Additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish. Alijonov Ahrorbek 143A 21

Additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish.
Alijonov Ahrorbek 143A_21
Vaqtli qatorlar ikki qatordan tashkil topadi: biri vaqt momentlari, ikkinchisi ularga tegishli bo’lgan ko’rsatkichlar.
Vaqtli qatorlar quyidagilar bilan xarakterlanadi:
1. Uzoq muddatli xarakat yo’nalishi, ya’ni umumiy asriy tendensiya;
2. Qisqaroq davrlarga xos siklik yoki lokal o’zgarishlar;
3. Ayrim yillarga tegishli tebranishlar;
4. Mavsumiy to’lqinlar;
5. Konyukturaviy tebranishlar.
Vaqtli qatorlarni tuzishda ma’lum qoidalarga rioya qilish zarur, ular ma’lum bir shartlarni bajarmaslik oqibatida yuzaga kelishi mumkin, bu esa qatorni solishtirib bo’lmaydigan xolga olib kelishi mumkin.
Vaqtli qatorlarning darajasini shakllantiruvchi barcha komponentlar 3 ta gruppaga bo’linadi, asosiy tashkil etuvchisi trend xisoblanadi. Undan trendni tashkil etuvchini ajratib olinganidan keyin mavsumiy va tasodifiy komponentlar qiymati qoladi.
Agarda qatorning tashkil etuvchilarining barchasi aniq topilgan bo’lsa, unda tasodifiy komponentaning matematik kutilishi nolga teng bo’ladi va uning o’rtacha qiymat atrofida tebranishi doimiydir.
Vaqtli qatorlarda odatda 3 ko’rinishdagi tendensiya ajratiladi. O’rta daraja tendensiyasi odatda matematik tenglama yordamida ifodalangan to’g’ri chiziqning atrofida izlanayotgan xodisaning o’zgarayotgan xaqiqiy darajasini ifodalaydi:
Y(t) = f(t) + E(t)
Bu funksiyaning mazmuni shundaki, trendning qiymatlari vaqtning ayrim momentlarida dinamik qatorning matematik kutilishi bo’ladi.
Izlanayotgan trend temglamasini tanlashda soddalik prinsipiga amal qilish kerak, va u bir nechta hildagi chiziqlardan empirik malumotlarga eng yaqinini tanlashdan iborat bo’ladi. Buni yana shu bilan ifodalash mumkinki chiziqli trendning tenglamasi qancha murakkab bo’lsa va u qancha ko’p parametrlarni o’z ichiga olsa, ularning yaqinlash darajasi teng bo’lganida ham bu parametrlarni ishonchli baxolash shuncha qiyin bo’ladi.
Ekonometrik izlanishlarda tanlangan model bo’yicha yuqorida sanab o’tilgan har bir komponentani miqdoriy tahlili o’tkaziladi.
Trendni ajratib olishdan avval, uning mavjudligi to’g’risidagi gipotezani tekshirish zarur. Amalda trendning mavjudligini tekshirish uchun bir nechta mezonlar mavjud, ammo asosiysi 2 ta mezon hisoblanadi.
Trendning mavjudligini tekshirish uchun mezonlar.
1) Bir qatorning ikki qismini o’rtalarini ayirmasi usuli. O’rtachalarni ayirmasini mavjudligi haqidagi gipoteza tekshiriladi: Buning uchun vaqtli qator ikki teng yoki deyarli teng qismlarga bo’linadi. Gipotezaning tekshirish mezoni sifatida student mezoni qabul qilinadi. Agarda t>ta, bo’lsa bunda t- student mezonining hiaoblangan qiymati; ta- mohiyatlilik darajasi a- da jadvaldagi qiymat, unda trendning mavjud emasligi haqidagi gipoteza inkor etiladi; agarda t2) Foster- Styuart usuli. Hodisaning tendensiyasi va vaqtli qator darajalarining dispersiyasini trendini mavjudligi aniqlanadi. Bu usul vaqtli qatorni chuqur tahlil qilishda va prognozlarni tuzishda qo’llaniladi.
Chiziqli trendning eng soddasi to’g’ri chiziq hisoblanadi, va u chiziqli tenglamani trendi bilan ifodalanadi.
Y1= a0 + a1 * t1.
Bunda Y1 - 1-nomerli yil uchun trendning tekislangan darajalari;
T1 - vaqtli qatorning darajalari tegishli bo’lgan momentlar yoki vaqt davrlari nomerlari;
A1 - trend parametrlari.