22-mavzu: Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish usullari

Xavf-xatar va riskni bog‘liqligi⁴


X -har bir xavfli xolat
1-xol. Xavf-xatar Risk qilinmagan xolda-salbiy natija -mol- mulkni yo‘qotish, daromadni yo‘qotish, bankrot bo‘lish va xk
2-xol. Xavf-xatar.Risk qilish-ijobiy natija mol-mulk saqlanib qoladi.,daromad saqlanadi,ko‘paytiriladi va xz.
A - risk qilish orkali ijobiy natija.
Risk nisbiylikni ifodalaydi. Mavjud xavf-xatarlarning barcha xollarida ham risk qilinmasligi mumkin. Risk qilish doimo ijobiy natijaga erishish bilan bog‘liq. Har bir sub’ekt ijobiy natijaga erishish maqsadida riskka boradi. SHu asnoda xavf-xatar darajasining qancha yuqori bo‘lishi risk qilish imkoniyatining shunchalik past bo‘lishiga olib keladi. Bunday xollarda risk qilinmasligi mumkin.
Bu xulosamizning asosi bo‘lib qo‘yidagidlar hisoblanadi:

• 
  birinchidan,xavf-xatar riskka nisbatan aksariyat xollarda birlamchidir:
  
• 
  ikkinchidan, xavf-xatar darajasi past bo‘lgan xollarda risk qilinadi.
  
• 
  uchinchidan,havf-xatar va risk bir-biriga teskari proporsional bo‘lgan jarayondir.
  

• 
  to‘rtinchidan xavf-xatar darajasi (ko‘lami) yuqori bo‘lsa u holda risk «O» bo‘ladi.
  

Banklar faoliyatidagi tavakkalchilik esa bank uz resurslarini yukotishi, daromadni tulik ololmasligi yoki kushimcha kuzda tutilmagan xarajatlarning paydo bulishi bilan boglik yukotishlar yoki olinadigan daromad kurinishida ifodalanadi.
Tavakkalchiliklar va yukotishlar- bir tomondan daromad olish mumkinligini ifodalasa, ikkinchi tomondan daromad olish tabiatiga tavakkalchilikning ta’siri mavjudligini xam anglatadi.
Banklar nafakat uz faoliyatiga xos risklarga, balki mijozlari va kontragentlariga boglik risklarga xam duch keladi. Doimiy uzgaruvchi iktisodiy muxit, moliyaviy instrumentlar bozorining rivojlanishi, instrumentlvrning murakkablashib borishi xam bank risklarini yuzaga keltiruvchi asosiy manbalardan xisoblanadi.
Bank risklarini turlicha talkinlarini taxlil kilar ekanmiz, riskni aniklashga bulgan uch yondashuvni aloxida ajratib kursatish mumkin, deb xisoblaymiz. Birinchi yondashuvga muvofik risk axborotlarning noanikligi bilan tavsiflanuvchi boshkaruv karorini kabul kilish vaziyati bilan aniklanadi. Ikkinchi yondashuvga kura, bank risklari muayyan fursatda banklar tomonidan amalga oshirilgan biror faoliyatning natijasini oldindan aytish imkonining mavjud emasligi bilan aniklanadi. Uchinchi yondashuvda esa bank risklari ular tomonidan likvidlilikning yukotilishi yoki zarar kurish, bank faoliyatiga ta’sir kiluvchi ichki va tashki omillar bilan boglik ravishda daromadni tulaligicha olmaslik extimoli balan aniklanadi.
Bank risklarining kelib chikish sabablari bulib turli iktisodiy omillar, shuningdek bank faoliyatiga nisbatan olganda esa tashki va ichki omillar xisoblanishi mumkin. Kayd etib utilgan omillarning barchasi bankning likvidliligi, rentabelligi va xavfsizligiga nisbatan salbiy ta’sirni yuzaga keltirishi extimoldan xoli emas. Bu esa, banklardan kutilishi mumkin bulgan salbiy ta’sirni bartaraf etish yuzasidan zaruriy choralarni kurishni takazo etadi.
Tijorat banklarining eng katta riskli operatsiyasi- bu kredit operatsiyalari bulib, bu operatsiyalar kreditlarni tugri rasmiylashtirish talablariga javob bersa, bank faoliyatida eng kup daromad keltiradigan operatsiya xisoblanadi. Bunda albatta bank boshkaruvi va bank kredit kumitasi a’zolarining kredit tavakkalchiligi va uning kaytarilishini inobatga olgan xolda chikargan karorlari muxim axamiyat kasb etishini unutmaslik joiz.⁵

Kredit riski va uni hisoblash yo‘llari.

Bilamizki har qanday faoliyat turi ma’lum bir turdagi risk bilan bog‘liq. SHu jumladan bank tizimida xam bir qator risklar mavjud. Ushbu risklar qatoriga foiz riski, valyuta riski, kredit riski, operatsion risk, bank majburiyatlari bilan bog‘liq risklar va bashqa bank operatsiyalari bilan bog‘liq risklarni kiritish mumkin. O‘z navbatida ularning ichida kredit riskining o‘rni va ahamiyati kuchliroq hisioblanadi. CHunki kredit operatsiyalari bank operatsiyalarining 60-80 % ini tashkil etadi. Bu esa bank faoliyatining ko‘pgina ko‘rsatkichlari aynan kredit operatsiyalariga va ulardan keladigan daromadlarga bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Kredit operatsiyalarini samarali amalga oshiririlishini ta’minlash va ulardan keladigan foizli daromadlarni barqarorligini ta’minlash uchun berilayotgan va avval berilgan kreditlarning risk ko‘rsatkichi qay darajadaligini to‘g‘ri aniqlay olish xamda kreditning riskka uchrashi yoki uni chetlab o‘tishi va riskni boshqarish chora-tadbirlarini amalda to‘g‘ri qo‘llay olish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bularning barchasi kredit riskini baholash orqali amalga oshiriladi.
Kredit riski – bu bank kreditlarining o‘z vaqtida qaytmasligi xamda ularga xisoblangan foizlarni to‘lashda yuzaga keladigan muammolarining yuzaga kelishidir/
1)Mijozning moliyaviy va sifat ko‘rsatkichlari:

• 
  Mijozning kreditga layoqatlilik ko‘rsatkichlari;
  
• 
  Kapital etarlilik ko‘rsatkichlari;
  
• 
  Kreditlash shartlari va ta’minot masalalari bilan bog‘liq omillar;
  
• 
  Biznes reja ko‘rsatkichlari;
  
• 
  Boshqa omillar.
  

2) Tashqi omillarni :

• 
  Turli xil mikro va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar;
  
• 
  Mamlakatdagi iqtisodiy va siyosiy vaziyatlarni hamda qonunchilikning mavjud holatini o‘zgarishi;
  

Kreditlanayotgan tarmoqning bugungi holati va istiqboli.
Kredit riskini baholashda kredit riski darajasini aniqlash tushunchasi ham qo‘llaniladi. Kredit riski darajasini aniqlashda risk koeffitsentidan foydalanish mumkin.