Я знаю, чего хочу, и хочу этого не­ медленно

Комбинация; S&P и Зерно
Общая чистая прибыль = $81.137,50
146/255 выигрышной торговли
57% прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш = 1,64
Средняя сделка =$318
Максимальная потеря = $8.925
Общая чистая прибыль равна сумме чистых прибылей, которые могут получиться при использовании этих финансовых инструментов по отдельности. Число выигрышных и проигрышных сделок остается прежним. Не изменяются также средняя сделка и коэффициент выиг­рыши/проигрыши. Однако максимальный убыток в этом случае огра­ничен 8.925 долларами, что меньше, чем убыток по S&P, но больше, чем по зерну. Соотношение между убытками по одному контракту на S&P и по одному контракту на зерно составляет приблизительно 3,4. Это означает, что потери по S&P в 3,4 раза больше убытков по зерну. Поэтому для выравнивания рынков на каждый контракт S&P прихо­дится три контракта по зерну. Результаты (предоставленные програм­мой "Performance Г) показаны в рамке в верхней части страницы 137.
После приобретения дополнительных двух контрактов на зерно убыток увеличился, по крайней мере, на один полный контракт. Таким образом, мы потеряли преимущество распределения убытков _По одно­му из этих контрактов. Причина, по которой мы не потеряли это пре­имущество в отношении обоих дополнительных контрактов, заключа­ется в том, что основные потери связаны с максимальным убытком по S&P, а не с максимальным убытком по зерну. Вероятность, что макси­мальный убыток произойдет в любой из периодов, когда по какому-либо из инструментов происходит максимальное проседание капитала (убытки по счету), составляет 50/50.
Прибавление 2 Контрактов на Зерно
Общая чистая прибыль = $124.987
146/255 выигрышной торговли
57% прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш =1,8
Средняя торговля = $490
Максимальная потеря =$11.325


Если бы мы добавили три контракта на S&P вместо зерна, то ре­зультаты были бы следующими:
Добавление 3 Контрактов на S&P
Общая чистая прибыль = $ 199.562
146/255 выигрышной Торговли
57% Прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш = 1,56
Средняя Торговля = $782
Максимальная Потеря = $24.375
Максимальный убыток в 2,74 раза больше, чем убыток при объе­динении контрактов на зерно и S&P. Мы увеличили убыток в 2,74 за счет добавления двух контрактов. Если бы мы торговали только S&P, то убыток составил бы 27.300. Вероятность того, что такими же были бы результаты в случае добавления контрактов на зерно, равна 50/50.
Поскольку управление капиталом можно использовать более эф­фективно при менее значительных убытках, логично объединить один контракт на зерно с одним контрактом на S&P. Если цель взвешивания финансовых инструментов состоит в том, чтобы увеличивать потенци­альные прибыли, то было бы лучше обеспечить рост этих прибылей за счет введения нового финансового инструмента, а не за счет увеличе­ния контрактов по уже используемым инструментам. Действуя подоб­ным образом, вы можете увеличить чистую прибыль портфеля, а так­же шансы на то, что убытки не будут совпадать по времени. Вверху страницы 138 приведены результаты работы той же системы, что при­менялась по отношению к зерну, но теперь на рынке бондов.
Бонды
Общая чистая прибыль = $67.781
32/73 выигрышной торговли
43% Прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш =3,18
Средняя торговля = $928
Максимальная потеря = $6.093
В следующей рамке представлены результаты, получаемые после объединения трех контрактов: по одному для зерна, бондов и S&P.