11-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar reja


Taqsimlangan lagli modellarparametrlarinianiqlash


Download 176.13 Kb.
bet2/6
Sana17.06.2023
Hajmi176.13 Kb.
#1532526
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
11-mavzu (1)

8.2. Taqsimlangan lagli modellarparametrlarinianiqlash

Taqsimlangan lagli modellar – bu
Taqsimlangan lagli modelda xtoʻzgaruvchi oldidagi α0 regressiya koeffitsienti xlag qiymatlarining ta’sirini hisobga olmagan holda ayrim qat’iy belgilangan tvaqt lahzasida xt omil 1 birlikka oʻzgarganda utendogen (izohlanuvchi) belgining oʻrtacha mutloq oʻzgarishini tavsiflaydi.
(t+1) lahzada xt oʻzgaruvchining utsamarali koʻrsatkichga umumiy ta’siri α0 + α1 ni, (t+2) vaqt lahzasida esa, tegishlicha, α0 + α1+ α2va hokazoni tashkil qiladi.
barcha qiymatlarining yigʻindisi oraliq multiplikatori deb nomlanadi.
αi (i=0,1,2,..., h) barcha qiymatlarining yigʻindisi uzoq muddatli multiplikator deb nomlanadi. U u ning xning har bir i=0,1,2,..., l davrda ayrim oʻzgarishi ta’siri ostida oʻzgarishinitavsiflaydi.
Taqsimlangan lagli modelda αi koeffitsientlari
;
;



Ai kattaligini bilgan holda quyidagilarni aniqlash mumkin
Oʻrtacha arifmetik oʻlchangan kattalik formulasi boʻyicha oʻrtacha lag:

Median lag:

Oʻrtacha lag ushbu tvaqt lahzasida ekzogen (izohlanuvchi) oʻzgaruvchi ta’siri ostida endogen (izohlovchi) oʻzgaruvchi oʻzgaradigan oʻrtacha davrni oʻzida namoyon etadi. Oʻrtacha lag kattaligi qancha yuqori boʻlsa, ekzogen omilning endogen omilning oʻzgarishiga moslashishi uchun shuncha uzoq davr zarur.
Lagning median qiymati tvaqt lahzasidan ekzogen oʻzgaruvchining endogen oʻzgaruvchiga umumiy ta’sirining yarmi amalga oshiriladigan davrni hisoblab chiqishni nazarda tutadi.
Ekzogen (izohlanuvchi) belgi lag va joriy qiymatlarining ta’sir etish kuchi turlicha. Regressiya koeffitsientlari yordamida turli vaqt lahzalariga taalluqli boʻlgan endogen (u) va ekzogen (x1, x2, xp)oʻzgaruvchilar oʻrtasidagi bogʻliqlikning kuchi miqdoriy jihatdan oʻlchanadi.
Olingan koeffitsientlarning lag kattaligigava uning tarkibiga bogʻliqligini grafik shaklida namoyon etish mumkin.

Download 176.13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling