Mavzu: Stoxastik modellar haqida tushuncha. Reja: 1

1. Qurilish misoli stochistik model Jarayoni
Bank faoliyati jarayonida bu ko'pincha aktiv vektorini tanlash muammoni hal qilish zarur. I.E. Bankning investitsiya portfeli va bu muammoning hisobga olish uchun aniqlanmagan parametrlar avvalambor aktivlarning (qimmatli qog'ozlar, real investitsiyalar va boshqalar) noaniqlik bilan bog'liq. Ushbu rasm sifatida siz davlat qisqa muddatli majburiyatlar portfelini shakllantirish bilan misol keltirishingiz mumkin.
Ushbu sinf vazifalari uchun asosiy savol - bu narxni o'zgartirish jarayonining modelini yaratish. Tabiiyki, tabiiy ravishda amalga oshiriladigan tadbirlar qatorida. tasodifiy o'zgaruvchilar - narxlar. Keyinchalik ushbu muammoni hal qilishda ushbu muammoni hal qilish yondashuvlaridan biri, u AQSh Stock Markovning ish jarayoni hal qilinishi munosabati bilan AQShda rivojlanadi.
Ko'rib chiqiladi M. Qimmatli qog'ozlarning turlari, i.=1,… , M.maxsus aktsiyalarda kim savdo qilinadi. Qog'oz hozirgi seansda daromadlar foizida aniqlangan qiymatlar bilan tavsiflanadi. Agar seans oxirida turdagi turi narxda sotib olinsa va sessiya oxirida sotiladi, so'ngra.
Revorillik - bu faqat quyidagicha tasodifiy o'zgaruvchilar. Asosiy daromadlarning mavjudligi - Markov jarayonini tashkil etuvchi tasodifiy o'zgaruvchilar quyidagi formulada aniqlanadi:
Bu erda - - odatda, odatda tarqatilgan tasodifiy o'zgaruvchi standart (masalan, nol matematik kuting va jihoz dispersiyasi bilan).
qayerda - bir nechta keng ko'lamli koeffitsientga teng () va - asosiy qiymatdan og'ish hissi va bir xil narsaga o'xshash tasodifiy qiymat:
, shuningdek, odatda tarqatilgan tasodifiy o'zgaruvchi standart.
Bir qator kuzatuvlar bo'yicha boshqaruv samaradorligini baholash formula tomonidan amalga oshiriladi
o'yinning bir qator kuzatuvlar bo'yicha so'nggi sessiya va algoritm tomonidan tanlangan obligatsiyalar soni qayerda, I.Ee. Algoritmning so'zlariga ko'ra, sessiya davomida operatorning kapitali bo'ladi. Bundan tashqari, biz ham oylik samaradorlikni hisoblaymiz. 22 raqami taxminan oy davomida savdo sessiyalari soniga to'g'ri keladi.
Hisoblash tajribalari va natijalarni tahlil qilish
Gipoteza
Kelgusidagi daromadni aniq bilish.
Indeks tanlanadi. Ushbu parametr barcha mumkin bo'lgan boshqarish algoritmlari uchun yuqori reytingni beradi, hatto agar bo'lsa ham qo'shimcha ma'lumot (Ba'zi qo'shimcha omillar uchun buxgalteriya hisobi) narx prognoz modelini aniqlashtirishga imkon beradi.
Tasodifiy nazorat.
Operator narxlarning narxini bilmaydi va tasodifiy tanlov bilan operatsiyalarni amalga oshiradi. Nazariy jihatdan, ushbu modelda operatsiya operatsiyasining matematik kutilishi operator kapitalni bitta qog'ozga kiritmagan bo'lsa, lekin hamma narsa bir xil darajada joylashtiring. Nol matematik taxminlar bilan, kattalikning nozikligi kattaligi bilan, bu faqat yozma dasturlarning to'g'riligini va qiymatlarning yaratilgan matritsani boshqarish uchun ma'lum darajada foydali bo'ladi.
Rentabellik modeli, barcha parametrlari va kuzatilgan qiymatni aniq bilish bilan boshqarish .
Bunday holda, seanslar va sessiyalar uchun sessiyalar va hisob-kitoblarni bilib, sessiyalar va hisob-kitoblarni bilish, va hisob-kitoblarimizni hisobga olish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish va hisob-kitoblarni bilish uchun. Ushbu qadriyatlarning eng katta qiymatlari bilan qog'ozni tanlaydi.
(2) bo'yicha, qaerda,. (6)
Rentabellik modeli va kuzatilgan qiymatning tuzilishini bilishda menejment Ammo noma'lum koeffitsientlar .
Biz operatsiyani tekshiruvchi nafaqat koeffitsientlarning qiymatlarini bilmaydi, deb taxmin qilamiz, balki ushbu parametrlarning oldingi qiymatlarining qiymatlari sonini (Markovning xotirasining qiymati ). Turli qiymatlarda bir xil yoki boshqa koeffitsientlarni bilmaydi. Ikkinchi indeks tadqiqotchining izlanishini ko'rib chiqishni nazarda tutuvchi, ikkinchi indeks tadqiqotchi taxminlarini (xuddi shu uchun va) ko'rib chiqishni ko'rib chiqing. Masalan, 4.3 bo'lsa, tadqiqotchi uni tenglama bo'yicha shakllantiradi
Bu erda tavsifning to'liqligi uchun bepul a'zo qo'shildi. Biroq, bu a'zoning ham, mohiyatan mulohazalar yoki statistik usullardan chiqarib tashlanishi mumkin. Shuning uchun hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun biz ko'rib chiqishni istisno qilish va formulalar (7) formulaga ega bo'lgan parametrlarni o'rnatishda biz bepul beramiz:
Tadqiqotchi turli xil qiymatlarda bir xil yoki turli koeffitsientlarni taxmin qilishiga qarab, biz pastki qismni ko'rib chiqamiz. 1 - 4.M. 2, m \u003d 1 - 3. 4.M. 1 Koeffitsientlar barcha hujjatlar uchun kuzatiladigan qiymatlar bilan birgalikda sozlanadi. Kasallik 4, m. 2 Koeffitsientlar alohida-alohida, tadqiqotchi gipotezent doirasida koeffitsientlar har xil va, masalan, 4.2.2 ga nisbatan farq qiladi. Qiymatlar o'zgartirilgan formula (3) tomonidan belgilanadi