Mavzu: Tijorat banklarida inspeksion tekshirishda “camels” reyting tizimi

Mavzu: Tijorat banklarida inspeksion tekshirishda “CAMELS” reyting tizimi
CAMELS - bu 1978 yilda Federal zaxira tizimi va federal agentliklar tomonidan valyutani nazorat qilish idorasi (OCC) va Federal depozitlarni sug'urtalash korporatsiyasi (FDIC) tomonidan tashkil etilgan AQSh banklarini baholash bo'yicha Amerika reyting tizimi.

Dastlab reyting CAMEL (tuya - tuya) deb nomlandi, keyinchalik, 01.01.1997 yildan boshlab S komponenti (xavf sezgirligi) qo'shildi.

CAMELS reytingi global moliyaviy inqiroz davrida AQSh moliya tizimining yordam dasturi ostida bo'lgan banklarni tanlash uchun ishlatilgan.

CAMELS indikatori bank nazorati idoralari tomonidan olingan hujjatlar asosida har bir bankka berilgan bahodir. Reyting barcha reytinglarning eng keng tarqalgani hisoblanadi. Eng yaxshi reyting - 1, eng yomoni - 5.

CAMELS reytingi ichki maqsadlar uchun foydalaniladi va nashr etilmaydi, chunki bankning ishlashi yomonroq (ish yurishi) yomon natijalarga olib kelmasligi uchun (va mamlakatdan kapital parvozi).

CAMELS qisqartmasi (dastlab CAMEL) tekshirilayotgan qismlarning birinchi harflaridan kelib chiqadi:

(C) - kapitalning etarliligi yoki kapitalning etarliligi;

(A) - aktivlarning sifati yoki aktivlar sifati;

(M) - menejment yoki sifat menejmenti;

(E) - daromad yoki foyda;

(L) - likvidlik;

(S) - xavfga sezgirlik yoki xavfga nisbatan sezgirlik.

Kapitalning etarliligi yoki kapitalning etarliligi

Ekspertlar sarmoyalar tendentsiyasini tahlil qilish orqali institutlarning kapital etarliligini baholaydilar. Shuningdek, imtihon topshiruvchilar institutlarning tavakkalchilikka asoslangan sof qiymat talablariga tegishli qoidalarga amal qilishlarini tekshiradilar. Sarmoya etarliligi bo'yicha yuqori reytingga ega bo'lish uchun institutlar shuningdek foizlar va dividendlar qoidalari va amaliyotiga rioya qilishlari kerak. Institut kapitalining etarliligini baholash va baholashda ishtirok etadigan boshqa omillar uning o'sish rejalari, iqtisodiy muhit, xatarlarni boshqarish qobiliyati, shuningdek, kreditlar va investitsiyalarning konsentratsiyasi hisoblanadi.

Aktivlarning sifati yoki aktivlar sifati

Aktivlar sifati institutsional ssudani qamrab oladi, bu esa muassasaning daromadini aks ettiradi. Aktivlar sifatini baholashga kompaniya duch kelishi mumkin bo'lgan reyting investitsiya xavfi omillari va ularni kompaniyaning kapital daromadlari bilan taqqoslash kiradi. Bu muayyan xatarlarga duch kelganda kompaniyaning barqarorligini ko'rsatadi. Shuningdek, ekspertlar kompaniyalar investitsiyalarning balans qiymati bilan aks ettirilganda, kompaniyalar investitsiyalarning adolatli bozor qiymatiga qanday ta'sir qilishlarini tekshiradilar. Nihoyat, aktivlarning sifati institutning investitsiya siyosati va amaliyotining samaradorligi bilan namoyon bo'ladi.

Menejment yoki sifat menejmenti

Boshqaruvni baholash, tashkilot moliyaviy qiyinchiliklarga to'g'ri munosabatda bo'ladimi yoki yo'qligini aniqlaydi. Ushbu komponent reytingi rahbariyat tomonidan muassasaning kundalik faoliyatidagi xavflarni aniqlash, o'lchash, ularga qarash va nazorat qilish qobiliyati bilan aks ettiriladi. U rahbariyatning zarur va amaldagi ichki va tashqi qoidalarga muvofiqligi sababli, muassasaning xavfsiz ishlashini ta'minlash qobiliyatini qamrab oladi.

Daromad yoki foyda

Kengayish, raqobatbardoshlikni saqlab qolish va sarmoya qo'shish imkoniyatiga ega bo'lish uchun muassasaning tegishli daromadlarni yaratish qobiliyati uning davomiyligini tasdiqlashda muhim omil hisoblanadi. Ekspertlar buni kompaniyaning o'sishi, barqarorligi, baholash uchun ruxsatnomalar, sof foiz marjasi, sof qiymat darajasi va kompaniyaning mavjud aktivlari sifatini baholash orqali aniqlaydilar.

Likvidlilik

Kompaniyaning likvidligini baholash uchun ekspertlar foiz stavkalari xavfi sezgirligini, naqd pulga osonlik bilan ayirboshlanadigan aktivlarning mavjudligini, qisqa muddatli o'zgaruvchan moliyaviy resurslarga va ALM texnik kompetentsiyalariga qarashadi.

Xavfga sezgirlik yoki xavfga nisbatan sezgirlik

Ta'sirchanlik, ma'lum xavflar tashkilotlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini qamrab oladi. Ekspertlar kredit konsentratsiyasini boshqarish orqali institutning bozor xatarlariga sezgirligini baholaydilar. Shu tarzda, imtihon oluvchilar muayyan sohalarga kredit berish muassasaga qanday ta'sir qilishini ko'rishlari mumkin. Ushbu kreditlar qishloq xo'jaligini kreditlash, tibbiy kreditlar, kredit kartalari va energetika sohasini kreditlashni o'z ichiga oladi. Valyuta, tovarlar, qimmatli qog'ozlar va derivativlarga ta'sir qilish ham kompaniyaning bozor xavfiga sezgirligini reytingga kiritilgan.

Savdo ko'nikmalaringizni bizning BEPUL aktsiyadorlik simulyatorimiz yordamida sinab ko'ring. Minglab Investopedia savdogarlari bilan raqobatlashing va o'z yo'lingizni eng yaxshi tomonga yo'naltiring! O'z pulingizni xavf ostiga qo'yishdan oldin savdoni virtual muhitda yuboring. Savdo strategiyalarini mashq qiling, shunda siz haqiqiy bozorga kirishga tayyor bo'lganingizda, sizga kerak bo'lgan amaliyotni boshdan kechirdingiz. Bugungi Stock Simulator-ni sinab ko'ringAQSHning Moliyaviy Muassasalar Ustidan Nazorat Bo’yicha Federal Kengashi (Federal Financial Institutions Examination Council - FFIEC) tomonidan ishlab chiqilgan va 1979-yil 13-noyabrda rasman kiritilgan, ingliz tilidagi “Capital adequacy”, “Assets quality”, “Management”, “Earnings”, “Liquidity” - (kapital, aktivlar sifati, boshqaruv, daromad va likvidlilik) so’zlarining bosh harflari bilan nomlanuvchi CAMEL – bank faoliyatiga reyting baholari berish bo’yicha yangi agentliklararo tizim joriy qilindi. 1997-yil 1-yanvardan boshlab bu reyting tizimi CAMELS deb nomlana boshladi. Ya’ni “S – Sensitivity to risks” – risklarga ta’sirchanlik darajasi ham baholanadigan bo’ldi.

CAMELS usulini qo’llashda tijorat banklari rasmiy jihatdan 2 xil ko’rinishdagi: 5 balli shkala bo’yicha alohida me’zonlar q1=C, q2=A, q3=M, q4=E, q5=L, q6=S asosida shakllanadigan 6 me’zonli baholash q= (q1…q6) va 5 balli yig’ma (integral) Q=CAMELS baholashga ega bo’ladi. CAMELS usulida, tijorat banklari faoliyatini ko’p me’zonli baholashda eng yaxshi ko’rsatkich q=(1,1,1,1,1,1), ya’ni Q=1ball, eng past salbiy ko’rsatkich esa q=(5,5,5,5,5,5), ya’ni Q=5ball bilan baholangan hisoblanadi.

CAMELS tizimi bo’yicha bank likvidliligini baholash reytingi uning ko’rsatkichlari uchun me’zon darajalarini belgilamaydi, likvidlikni 5 balli baholash jarayoni to’liq, aniq sharoitlar asosida yuzaga keluvchi xulosalarga asoslanadi. Bunda reyting baholari quyidagi shkalalarda bo’ladi: «mustahkam» (strong), «qoniqarli» (satisfactory), «o’rtacha» (fair), «tanqidiy» (marginal) va «qoniqarsiz» (ansatisfactory).

O’zbekiston Respublikasi bank tizimida ham ushbu chora-tadbirlarining bosqichma-bosqich tatbiq etilishi Respublikamiz tijorat banklari tomonidan Bazel qo’mitasining yangi talablarini to’liq bajarilishiga, kapital etarliligi ko’rsatkichining keskin ravishda pasayib ketmasligiga va banklarning joriy likvidlilik me’yorlarini barqaror ravishda ta’minlashiga imkon beradi.

2015 yilda tijorat banklari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish tizimini yanada takomillashtirishda asosiy e’tibor:

- alohida banklar moliyaviy holatining yomonlashishini oldini olish hamda kredit tashkilotlarining o’zaro bog’liqligini kamaytirish maqsadida yangi xalqaro andozalarga muvofiq kapitallashuv va risklarni boshqarishga bo’lgan talablarni yanada kuchaytirishga;

- bank tizimidagi tizimli tavakkalchiliklarni aniqlashga qaratilgan makroprudentsial tahlilning zamonaviy usullarini joriy qilish bo’yicha ishlarni davom ettirishga;

- ilg’or xalqaro tajribaga asoslangan holda banklarning likvidlik riskiga ta’sirchanligini makromodellardan foydalangan holda stress-testlardan o’tkazish amaliyotini takomillashtirish va joriy qilish ko’lamini yanada kengaytirishga;

- iqtisodiyotni, jumladan, xususiy sektor korxonalari va aholini kreditlash ko’lamlarining uzluksiz kengaytirib borilishi jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan kredit riskini kamaytirish borasidagi zaruriy tadbirlarni amalga oshirib borishga;

- risklarni boshqarishning ichki tizimlariga katta urg’u berilgan holda harajatlar va daromadlarning maqbul tarkibi va darajasini ta’minlash orqali banklarning operatsion faoliyati samaradorligini yanada oshirish choralarini ko’rishga;

- turli moliyaviy bosqichlarda shakllantiriladigan zaxiralar bo’yicha harajatlarning banklarga tushadigan yuklamasini kamaytirish maqsadida dinamik zaxiralar tizimini rivojlantirish kabi zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratiladi.

Tijorat banklarida korporativ boshqaruv tizimini xalqaro me’yor va andozalar asosida yanada takomillashtirish borasidagi ishlarni davom ettirish.

Xususan, 2015 yilda:- tijorat banklaridagi korporativ boshqaruv organlari faoliyatining me’yoriy-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish hamda uning yuqori darajadagi shaffofligini ta’minlash maqsadida turli me’yoriy hujjatlar va ko’rsatmalarda banklardagi korporativ boshqaruv bo’yicha belgilangan norma va talablarni yagona hujjatga birlashtirish;

- banklarga yangi mijozlar, investorlar va hamkorlarni jalb qilish sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida banklarning boshqaruv organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlarning aktsiyadorlar, omonatchilar, boshqa manfaatdor shaxslar hamda moliya va pul bozori ishtirokchilari uchun ochiqligini ta’minlash borasidagi ishlarni kengaytirish;

- banklar faoliyatini boshqarish jarayonida samarali va to’g’ri qarorlar qabul qilinishini ta’minlashda jamoaviy tajribani rivojlantirish maqsadida bank Kengashining maqbul tarkibi, Kengash a’zolarining belgilangan malakaviy talablarga rioya etishlari ustidan nazoratni kuchaytirish;

- bank Kengashlari tarkibini shakllantirish jarayonida yuqori malakali va betaraf a’zolarni tanlash va tayinlash tartibini joriy etish orqali Kengashlar mustaqilligini oshirish bo’yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish ko’zda tutilmoqda.

Tijorat banklari kapitallashuv darajasini yanada oshirish, resurs bazasini mustahkamlash va diversifikatsiyalash.

Bunda asosiy e’tibor:

- tijorat banklarining kapitallashuv darajasi kamida 20 foiz miqdorda o’sishini, shuningdek, bank aktsiyalarini chiqarish va ularni aholi va boshqa investorlar o’rtasida joylashtirish orqali bank ustav kapitalining o’sib borishini ta’minlashga;

- bank tizimining umumiy ustav kapitalida nodavlat sektor ulushini oshirish bo’yicha qabul qilingan chora-tadbirlarni sifatli amalga oshirishga;

- aktsiyalar chiqarilayotganligi va ularning fond birjasida sotilayotganligi haqida respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalarida olib borilayotgan targ’ibot ishlarining ta’sirchanligini yanada oshirishga qaratiladi. O’z navbatida, tijorat banklari resurs bazasini yanada mustahkamlash maqsadida bozor vositalari va mexanizmlaridan samarali foydalanish hisobiga, shu jumladan, aholi va xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda omonatlar va depozitlarning yangi turlarini muntazam joriy etib borish, muomalaga uzoq muddatli obligatsiyalar, depozit sertifikatlari va boshqa qimmatli qog’ozlar chiqarishga, shuningdek, subordinarlangan qarzlarni faol jalb etish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilmoqda.

Tijorat banklaridagi omonatlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida Hukumat qarorini va unga muvofiq Markaziy bankning tegishli me’yoriy hujjatini ishlab chiqish hamda unda:

- tijorat banklarining depozit siyosatini yanada takomillashtirish;

- omonatlarning shartnomada ko’rsatilgan muddatlarda to’liq qaytarilishi kafolatlarini yanada mustahkamlash;

- omonatlar bo’yicha foiz stavkalarini maqbullashtirish;

- tijorat banklarining umumiy omonatlari tarkibida uzoq muddatli omonatlar ulushini oshirib borish;

- omonatlar muddatlarini bank aktivlari muddatlaridan kelib chiqqan holda optimallashtirishni ko’zda tutuvchi chora-tadbirlarni aks ettirish ko’zda tutilmoqda.