Toshkent moliya institute Iqtisodiy xavfsizlik yo’nalishi ix-60 guruh talabasi Abdumurodov Ahrorning Bank operatsiyalari fanidan tayyorlagan vazifasi

Toshkent moliya institute Iqtisodiy xavfsizlik yo’nalishi IX-60 guruh talabasi Abdumurodov Ahrorning Bank operatsiyalari fanidan tayyorlagan vazifasi

Топшириқ-6

1. 
   Амалиётда рискларни аниқлашда қандай омиллардан фойдаланилади.
   
2. 
   Рискларни баҳолашнинг қандай усуллари мавжудлигини кўрсатинг ва асосли тушунтиринг.
   

Javoblar.

1.Banklarda risklarni tahlil qilishda bank monitoringlariga yuzlanamiz.

Monitoring faoliyatining asosiy xususiyatlarini o‘rganib chiqib, bank monitoringini tushunishning turli yondashuvlarini qiyosiy tahlilini taqdim etadi, uning umumiy va tur xususiyatlariga asoslangan bank monitoringining kontseptual asoslarini aniqlaydi, bank monitoringining asosiy va o‘zgaruvchan elementlarini belgilaydi, shuningdek, bank monitoringining turli belgilarini tasniflashni taklif qiladi, bank sektorida monitoring faoliyatining xilma-xilligi bo‘yicha "yo‘l xaritasi" ni yaratish imkoniyatini yaratadi, bu bizga "bank nazorati", "bank nazorati" ning yagona kontseptual seriyasida bank monitoringining kontseptual asoslarini mazmunli tuzishga imkon beradi.

Monitoring uchun ilmiy asos uning asosiy printsiplarini o‘rganishni talab qiladi. Jahon amaliyotida eng keng tarqalgan bo‘lib bank nazoratining Bazel tamoyillari bo‘lib, ularning mohiyati quyidagicha.

1. Tartibga solish va nazorat predmetiga qo‘yiladigan talablar: faoliyatning aniq maqsadi, mustaqilligi, tegishli vakolati, boshqa nazorat tuzilmalari bilan hamkorlik.

2. Tijorat banklarini litsenziyalash va boshqarish tuzilmasi.

3. Prudensial tartibga solish va tegishli standartlarni joriy qilish.

4. Joriy bank nazoratini amalga oshirish usullari, nazorat organlarining reglamentiga muvofiq buxgalteriya hisobi va statistik hisobotlarni shakllantirish.

5. Buxgalteriya hisobi va ma’lumotlarning oshkoraligini ta’minlash.

6. Bank sektorining moliyaviy barqarorligi va barqarorligini ta’minlash bo‘yicha bank rahbarining vakolatlari.

7. Bank nazorati sub’ekti tomonidan konsolidatsiyalangan va transchegaraviy nazorat uchun zarur asoslarni shakllantirish.

Bank sektoridagi risklarni boshqarish tizimi monitoringi asoslangan zamonaviy tamoyillardir, V.V. Manuilenko buni quyidagicha belgilaydi:

• to‘liqlik;

• maqbullik;

Usul va vositalarning o‘zgaruvchanligi;

• muhimlik;

• uzluksizlik;

• muvofiqlashtirish;

• konstruktivlik;

• oqilona;

• shaffoflik;

• dolzarblik.

Bizning fikrimizga ko‘ra, bank xatarlarini monitoring qilishning asosiy prinsiplari(tamoyillari) bu unga yuklangan funksiyalar va maqsadlarni bajarishga yordam beradigan asosiy qoidalardir. Shu munosabat bilan quyidagi monitoring tamoyillari aniqlandi:

To‘la kompeleksligi;

kuzatuvlarning uzluksizligi va o‘z vaqtida olib borilishi;

ma’lumotlarning xolisligi;

ijrochilar vakolatlarini ajratish;

qatnashchilarning xabardorligi va kompetentligi;

natijalarning ochiqligi va shafofligi.

Rossiya bank tizimida bank tavakkalchiliklarini monitoring qilishning taqdim etilgan modelini ishlab chiqish va amalga oshirish tahlilida eng muhim vazifa makro va mikro darajada (markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan marketing quyi tizimlari) monitoring jarayonlarining nomuvofiqligiga yo‘l qo‘ymaydigan ko‘p darajali tizimni yaratish ekanligini aniq ko‘rsatadi.

Yuqorida aytilganlardan quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. Bank xatarlari monitoringi mohiyatini tushunishda va uni amalda qo‘llashda eng keng tarqalgan yondoshuvlardan, axborot-tahliliy, boshqarish va integrativ-indikativ usullarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, xavflarni sifatli parametrik monitoring qilish imkonini beradigan integrativ-indikativ usul asosida monitoring o‘tkazish maqsadga muvofiqdir.

2. Monitoringni bank xatarlarining paydo bo‘lishi va rivojlanishiga qarshi kurashishning funksional tizimi sifatida ko‘rib chiqish bank sektorida barqarorlikni saqlash va xatarlar va ularning oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan. Bank tizimini boshqarishning barcha darajalarida faoliyatning alohida turi sifatida bank xatarlarini monitoringini o‘rganish, uni aniq vositalar va usullardan foydalangan holda tijorat banklari, bankning mutaxassislari va tarkibiy bo‘linmalarining tizimli ishi sifatida aniqlashga imkon berdi.

3. Bank xatarlarini yanada rivojlantirish va monitoringini takomillashtirish zarurligiga ta’sir etuvchi omillar inqirozdan keyingi tashqi iqtisodiy omillarga bo‘linadi (amalga oshirilayotgan harakatlarning aniq xususiyatidan kelib chiqqan holda global moliyaviy inqirozni prognozlash va oldini olish nuqtai nazaridan xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning shartlariga javob berish; rivojlanayotgan mamlakatlarda qabul qilishning maqsadga muvofiqligi bo‘yicha Jahon bankining tavsiyalarini bajarish. yanada qattiqroq moliyaviy tartibga solish va nazorat qilish qoidalari; moliya-kredit institutlari faoliyatini yagona jahon standartlariga muvofiqlashtirish) va ichki xususiyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan omillar (bank risklarini boshqarish tizimidagi barcha darajadagi deformatsiyalarni engib o‘tish; bank tizimini boshqarish samaradorligini oshirish talablariga javob beradigan; Rossiyada bank xatarlarini monitoring qilish va tartibga solish bo‘yicha davlat institutini yaratish).

4. Bank tizimida xavflarni monitoring qilish va tashxislash uchun ikki darajali model bo‘lgan keng qamrovli bank risklarini monitoring qilish tizimi qo‘llanilishi mumkin. U ikkita quyi tizimlardan iborat:

- bank tomonidan makro darajada amalga oshiriladigan markazlashtirilgan monitoring;

- tijorat banklari tomonidan mikro darajada amalga oshirilgan markazlashtirilmagan monitoring.

Faqatgina ushbu kichik tizimlarning samarali va kelishilgan holda ishlashini hisobga olsak, bank sektorida mahalliy va global xavflarni aniqlash, baholash va prognoz qilishning uzluksizligi, samaradorligi va o‘z vaqtida bo‘lishiga ishonishimiz mumkin.

2. Banklar kreditni rasmiylashtirish jarayonida ham, kredit mablag’idan foydalanish jarayonida ham asosiy e’tiborni qarzdor tomonidan tuzilgan biznes rejani tahlil etish va tahlilni davom ettirishga qaratishlari zarur. Lekin biznes rejalarga kreditor tomonidan ham, karz oluvchi tomonidan ham kredit amaliyoti uchun talab etiladigan rasmiy bir xujjatdek yondashiladi. Holbuki, aynan biznes reja mijozning mablag’laridan foydalanish strategiyasini belgilab beruvchi muhim bir hujjatdir. Lekin banklarda biznes rejalar kreditni rasmiylashtirish davridagina o’rganib chiqiladi, o’rganilganda ham biznes rejadagi oxirgi natijaning ijobiy ekanligi, ya’ni mazkur faoliyat natijasida olinadigan foyda qismigina banklarni qiziqtiradi. Lekin biznes-rejalarning mukammal ishlanganligi uning har bir bo’limi bo’yicha investitsion risklarning to’liq hisobga olinganligida, ishlab chiqariladigan mahsulotlarni sotish strategiyasining to’g’ri tanlanganligida, investitsion loyihaning samaradorligiga ta’sir qiluvchi har bir asosiy omilning ta’sir mexanizmining inobatga olinganligida namoyon bo’ladi. 2. Investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi kredit riski va valyuta riskini boshqarish tizimini takomillashmaganligi. Valyuta riski muammosining mohiyati shundaki, birinchidan, respublikamizning yirik tijorat banklarida valyuta zahiralarining diversifikatsiya darajasi juda past. Masalan, xo’jalik sub’ektlarining va tijorat banklarining xorijiy valyutadagi zahiralarining 90 foizdan ortiq qismi AQSh dollarida shakllangan. Buning natijasida AQSh dollarining kursini pasayishi natijasida banklarimizda zarar yuzaga kelmoqda. Xususan, 2002-2003 yillar mobaynida AQSh dollari evroga nisbatan 30 foizga, Yaponiya ieniga nisbatan esa, 7 foizga qadrsizlandi. Bundan tashqari, valyuta zahiralarining diversifikatsiya darajasining pastligi oqibatida banklarimizda AQSh dollarida bir tomonlama qisqa yoki uzun valyuta pozitsiyasi yuzaga kelmoqda. Buning oqibatida joriy valyuta operatsiyalari bo’yicha zarar ko’rish ehtimoli ortadi. Rivojlangan xorijiy davlatlarning amaliyotida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi valyuta riski muammosini hal qilishda forvard shartnomalari tuzishdan keng ko’lamda foydalaniladi. Respublikamizda esa, TIF Milliy banki va Asaka Bankdan boshqa banklarning faoliyatida forvard operatsiyalari mavjud emas. Kredit riski muammosini chuqurlashayotganligi ayrim tijorat banklarida muddatli kreditlarning kredit quyilmalarining umumiy hajmidagi salmog’ini oshganligida yaqqol namoyon bo’ldi. Masalan, TIF Milliy bankida 2005 yilda muddati o’tgan kreditlarning kredit quyilmalarining umumiy hajmidagi salmog’i 16 foizga etdi. Holbuki, xalqaro bank amaliyotida bu ko’rsatkichning mo’’tadil darajasi 3 foizgacha bo’lgan miqdor hisoblanadi. Yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek, agar bu ko’rsatkichning darajasi 3 foizdan oshsa, bu holat bank kredit portfelining sifatini yomonlashayotganligidan dalolat beradi va tijorat banklari kreditlarining investitsiyalash manbalaridagi salmog’ining pasayib ketishiga olib keladi. 3. Investitsiya muhitining shakllanmaganligi hududlar investitsion salohiyatini rivojlaganmaganligi suv, gaz, elektro energiya ta’minoti bilan bog’liq muammolar. 4. Investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va texnik iqtisodiy asosnomasini mukammal emasligi buning natijasida mamlakatimizga sifatsiz texnika texnalogiyalarning krib kelishi buning natijasida korxona rejalashtirgan samaraga erishaolmaslik holatlari yuz bermoqda. 5. Investitsion loyihalarning o’zini oqlamayotganligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat: a) korxonalarning xorijdan keltiriladigan xom-ashyolarga o’ta bog’liqligi, ishlab chiqariliyotgan mahsulotga talab yo’qligi (Kaolin, Yantak Brit qo’shma korxonalari, Ohangaronstroyplast AJ); b) korxonalarning loyhada belgilangan quvvatda ishlamasligi (Ohangaronlinplast AJ 60% quvvatda ishlamoqda); v) ayrim korxonalarning xom-ashyo bazasi bilan ta’minlanmaganligi (Xorazm shakar zavod, Farg’ona Furan birikmalari zavodi, Farg’ona kimyoviy tolalar zavodi); g) ko’pgina loyihalarga qilingan kapital xarajatlarning o’zini oqlamasligi. Vazirlik va idoralar tomonidan qishloq xo’jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tarmog’ida yirik korxonalar qurish orqali loyihalarni amalga oshirishga loyihalar tanlangan. Jahon tajribasida bunday faoliyat kichik va o’rta biznes sub’ektlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu xo’jalik sub’ektlariga yirik kreditlar ajratilishi qo’shimcha katta xarajatlar qilish bilan birga bank uchun juda katta tavakkalchilikdir. d) loyihalarda mahalliy bozor talablarining hisobga olinmaganligi hamda ishlab chiqilishi ko’zda tutilayotgan mahsulotning xom-ashyo bazasi, undagi xorijiy va mahalliy xom-ashyo hissasining tahlil qilinmaganligi. Yuqorida qayd etilgan muammolarni hal qilish, bizning fikrimizcha, quyidagi tadbirlarni amalga oshirishni taqozo qiladi: 1. Xorijlik ta’minotchilar tomonidan sifatsiz uskunalar va mexanizmlar etkazib berilishining oldini olish maqsadida xorijiy banklarning etkazib berilayotgan uskuna va mexanizmlarning sifati yuzasidan beriladigan kafolatlarini olish lozim.