7-Мавзу бўйича Вазиятли ишланма (case-study) Банк активларини оптимал жойлаштириш масаласи

Ташкилий таъминоти

1. 
   Вазият
   

Тижорат банки йилига қимматли қоғозлар бўйича 40%, 30 кунгача бўлган қисқа муддатли кредит бўйича 45%, 30 кундан 180 кунгача бўлган қисқа муддатли кредит бўйича 54%, 181 кундан 1 йилгача бўлган қисқа муддатли кредит бўйича 47%, узоқ муддатли кредит бўйича 18%, инвестицияга қўйиладиган маблағлар бўйича 50% ставкалар ўрнатган. Банк активларини самарали жойлаштиришда у ўз харажатларини имконият йўл қўядиган чегарадан ошиб кетмаган ҳолда фойдасини максимал даражага етказиши ўта муҳимдир.
Бозор иқтисодиётининг асосида ресурсларнинг чекланганлиги тамойили ётади. Шундай экан иқтисодиётнинг қайси бир соҳаси бўлмасин маълум даражада чекловлар мавжуд. Бу чекловларнинг банклар фаолиятига нима алоқаси бор, улар нима учун ўрнатилади деган саволлар туғилиши табиий. Банк операцияларига нисбатан чекловларнинг ўрнатилиши Базел қўмитасининг 1988 йилдаги йиғилишидан кейин оммавий тусга кира бошлади. Ана шундан кейин кўпчилик давлатлар банк фаолиятига, хусусан банк капиталига нисбатан етарлилик талабларини ўрната бошлади. Ундан олдин ҳам кўпчилик давлатларда чекловлар мавжуд эди, аммо ушбу талаблар бўйича ягона келишув мавжуд эмас эди. Ушбу чекловлар банк капиталининг етарлилигига қўйилсада, унинг натижасида банклар ўзининг актив операцияларини чеклашга мажбур бўлишади. Бундан мақсад банк фаолиятини рискларга бўлган очиқлик даражасини камайтириш назарда тутилади.
Ушбу чекловларни ўрнатишда Республикамиз Марказий Банки ҳам қатор тадбирларни амалга оширган. «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисидаги» Қонунга асосан Марказий банк банклар учун мажбурий бўлган иқтисодий нормативлар ўрнатиши белгилаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида банк тизимини Марказий банк бошқариши кўрсатилган. Шундай экан тижорат банклари ўз фаолиятида Марказий банк томонидан ўрнатилган нормативларни ҳисобга олишлари ва шунга қараб ўз операцияларини амалга оширишлари лозим.
Марказий банк томонидан ўрнатилган норматив асосида банкнинг умумий капитали рискка тортилган активларининг умумий суммасини камида 10 фоизини ташкил қилиши лозим. Юқоридаги мисолимиздаги активларнинг барчаси рисклилик даражаси бўйича 100% рискка тортилган активлар гуруҳига киради деб ҳисоблаймиз. Натижада, нормативга иккинчи томондан ёндашсак, активларнинг умумий суммаси банк капиталининг 10 баробаридан кам бўлиши керак деган хулосага келиш мумкин.
Марказий банк томонидан ўрнатилган яна бир норматив бу банкка боғлиқ бўлган шахсларга берилган кредитнинг умумий суммаси банкнинг биринчи даражали регулятив капиталидан ошиб кетмаслиги лозим. Ушбу норматив Марказий банкнинг 1998 йил 2 ноябрдаги 423-сонли «Банклар ва уларга дахлдор шахслар ўртасидаги операциялар» тўғрисидаги Низоми билан белгиланган.
Марказий банк томонидан тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга оширадиган операцияларига ҳам чекловлар белгиланган.
Банкларнинг бошқа ташкилотларнинг устав капиталида иштирок этишларига ҳам чекловлар қўйилган. Хусусан, банкнинг барча ташкилотларнинг устав фонди ва бошқа қимматли қоғозларига қилган инвестицияларининг жами ҳажми биринчи даражали банк регулятив капиталининг ярмидан ошмаслиги лозим.
Масалага турли томондан чекловлар ўрнатиб унинг ҳолатини мураккаб вазиятга олиб чиқилди. Зеро банк фаолияти бу капитални тўғри келган соҳаларга тақсимлашдан иборат бўлмасдан, капитални рационал ва унумли жойлаштиришни талаб қилади. Жойлаштириш бўйича қарор қабул қилиш банк активларини бошқаришнинг энг асосий нуқтаси ҳисобланади.