Dyuratsiya usuli.
Dyuratsiya usuli bank kapitalining kutilayotgan oʻzgarishini foiz stavkalarini oʻzgarishini prognozlash yoʻli bilan baholash imkonini beradi. Ushbu usul dyuratsiyani aniqlashga asoslangan.
Dyuratsiya – bu foizli aktivlar va foizli passivlarning muddatlari oʻrtasidagi nomuvofiqlikdir.
DGAP = DA – (DL x L – A)
Bu yerda:
DGAP– dyuratsiya;
206
DA – aktivlar dyuratsiyasi;
DL – passivlar dyuratsiyasi;
L – passivlar;
A – aktivlar.
Dyuratsiyani aniqlashda faqat foiz koʻrinishida daromad keltiruvchi instrumentlar hisobga olinadi.
Imitatsion modellashtirish usuli.
Imitatsion modellashtirish bank balansining tarkibini va foiz stavkalari daromadliligining kelgusidagi oʻzgarish ssenariylarini ishlab chiqishni koʻzda tutadi.
Imitatsion modellashtirish natijalari hisob-kitoblardagi u yoki bu xatoliklarning qoʻllanilishini asoslab berishga bogʻliq.
Imitatsion modellashtirishda ikki usuldan foydalaniladi:
Statik.
Dinamik.
Statik modellashtirishga koʻra, balans va balansdan tashqari talab va majburiyatlarning tarkibi oʻzgarmaydi, yaʻni bank tahlil qilingan davr mobaynida resurslar jalb qilishni ham, resurslar joylashtirishni ham rejalashtirmagan.
Dinamik modellashtirish balans aktivlari va passivlari joriy tarkibi va balansdan tashqari moddalardan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Ammo bunda kelgusida jalb qilinadigan va joylashtiriladigan resurslar hisobga olinadi.
IV. Tahlilning statistik usullari.
Foiz riskini miqdoriy baholash maqsadida keng qoʻllaniladigan statistik usul boʻlib, VAR-tahlil usuli hisoblanadi.
Bazel-II operatsion riskni baholashda qoʻllaniladigan koeffitsiyentlar quyidagilarni hisobga oladi:
-mamlakatning suveren kredit reytingi;
-bankning reytingi;
-kredit olgan mijozning reytingi;
-bank operatsiyasining turi.
207
Bazel - II standarti talablarini bajarish borasidagi tayyorgarlik tadbirlarini amalga oshirish jarayonida Bitimni milliy bank tizimlari sharoitiga moslashtirish bilan bogʻliq boʻlgan bir qator qiyinchiliklar, murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin.
Taʻkidlash joizki, taraqqiy etgan mamlakatlarning bank amaliyotida dasturiy taʻminotidan foydalangan holda operatsion riskni ekspert baholash usuli keng qoʻllaniladi.
Dusturiy taʻminoti operatsion riskni baholashda qoʻllash uchun qulay hisoblanadi. Buning sababi shundaki, mazkur tizim grafik shaklidagi interfeys va toq sonli algoritmlar orqali operatsion riskning darajasidagi oʻzgarishlarni aniqlash va kuzatib borish imkonini beradi.
Bazel qoʻmitasining yangi standartida taklif etilgan standartlashgan yondashuvda beta omillarning ulushi quyidagicha taqsimlangan:
Do'stlaringiz bilan baham: | 
