I определение автокорреляции 3 II. Автокорреляция уровней временного ряда 5

III. ПОСЛЕДСТВИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ
1. Истинная автокорреляция не приводит к смещению оценок коэффициентов регрессии.
2. Положительная автокорреляция (наиболее важный для экономики случай) приводит к увеличению дисперсии оценки коэффициентов. (более сложные случаи, в том числе лаговые переменные, рассматриваются далее).
3. Автокорреляция вызывает занижение оценок стандартных ошибок коэффициентов.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 
   Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
   
2. 
   Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
   
3. 
   Л.В. Луговская Эконометрика в вопросах и ответах /учебное пособие, Москва 2005 . Изд-во Проспект, 208с.
   
4. 
   Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
   
5. 
   Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
   
6. 
   Е.И. Кулинич Эконометрия / Москва «Финансы и статистика» 2001, -304с.