7- mavzu amaliy mashg’ulotining tехnоlоgik хаritаsi

Yechish : Yevropa tipidagi sotib olish opsionining muqobil narxiini topamiz. N=1 holat uchun berilganlarni yozib chiqamiz:



Demak Yevropa tipidagi call opsionni muqobil narxi 12/7 ga teng bo’lar ekan.
10. S(n) – aksiyani hozirgi narxi, N – opsionda kelishilgan muddatning tugash momenti. S(n)=S(n-1)+delta(n). N=1 va to’lov funksiyasi f (N) = (S(N) - K)⁺bo’lganda Yevropa turidagi sotib olish (call option) opsionining muqobil narxi ni toping? Bunda K=S(0), delta(n)=( -a bo’lish ehtimolligi p₁; 0 bo’lish ehtimolligi p₂=0.5; b bo’lish ehtimolligi p₃).
Yechish : Osiyocha sotib olish opsioni uchun hisoblash modelidan foydalanib berilganlarni yozib chiqamiz :

<sub>,

Endi berilganligidan foydalanib hisoblaymiz. U holda quyidgiga ega bo’lamiz


Demak Osiyo turidagi sotib olish opsioninig muqobil narxi bo’lar ekan</sub>