Mavzu: Prоgnоzlashtirish jarayoni va undagi muammоlar. Mundarij a

Eng kichik kvadratlar usuli. Mezon: haqiqiy miqdorlarning tekislangan miqdorlardan farqining kvadratlari yig‘indisi eng kam bo‘lishi zarur.

Misol: chizikli funksiya bo‘yicha tekislanganda



Bundan




Korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik
modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik modellarning ahamiyatliligi, ishonchliligi va
keyinchalik prognozlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar
asosida baholanadi:¹⁰

• 
  ekonometrik modellar ahamiyatini approksimatsiya xatoligi
  va Fisher mezoni yordamida baholash;
  
• 
  ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyasiya
  koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash;
  
• 
  ekonometrik model parametrlari ishonchliligini Styudent
  mezoni bo‘yicha baholash;
  
• 
  Darbin-Uotson mezoni yordamida “Eng kichik kvadratlar
  usuli”ning bajarilish shartlarini tekshirish.
  
• 
  Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini approksimatsiya
  xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholash mumkin.
  

Approksimatsiya xatoligini hisoblash formulasi:¹¹

n- kuzatuvlar soni;
y- asosiy omilning haqiqiy qiymati;
- asosiy omilning tekislangan qiymati.
Approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi.
Fisher mezoni yordamida to‘liq modelning adekvatligini, ya’ni real
iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin:

n- kuzatuvlar soni;
m- modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni;
R- ko’p omilli korrelyatsiya koeffitsiyenti.
Avtokorrelyasiya- bu keyingi darajalar bilan oldingilari o‘rtasidagi
yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o‘rtasidagi
farqlar orasidagi korrelyasiyadir.
Avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni
qo‘llanadi:

DW mezonning mumkin bo‘lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi.
Agar qatorda avtokorrelyasiya bo‘lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida
tebranadi. Hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat
bilan taqqoslanadi.
Agarda DWhaqDWpast bo‘lsa, qator avtokorrelyasiyaga ega;
DWhaqDWyuqori bo‘lsa u avtokorrelyasiyaga ega emas; Bu erda
DWpast va DWyuqori – mezonning quyi va yuqori chegaralari.¹²