7-mavzu. Ekonometrik modellarni baholash. Ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati

Darbin – Uotson mezoni
Avtokorrelyasiya- bu keyingi darajalar bilan oldingilari oʻrtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari oʻrtasidagi farqlar orasidagi korrelyasiyadir.
Hozirgi vaqtda avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni qoʻllanadi:
(9)
DW mezonning mumkin boʻlgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. Agar qatorda avtokorrelyasiya boʻlmasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. Hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi. Agarda DW_haqDW_past boʻlsa, qator avtokorrelyasiyaga ega; D_haqDW_yuqori boʻlsa u avtokorrelyasiyaga ega emas; DW_pastDW_haqDW_yuqori boʻlsa, tekshirishni davom ettirish lozim. Bu erda DW_past va DW_yuqori – mezonning quyi va yuqori chegaralari. Salbiy avtokorrelyasiya mavjud (minus ishoraga ega) boʻlsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish uchun DW4- DW qiymatlarini aniqlash kerak
Vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari oʻrtasidagi korrelyasion bogʻlanish hisoblanadi. Avtokorrelyasiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining oʻzaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada boliqligidan dalolat beradi. CHunki korrelyasion tahlil usulini oʻzaro bogʻlangan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega boʻlgan, oʻrganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyasiya mavjudligini aniqlash lozim boʻlgan hollardagina tadbiq etish mumkin. Avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. r_a (hisob) qiymati hisoblanadi:
(10)

Bunda: z_t - qoldiq miqdor;

Agar hisoblab topilgan r_a (hisob) miqdor berilgan bir protsentli xatolar ehtimolligi va erkinlik daraja sonlari N - n- 1 boʻlganda tegishli r_a (jad) (r_a (jad)<r_a (hisob)) qiymatidan katta boʻlsa, avtokorrelyasiya boʻlmaydi. Soʻngra ishonchlilik intervallari aniqlanadi. U koeffitsientlar variatsiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi.
(11)

Bunda: y nazariy qatorlar dinamikasining oʻrtacha qiymati. SHundan soʻng quyi intervali y_i (1-VGʻ100) yuqori interval boʻyicha yi(1QVGʻ100) ishonch intervallari hisoblab chiqiladi.

Quyidagi holatlar korrelyasion tahlil usulini bashoratlashda qoʻllashda xatoliklarga olib kelishi mumkin:
a) bashoratlashtirilayotgan hodisa koʻrsatkichlari dinamikasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega boʻlgan faktorlar imkonini ola bilmasligi;
b) korrelyasion tenglamalar koeffitsientlari ularning qiymatini aniqlaydigan sharoitlar oʻzgarishi bilan qiymatining oʻzgaruvchanligi;
v) bir qiymat oʻzgarishining bashorati boshqa bir qancha qiymatlar oʻzgarish qiymati bilan almashtiriladi.