10-мавзу: Тижорат банклари ва уларнинг функциялари

Сиёсий риск  мамлакатларда сиёсий вазиятнинг ёмонлашишида олиб келади. Бунга: урушлар, давлат тўнтаришлари ва инқилоблар сабаб бўлади.
Ликвидли риск  тижорат банкнинг ликвидлиги деганда ----- аниқ олинган маълум бир санада ўзининг мажбуриятларини пул маблағлари билан тўқобилиятига эга бўлади.
Тижорат банкнинг тўловга қобиллиги деганда --- у ўзи балансининг пассив қисмида барча мажбуриятларни бажара олиш қобилиятига эга бўлади. Тижорат банклари ликвидлилиги дунё амалиётида жорий ликвидлили коеффисенти орқали баҳоланади. Лекин бу коеффисентларни ҳисоблаш бир-биридан фарқланади.
АҚшда тижоарат банкларининг жорий ликвидлиликоеффисентиқуйидаагича аниқланади.
ЖЛК=БЗ/Деп
БЗ  бирламчи заҳиралар
ДЕП  депосит
Бу коеффисентнинг меъёрийлик даражаси 0.05/5*100%

• 
  Бирламчи заҳиралар
  

1. 
   Банк кассадаги нақд пуллар.
   
2. 
   Банкнинг Марказий банкдаги НОСТРО вакиллик ҳисоб рақамидаги пуллар.
   
3. 
   Банкнинг бошқа банкдаги ностро вакилик рақамидаги пуллар. Дунё амалиётида ҳар бир тижорат банкки ўзининг миллий валютасида иккита ностро вакиллик рақамига эга.
   

1. 
   Марказий банкда очилган ва у вертиcал дейилади.
   
2. 
   Мамлакатдаги бошқа банкларда очилади ва у ҳоризонтал ҳисоб рақам дейилади. Лекин Ўзбекистон тижорат банклари ҳоризонтал вакиллик рақамига эга эмас.
   

4. 
   Инкассатсия жараёнидаги пл маблағлари  бу банк томонидан қабул қилинган ва бошқа банкка пулни ундириш учун жўнатилган пуллик ҳужжатлар билан банк амалиётида Флоут. Бу инглизчадан олинган бўлиб флоот  оқим деган маънони билдиради. Бунга мисол қилиб йўл чекларини келтиришимиз мумкин.
   

Японияда тижорат банкларининг жорий ликвидлили коеффисенти қуйидагича акс эттиради.

Бу коеффисент минимум 0.30=30% ташкил қилади.
ИЗ  Иккламчи заҳира ----- тижорат банклари томонидан сотиб олинган қиматли қоғозлар киради.
Франсияда жорий ликвидли коеффисенти қуйидагича аниқланади.

Ликвидли активлар + Яқин 30 кун ичида қайтариладиган активлар

ЖЛК=
Талаб қилиб олинадиган депозитлар+Яқин 30 кун ичида бажариладиган
мажбуриятлар
Ликвидли активлар:

1. 
   Кассадаги нақд пуллар.
   
2. 
   Олтин ва бошқа нодир металлар.
   
3. 
   Банкнинг ностро вакиллик ҳисоб рақамидаги пуллар.
   
4. 
   Банк томонидан сотиб олинган юқори ликвидли қимматли қоғозлар. Бу кўрсатгичнинг меъёрий даражаси 1=100%ни ташкил қилади.
   

Ўзбекистон Марказий банкки бу методикани қабул қилган аммо унинг меъёрий даражаси 30% қилиб белгиланган. Ўзбекистон Марказий банккининг 2012-йил 29-декабрдаги 36/1 сонли йўриқномасига асосан бу кўрсатгичнинг меъёрий даражаси 100% қилиб белгиланди ва уни 2015-йил 1-январиданкучга киритиш эътироф этилди.
Тижорат банкларининг тўловга қобиллигини баҳолашда базел қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган. Тижорат банкларининг капитали етарлилиги бўйича 2та коеффисентдан фойдаланилади.

1. 
   Умумий капиталнинг етарлилик коеффисенти:
   

УК
У КЕК=
Банк активларининг рискка тортилган суммаси

Бу коеффисент энг меъёрий даражаси 0.08=8%

Ўзбекистон Марказий банкининг талаби бўйича энг паст даража 10% қилиб белгиланган.

2. 
   Асосий капиталннг умумий даражаси:
   

АК
А КЕК=
Банк активларининг рискка тортилган суммаси

Бу коеффисент 0.04=4%га тенг.

Ўзбекистон Марказий банкининг талаби бўйича бу коеффисент 5% бўлиши керак.
Базел 3 стандарти ғарбий европа 2012-йил 12-сентабрда кучга кирди. Ўзбекистон Марказий банки бу талабларни қабул қилди. 2016-йил 1-январидан бошлаб УКЕКнинг 0.115 коеффисентда ёки 11.5%да, 2019-йил 1-январидан бошлаб 0.145 ёки 14.5% қилиб белгиланди. Бунинг устига тижорат банклари капиталининг ҳимоявий конверватсия буфери ташкил этиш вазифаси қўйилди. Ушбу буффер миқдори банк активларнинг рискка тортилган 3%ни ташкил қилади.