7- mavzu amaliy mashg’ulotining tехnоlоgik хаritаsi

Yechish : Osiyocha sotib olish opsioni uchun hisoblash modelidan foydalanib berilganlarni yozib chiqamiz :

<sub>,

Faraz qilamiz bo’lsin. U holda quyidgiga ega bo’lamiz


Demak Osiyo turidagi sotib olish opsioninig muqobil narxi bo’lar ekan.</sub>

7. S(n) – aksiyani hozirgi narxi, N – opsionda kelishilgan muddatning tugash momenti. S(n)=S(n-1)+delta(n). N=1 va to’lov funksiyasi f (N) = (S(N) - K)⁺ bo’lganda Yevropa turidagi sotib olish (call option) opsionining muqobil narxi ni toping? Bunda K=S(0), delta(n)=(-a bo’lish ehtimolligi p; b bo’lish ehtimolligi q).

Yechish : Yevropa tipidagi sotib olish opsionining muqobil narxiini topamiz. N=1 holat uchun berilganlarni yozib chiqamiz:


Demak Yevropa tipidagi call opsionni muqobil narxi b*q gat eng bo’lar ekan.

8. S(n) – aksiyani hozirgi narxi, N – opsionda kelishilgan muddatning tugash momenti. S(n)=S(n-1)+delta(n). N=1 va to’lov funksiyasi f (N) = (S(N) - K)⁺ bo’lganda Yevropa turidagi sotib olish (call option) opsionining muqobil narxi ni toping? Bunda K=S(0)=100, delta(n)=(-9 bo’lish ehtimolligi p; 2 bo’lish ehtimolligi q).

Yechish : Yevropa tipidagi sotib olish opsionining muqobil narxiini topamiz. N=1 holat uchun berilganlarni yozib chiqamiz:



Demak Yevropa tipidagi call opsionni muqobil narxi 18/11 ga teng bo’lar ekan.

9. S(n) – aksiyani hozirgi narxi, N – opsionda kelishilgan muddatning tugash momenti. S(n)=S(n-1)+delta(n). N=1 va to’lov funksiyasi f (N) = (S(N) - K)⁺ bo’lganda Yevropa turidagi sotib olish (call option) opsionining muqobil narxi ni toping? Bunda K=S(0)=100, delta(n)=(-4 bo’lish ehtimolligi p; 3 bo’lish ehtimolligi q).