План: Важность этапа проверки в экономическом анализе эконометрических моделей
(б') Гетероскедастичность, соответствующая полю корреляции на рис. б. (в
Тема 27
- Bu sahifa navigatsiya:
- Параметрический тест (критерий) Гольдфельда – Квандта : 1.
| (б')
Гетероскедастичность, соответствующая полю корреляции на рис. б. |
|
(в') Гетероскедастичность, соответствующая полю корреляции на рис. в. |
Для множественной регрессии данный вид графиков является наиболее приемлемым визуальным способом изучения гомо- и гетероскедастичности.
При нарушении гомоскедастичности имеем неравенства: , где - постоянная дисперсия ошибки при соблюдении предпосылки. Т.е. можно записать, что дисперсия ошибки при наблюдении пропорциональна постоянной дисперсии: .
- коэффициент пропорциональности. Он меняется при переходе от одного значения фактора к другому.
Задача состоит в том, чтобы определить величину и внести поправку в исходные переменные. При этом используют обобщённый МНК, который эквивалентен обычному МНК, применённому к преобразованным данным.
Чтобы убедиться в обоснованности использования обобщённого МНК проводят эмпирическое подтверждение наличия гетероскедастичности.
При малом объёме выборки, что наиболее характерно для эмпирических исследований, для оценки гетероскедастичности может использоваться метод Гольдфельда-Квандта (в 1965 г. они рассмотрели модель парной линейной регрессии, в которой дисперсия ошибок пропорциональна квадрату фактора).
Пусть рассматривается модель, в которой дисперсия пропорциональна квадрату фактора: , . А также остатки имеют нормальное распределение и отсутствует автокорреляция остатков.
Параметрический тест (критерий) Гольдфельда – Квандта:
1. Все n наблюдений в выборке упорядочиваются по величине x.
2. Вся упорядоченная выборка разбивается на три подвыборки (объёмом k, С, k.)
.
Исключаются из рассмотрения С центральных наблюдений. (По рекомендациям специалистов, объём исключаемых данных С должен быть примерно равен четверти общего объёма выборки n, в частности, при n =20, С=4; при n =30, С = 8; при n =60, С=16).
Download 227.39 Kb.
Do'stlaringiz bilan baham:
