2000% ni tashkil etdi). Argentinaliklarni faqat ularda nafis qishloq xo'jaligi hukmronligi va siz bir muncha vaqt bozor munosabatlarisiz yashashingiz mumkinligi tufayli qutqarildi.
Yaqinda rekord Nikaraguaga tegishli: fuqarolar urushi davrida narxlarning o'rtacha yillik o'sishi 33 000% ga etdi.
Tarixdagi eng hayratlanarli misol 1946 yilda Vengriyadagi giperinflyatsiya bo'lib, urushdan oldingi forint (Vengriya valyutasi) 829 oktilion yangi forintga (22 nolga teng birlik) teng bo'lgan va AQSh dollari 3*1022 ga almashtirilgan. forintlar.
81. Indeks - bir hodisaning ikkita holatini taqqoslash ko'rsatkichi. individual indeks. Konsolidatsiyalangan (umumiy) indeks. Hisobot ma'lumotlari va asosiy ma'lumotlar. Indeks markaziy tendentsiya ko'rsatkichi sifatida (indeks - bu shaxsning o'rtacha ko'rsatkichi). Misollar.
Indeks - bir xil hodisaning ikkita holatini taqqoslash ko'rsatkichi (oddiy yoki murakkab, mutanosib yoki nomutanosib elementlardan iborat).
Har bir indeks ikki turdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: odatda hisobot deb ataladigan va "1" belgisi bilan belgilanadigan taxminiy ma'lumotlar va taqqoslash bazasi sifatida ishlatiladigan ma'lumotlar - "O" belgisi bilan belgilanadigan asosiy. Umumlashtirilgan qiymatlarni solishtirish sifatida tuzilgan indeks xulosa yoki umumiy deb ataladi va I bilan belgilanadi. Agar umumlashtirilmagan qiymatlar taqqoslansa, indeks individual deb ataladi va i bilan belgilanadi.
Siz iste'mol narxlari darajasi yuqoriga yoki pastga tushganini eshitishingiz mumkin. Bunday holda, biz iste'mol narxlari indeksi haqida gapiramiz. Umumiy o'zgarish alohida tovarlar narxining o'zgarishi ta'sirida shakllanadi. Shunday qilib, biz bir qator munosabatlarga egamiz: