Bankning kredit portfelining sifatini baholash metodikasi:
Bankning kredit faoliyatini baholash;
Bankning kreditlash faoliyatining tavakkalchiligini baholash;
Kredit portfelining “muammo”sini baholash;
Bankning kredit qo'yilmalarining ta'minlanishini baholash;
Bankning kredit qo'yilmalari aylanmasini baholash;
Bankning kreditlash faoliyati samaradorligini baholash.
Bankning kredit faoliyatini baholash
Bankning qanchalik "kredit-faol" ekanligini baholash uchun bu yo'nalish tahlil qilish natijasida quyidagi ko'rsatkichlarni hisoblash mumkin:
1. Bank kreditlash faoliyati(bu ko'rsatkich kredit segmentining aktivlardagi ulushi ko'rsatkichi deb ham ataladi) (). U bank tomonidan amalga oshirilgan barcha kredit qo'yilmalari summasining bank aktivlarining umumiy miqdoriga nisbati sifatida aniqlanadi:
qayyerda Z- bankning kredit qo'yilmalari yig'indisi (barcha kredit va unga tenglashtirilgan qarzlar), shu jumladan. banklararo kreditlar berish;
–Bank aktivlarining qiymati (balans bo'yicha).
Bu ko'rsatkich bankning umumiy kredit faoliyatini, bankning kreditlash sohasiga ixtisoslashganlik darajasini aks ettiradi. Hisoblangan qiymat qanchalik yuqori bo'lsa, bankning kreditlash faolligi shunchalik yuqori bo'ladi, deb ishoniladi.
Koeffitsientning o'zini hisoblashdan tashqari, uning tavsiya etilgan darajaga muvofiqligini baholash kerak. Agar hisoblangan qiymat tavsiya etilgan qiymatdan yuqori bo'lsa, u holda bank balansining likvidligini ta'minlash uchun butun bank aktivlarini boshqarishga e'tibor berish kerak.
2. Koeffitsientoldinga siljish(). Bu formula bilan aniqlanadi:
kredit portfelining o'sishi qayyerda;
Aktivlarning o'sishi.
Bu ko'rsatkich bankning kredit faoliyatining umumiy darajasini aks ettiradi. Tavsiya etilgan qiymat ≤ 1. Shu bilan birga, yetakchi omil birlik bo‘lsa, bankning kreditlash faolligi shunchalik yuqori bo‘ladi.
3. Bankning kredit siyosatining «tajovuzkorlik-ehtiyotkorlik» nisbati kredit qo'yilmalari va bankning qarz mablag'lari nisbati sifatida aniqlanadi:
bankning qarz mablag'lari qayyerda.
Ushbu ko'rsatkich bankning kredit siyosatining yo'nalishini tavsiflaydi:
Agar< 60%, то это означает, что банк проводит «осторожную» кредитную политику (при осторожной kredit siyosati pastki chegara 53% etib belgilangan; agar indikatorning qiymati 53% dan past bo'lsa, u holda bank foyda va zararni yo'qotish xavfiga ega bo'lishi mumkin).
4. Kredit qo'yilmalarining bankning o'z mablag'lariga nisbati ko'rsatkichi... Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi va bankning kredit siyosatining tavakkalchilik darajasini aks ettiradi:
qayyerda, BILAN- bankning o'z mablag'lari.
Kredit qo‘yilmalarining bankning o‘z mablag‘lariga nisbatining optimal qiymati 80 foizdan ortiq qilib belgilangan. Agar indikatorning qiymati 80% dan yuqori bo'lsa, bu bankning kapitali yetarli emasligini va / yoki uning tajovuzkor kredit siyosatini ko'rsatadi.
Do'stlaringiz bilan baham: |
