Торговый алгоритм (forts) Применимость Алгоритма

 
 
 

---

 
Стоп. ATR. Потенциал 
Стоп 
Стоп – допустимый убыток на сделку. Максимальный размер стопа составляет 0.2% на 1 
сделку. 
Риск на один день равен 1%.
ATR 
Average True Range – среднестатистическое движение инструмента за единицу времени. 
ATR берется с дневки. Он равен разнице между high low среднестатистического бара.
ВАЖНО: ATR учитывается только при прохождении цены в одном направлении. 
Прохождение ATR надо считать от цены закрытия предыдущего дня. Таким образом ГЭП 
уже включается в ATR. 
ATR нам дает запас хода в сделке по тренду, поскольку, при прохождении эмитентом в 
одном направлении всего ATR, существует 80% вероятность, что эмитент пойдет в 
обратном направлении. ATR это как пружина. 
Потенциал
Потенциал определяется двумя способами: 
А) Технический – от уровня к уровню. Расчет идет именно по ключевым дневным 
уровням. Запас хода должен быть минимум 1 к 3 до дневного уровня (размер стопа от 
точки входа) 
Б) Запас хода ATR. Запас хода должен быть не меньше 40%.
Если Технический запас хода есть, но ATR не позволяет войти в сделку – торгую контр-
тренд. 
Торгуемые модели и правила входа 
Пока отсутствует статистика – я торгую 3 модели: 
Модель А – отбой от уровня. 
Модель Б – простой ложный пробой. 
Модель В – сложный ложный пробой. 
Модель Г – пробой.
Модель А. Отбой от уровня. 
Торгуется только в направлении локального тренда.
Модель состоит из 4 баров – БСУ, БПУ1, БПУ2 и ТВХ.
Если 4 бара идут подряд – это воздушный уровень, если между БСУ и БПУ1 есть другие 
бары, а БСУ и БПУ1 бьют одной стороной в цену – это исторический уровень. Если между 
БСУ и БПУ1 есть другие бары, а БСУ и БПУ1 бью в цену с разных сторон (пример: БСУ high, 

---

 
а БПУ1 low) – то это зеркальный уровень. БСУ и БПУ1 должны бить точно в одну цену, ни 
пункта разницы. 
Между БСУ и БПУ1 может быть сколько угодно баров. Между БПУ1, БПУ2, ТВХ не может 
быть других баров и БПУ1, БПУ2, ТВХ не должны прошивать уровень ни на пункт. 
БПУ2 и ТВХ могут не добивать в уровень на размер люфта. 
За 30 секунд до конца формирования БПУ2 выставляется лимитный ордер с учетом люфта 
от уровня. Следом выставляется стоп-ордер (либо одновременно, если позволяет 
платформа). 
Люфт равен 20% от размера стопа и позволяет дать рынку лучшую цену, чтобы войти в 
сделку. Таким образом при торговле лонг – люфт прибавляется к цене уровня; при 
торговле шорт люфт отнимается от цены уровня.
Лимитный ордер отменяется, если мы не получили сделку и цена ушла в сторону 
движения на размер 2 стопов. Также, если образовался ложный пробой, то модель 
должна сформироваться снова – БПУ1 ударить в цену, БПУ2 может не добить на размер 
люфта и ТВХ.
Если выбило по стопу – повторный заход разрешается, если модель сформировалась 
снова.
Пример с графика: