Модель : arma, использованы наблюдения 2012: 3-2022: (T = 42)

Модель 8: ARMA, использованы наблюдения 2012:3-2022:4 (T = 42)

Зависимая переменная: YaIM
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана

	Коэффициент	Ст. ошибка	z	p-значение
const	4625,18	1893,11	2,443	0,0146	**
Phi_1	0,925253	0,0500353	18,49	<0,0001	***
theta_1	0,501754	0,150058	3,344	0,0008	***
theta_2	0,699784	0,125571	5,573	<0,0001	***
Theta_1	0,101591	0,146380	0,6940	0,4877

Среднее завис. перемен	3961,305		Ст. откл. завис. перем	2787,092
Среднее инноваций	238,5538		Ст. откл. инноваций	697,0122
R-квадрат	0,947572		Исправ. R-квадрат	0,943432
Лог. правдоподобие	−339,3869		Крит. Акаике	690,7737
Крит. Шварца	701,1997		Крит. Хеннана-Куинна	694,5953

		Действительная часть	Мнимая часть	Модуль	Частота
AR (сезонные)
	Корень 1	1,0808	0,0000	1,0808	0,0000
MA
	Корень 1	-0,3585	-1,1404	1,1954	-0,2985
	Корень 2	-0,3585	1,1404	1,1954	0,2985
MA (сезонные)
	Корень 1	-9,8434	0,0000	9,8434	0,5000