Нелинейная регрессия

Заключение

Представление связи через линейную функцию там, где на самом деле существуют не линейные отношения, вызовет ошибки аппроксимации и в конечном итоге упрощенные и даже ложные положения и выводы на основе аналитического уравнения.

Вопрос о нелинейности формы уравнения следует решать на стадии теоретического анализа. Как правило, анализ должен опираться на суть взаимодействия изучаемых явлений процессов и формально подкрепляться различного рода статистическими критериями. Но на практике допускается другое решение - нелинейность формулируется как гипотеза и очерчивается лишь круг возможных уравнений, а затем форма и вид уравнения уточняются на ЭВМ. Существуют разные формы нелинейных уравнений регрессии, но в общем виде можно выделить два их класса.
Список используемой литературы

1. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. - М.: СОЛОН-Р, 2002. – 448.

2. Корн Г., Корн Е. Справочник по математике для научных работников и инженеров. - М.: Наука, 1984.
3. Эконометрика Под ред.И. И. Елисеевой 2002г.
4. А. А. Цыплаков, "Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии", ЭФ НГУ, 1997.
5. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А. А. Эконометрия. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. - 744с.
6. В.П. Носко "Эконометрика" (Введение в регрессионный анализ временных рядов) Москва 2002.
7. Лекции "Анализ временных рядов" Г.Г. Канторовича (Высшая школа экономики, ГУ-ВШЭ) Опубликовано в "Экономическом журнале ВШЭ"