Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari - Ekonometrik tahlilda natijaviy o’zgaruvchiga bir vaqtda va ma’lum kechikish bilan ta’sir etuvchi bir qator iqtisodiy omillar ta’siri tadqiq qilinadi.
Omilar kechikishining sabablari bo’lib quyidagilar hisoblanadi - - insonlar xatti
- - harakatlaridagi inertlikni ifodalovchi psixologik omillar;
- - texnologik omillar;
- - institutsional omillar;
- - iqtisodiy ko’rsatkichlarni shakllantiruvchi mexanizmlar.
Ekonometrik model dinamik deyiladi,agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o’zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi - Ekonometrik model dinamik deyiladi,agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o’zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi
- o’zgaruvchilarning joriy vaqtga hamda avvalgi vaqt
- momentiga tegishli bo’lishini hisobga olsa.
- Quyidagi
- y=f(x,x)
- y=f(x,y)
- modellar dinamik ekonometrik model bo’la oladi:
- Ammo
- y=f(x,x,...,x)=f(x)
- ko’rinishidagi regressiya dinamik ekonometrik model bo’la olmaydi.
Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi - Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi
- ko’rsatkichlar o’rtasida bog’liqliklarni o’rganishda foydalaniladi. Ularda
- ta’sir etuvchi omillar sifatida o’zgaruvchining joriy qiymati, avvalgi vaqtlardagi qiymati hamda t vaqtdagi qiymatidan foydalaniladi.
- Barcha dinamik ekonometrik modellar 2 turga bo’linadi:
- 1.O’tgan vaqt momentlariga (lag qiymatli – kechikish qiymatli) tegishli
- o’zgaruvchilar qiymatlari modelga ushbu o’zgaruvchining joriy qiymatlari
- bilan kiritilgan modellar. Bunday modellarga quyidagilar kiradi:
- a) Avtoregressiya modeli. Bu dinamik ekonometrik model bo’lib, unda omilli
- o’zgaruvchilar sifatida natijaviy o’zgaruvchining lag qiymatlari qatnashadi.
Do'stlaringiz bilan baham: |
