Yil ma’lumotlaridan foydalanildi. Ushbu model tuzish jarayonida natija belgi sifatida Yalpi Hududiy Mahsulot

Quyida Toshkent shahrining iqtisodiy ko’rsatkichlarini tahlil qilish uchun kerakli ma’lumotlar berilgan.

Xususan model tuzishda 2012-2018 yil ma’lumotlaridan foydalanildi.

Ushbu model tuzish jarayonida natija belgi sifatida Yalpi Hududiy Mahsulot olindi.

(MLRD So'm)
Yillar	Yalpi hududiy mahsulot hajmi	Eksport	Import	Xizmatlar	Tovar aylanmasi
2012	24 091,1	12516,4	4901,8	13 381,8	8451,1
2013	26 967,3	15531,3	6446,8	16 290,8	10185,3
2014	31 203,7	15468,5	6382,8	19 779,7	12663,4
2015	36 178,7	18986,1	8731,2	23 108,6	15579,7
2016	43 118,2	23511,9	11700,7	29 472,7	19265,9
2017	50 720,4	30459,6	14275,8	38 659,9	23608,2
2018	63 287,1	43274,1	17840,07	50 176,2	30585,5

Tanlangan natija va omil belgilar o’rtasidagi bog’lanish zichligini o’lchash, hamda omil belgilar o’rtasida multikollinearlik yo’q ekanligiga ishonch hosil qilish uchun korrelyatsion jadval tuzamiz.

	Yalpi hududiy mahsulot hajmi	Eksport	Import	Xizmatlar	Tovar aylanmasi
Yalpi hududiy mahsulot hajmi	1
Eksport	0,98544516	1
Import	0,99405384	0,98209424	1
Xizmatlar	0,99784063	0,99099933	0,99234991	1
Tovar aylanmasi	0,99991203	0,98402976	0,99349575	0,99735721	1

Yuqoridagi jadvaldan ko’rinib turidiki belgilar o’rtasida multikollinearlik mavjud emas. Endi model tuzish jarayoniga o’tamiz.

Y = Yalpi hududiy mahsulot hajmi

X₁ =Eksport

X₂ = Import

X₃ =Xizmatlar

X₄ = Tovar aylanmasi

Buning uchun bizga tenglama koefitsientlari kerak bo’ladi. Regression tahlil natijasida quyidagilarga ega bo’lamiz.

Ko'rsatkichlar		koeffitsientlar	Standart xatolik	t-statistika	P-ehtimollik
Ozod had	a0	-1062,28	283,2704	-3,750055	0,064323985
X1	a1	0,0365029	0,0706695	0,5165302	0,656925234
X2	a2	0,1020819	0,1720181	0,5934369	0,613062848
X3	a3	0,050217	0,1409424	0,3562942	0,755695988
X4	a4	1,5822958	0,1965474	8,0504553	0,015081584
	0,9999159
Adjusted	0,9997476

Natijada quyidagi regressiya tenglamasini hosil qilamz:

Y*=-1062,28+0,0365029X₁₊0,1020819X₂+0,050217X₃+1,5822958X₄

Tuzilgan modeldan ko’rinib turibdigi Yalpi hududiy mahsulotga eng ko’p ta’sir o’tkazuvchi ko’rsatkich bu chakana savdo Tovar aylanma hajmidir.

Endi ushbu tuzilgan tenglama ishonchliligini tekshiramiz.

Nolinchi va birinchi sonli gipotezalarni ko’rib chiqamiz:

H₀: ρ²=0

H₁: ρ²>0

α=0,05 ahamiyatlilik darajasi uchun F ning kritik qiymatini topamiz:

F_jadval=F_α=0.05(k-1;n-k)=F_0,05(4;2)=19.25

ANOVA jadvalini ko’ramiz:

Dispersion tahlil	Erkinlik darajasi (DF)	Kvadratlar yig’indisi (SS)	MS	F-nisbat
Regression	4,00	1178953586,40	294738396,60	5942,64
Qoldiq	2,00	99194,39	49597,20
Umumiy	6,00	1179052780,80

F ning hisoblangan qiymati, .

Бу ерда,

n=7 kuzatuvlar soni

k=5 o’zgaruvchilar soni

SSR regressiya kvadratlarining yig’indisi

SSE qoldiq kvadratlarining yig’indisi

Xulosa: F_jadval< F_haqiqiy bo’lgani uchun H₀ gipoteza rad etiladi.

Demak omil belgilar natija belgiga ta’sir etadi va tuzilgan regressiya tenglamasi ma’noga ega.

Tuzilgan modelda t-test o’tkazishdan maqsad topilgan koeffitsiyenlar ya’ni tenglama parametrlari noldan ahamiyatli farqli ekanligini isbotlashdir. Bundan kelib chiqadiki ular tasodifiy sonlar emas va ma’noga ega.

Enti T-statistik tahlilga o’tamiz:

Mos nolinchi va birinchi sonligipotezalarni ko’ramiz:

H₀: β₁≤0

H₁: β₁>0

Bu testni o’tkazish uchun bizga t-ning hqiqiy va jadval(kritik) qiymatlari kerak bo’ladi.

α=0,05 аhamiyatlilik darajasi uchun t ning kritik qiymatini ko’ramiz:

t_jadval=t_α(n-k)=t_0,05(2)=2.92 (jadval)

Endi t ning tanlanma hisoblangan qiymatini qisoblaymiz. Ba’zi qiymatlarni topamiz.

1. 
   t-Stat
   

t_jadval=t_α(n-k)=t_0,05(2)=2.92 (jadval)

Regressiya koeffitsiyentlarining standart xatoligi:

koeffitsientlar	Standart xatolik	t-statistika
-1062,28	283,2704	-3,750055
0,0365029	0,0706695	0,5165302
0,1020819	0,1720181	0,5934369
0,050217	0,1409424	0,3562942
1,5822958	0,1965474	8,0504553

a0	-1062,28
a1	0,0365029
a2	0,1020819
a3	0,050217
a4	1,5822958

T-tahlilda, agar biz topgan t-statistiklar (har bir koeffitsient uchun) ning absolut qiymati T-kritik qiymati(jadvaldan) kata bo’lsa H₀ gipoteza rad etiladi va topilgan koeffitsiyentlar ma’noga ega ya’no tasodiy sonlar emas deb xulosa qilish mumkin.

Yuqoridagi t –statistic tahlildan ko’rinib turibdiki tanlangan koeffitsiyenlardan faqatgina lar uchun t_haqiqiy > t_jadval va ma’noga ega.