1. Multikollinearlik, yuzaga kelish sabablari, bartaraf etish yo‘llari

l
k
k
i
yx
yx
yx
yx
r
r
r
r


,
 va 
8
,
0

i
yx
r
2.Omillarni kiritish usuli (qadamli regressiya usuli). Usul shundan iboratki, 
modelga omillar bittadan va muayyan ketma-ketlikda kiritiladi. Birinchi kadamda 
modelga erksiz o’zgaruvchi bilan korrelyasiyaning eng katta koeffisiyentiga ega 
bo’lgan omil kiritiladi. 
Ikkinchi va keyingi qadamlarda modelga model qoldiklari bilan 
korrelyasiyaning eng katta koeffisiyentiga ega bo’lgan omil kiritiladi. 
Modelga har bir omil kiritilganidan keyin uning tavsiflari hisoblab chiqiladi 
va model ishonchlilik nuqtai nazaridan tekshiriladi. 

---

Agar model muayyan shartlarni qanoatlantirmay qo’ysa, (masalan, 
l
S
S
n
k
k
k

−

−
,
1
,
,
3


, bu yerda p - kuzatuvlar soni; k -modelga kiritiladigan omillar 
soni; l - ayrim berilgan (ma’lum) kichik son; 
k
S
,

- o’rtacha kvadratik xato; 
1
, −
k
S

- 
modelning bundan oldingi qadamda orttirilgan va k-1 o’zgaruvchilarni o’z ichiga 
oluvchi o’rtacha kvadratik xatosi) modelni tuzish nihoyasiga yetadi. 
3. Omillarni chiqarib tashlash usuli. Ushbu usul mohiyati shundan iboratki, 
modelga barcha omillar kiritiladi. So’ngra regressiya tenglamasi tuzilganidan 
keyin, modeldan regressiya koeffisiyenti ahamiyatsiz, t mezonning ham eng kichik 
qiymatiga ega bo’lgan omil chiqarib tashlanadi. Shundan keyin yangi regressiya 
tenglamasi hosil qilinadi va regressiyaning qolgan barcha koeffisiyentlarining 
ahamiyati kayta baholanadi. Omillarni chiqarib tashlash jarayoni model muayyan 
shartlarni qanoatlantirmagunga va regressiyaning barcha koeffisiyentlari ahamiyati 
yuqori bo’lganga qadar davom etadi. 

---

---

---

---