Namangan davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasi

Kredit statistikasi ko’rsatkichlari

Kredit deb bir sub’ekt ikkinchi sub’ektdan pul yoki tovarni ma’lum bir muddatga mukofot to’lash yoki qaytarib berish sharti bilan olishiga aytiladi.

Kredit munosabatlarini baholashda statistika hajm, tarkibiy, o’rtacha, dinamik, xavf-xatar va samaradorlik ko’rsatkichlaridan foydalanadi.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida kredit statistikasi ko’rsatkichlari orasida kredit xavf-xatari ko’rsatkichi eng muhim ko’rsatkichdir. Berilgan kredit summasi bilan uni o’z vaqtida qaytarmaslik va kapitaldan ajralish xavf-xatarlari yonma-yon yuradi. O’z muddatida qaytarilmagan summa kredit boqimandasidir. U asosiy qarz va kredit foizlaridan tashkil topadi.
Qaytarilmagan asosiy qarzlar va ular bo’yicha foizlar summasi bu qo’ldan berilgan kapital. Ko’ldan berilgan kapital, odatda, yalpi zarar sifatida qaraladi.
Kredit boqimandasi summasini kreditni kechikkan kunlari soniga ko’paytmasi qarzni mutloq miqdorini (so’m-kuponlar) beradi. Bu ko’rsatkich moliya bozorida kredit g’azabi nomini olgan.
Kredit tizimida kredit resurslari va kredit qo’yilmalari ko’rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Kredit resurslari banklar, xalq xo’jalik tarmoqlari, sug’urta kompaniyalari, chet el faoliyati va aholi resurslaridan tashkil topadi. Kredit qo’yilmalari korxona, tashkilot va aholiga haqiqiy berilgan mablag’lardir.
Kredit bozorining markaziy ko’rsatkichi – kredit oboroti (aylanmasi) ko’rsatkichidir. Kredit oboroti uning hajmi va muddatiga bog’liq. Agar ikkita bank bir xil summada kredit bersa, qaysi birida kredit muddati qisqa bo’lsa, o’sha bankda kredit aylanmasi yuqori bo’ladi. Masalan, 40 mln. so’m o’rtacha 20 kunlik muddat bilan bir chorakka kredit berilsa, kredit oboroti 180 mln. so’mni (40x90/20) tashkil qiladi. Agar o’rtacha muddat 30 kunni tashkil qilsa kredit oboroti – 120 mln. so’m. Bu ko’rsatkichni inflyatsiya darajasini o’zgarishini hisob olib hisoblagan ma’qul.
Bank yalpi daromadi, kredit hajmi va o’rtacha yillik stavka ko’rsatkichlari o’zaro bog’liq ko’rsatkichlardir. Bank daromadi kredit hajmi, foiz stavkasi va kredit muddatiga bog’liq. =Qit bu erdan har bir omilni ta’sirini baholash uchun indeks metodidan foydalaniladi, ya’ni o’zgaruvchan, o’zgarmas tarkibli va tarkibiy siljish indekslari aniqlaniladi.
Kredit beruvchilarni kapitalni qo’ldan bermasdan, hech bo’lmaganda minimal daromad olishi uchun «oltin» qoidaga rioya qilish kerak, kreditni o’z muddatida qaytarish, mablag’ beruvchining har bir operatsiyasi daromadliligini kafolatlash talabi hammaga deyarli bir xil darajada bo’lishi kerak. Aytganlarni bir shartli misolda ko’rib chiqaylik. Bank o’zining ishonchli mijozlariga 6% li kredit berdi. Bu guruh bo’yicha xavf-xatar darajasi 0,01 ga teng. Ishonchsiz mijozlar uchun qanday foiz o’rnatish kerak (ularning kreditni qoplash ehtimoli 0,95).
Shartli parametrlar: V=0,06; L=0,01; L2=1-0,95=0,05
_X= 0,06  0,01(1  0,06)  0,05 _{ 0,1046}
1  0,05
Olingan natija shuni ko’rsatmoqdaki, banklar ikkinchi guruh mijozlardan tushgan arizalarning 10,46 foizini qondirishi mumkin. Demak, 100ta mijozdan 10tasiga kredit berish mumkin. Ishonchsiz va ishonchli mijozlarni o’rganishda klaster
tahlili keng qo’llanishi bizga ma’lum. Lekin bu ishni darslik doirasida bajara olmaymiz.
Banklarning oliy maqsadi – kredit resurslaridan foydalanishning yuqori darajadagi samaradorligini ta’minlashdir.
Mamlakat miqyosida kredit samaradorligi yalpi mahsulot hajmining kredit resurslarining o’rtacha qoldig’iga nisbati bilan, bank darajasida esa bank sof daromadini bankning shaxsiy resurslariga nisbati bilan o’rganiladi.
Kreditning samaradorligi kreditning aylanuvchanligi ko’rsatkichi orqali ham tahlil qilinadi. Kreditning aylanuvchanligi ikki ko’rsatkich, ya’ni kreditdan foydalanish vaqti (muddati) va kreditni aylanishi soni bilan o’lchanadi.
Kreditdan foydalanish vaqti (t) o’rtacha kredit qoliqlarini bir kunlik oborotga nisbati bilan hisoblanadi:
t=K:m=k: ^Q
D
bu erda: K - o’rtacha kredit qoldiqlari; m – bir kunlik oborot; Q – kredit oboroti; D – kunlar soni.
Kredit oboroti soni (n) quyidagi formula bilan o’lchanadi:
N=Q:K

Bu ko’rsatkichlar o’zaro bog’liq ko’rsatkichlardir, ya’ni:

nt=D, n=D:t

Bu ko’rsatkichlarni vaqt bo’yicha o’zgarishini o’rganish va bu o’zgarishga ta’sir qiluvchi omillarni baholash statistikaning bir qancha metodlari yordamida bajariladi.

4.