Эконометрический анализ

Глава 1. Эконометрика
необходимо не только для того, чтобы скрыть неадекватность модели, но и
для того, чтобы при последующем анализе убедиться, что этот случайный
необъясненный фактор действительно не поддается объяснению. Если это
не так, то модель и в самом деле является неадекватной. [В примере, приве-
денном выше, оценка свободного члена в линейной регрессии методом наи-
меньшихквадратов оказывается отрицательной. Вызвано ли это неадекват-
ностью теории или случайными флуктуациями данных? Возможно также,
что теория в целом верна, но между 1936 г., когда Кейнс ее формулировал, и
периодом 2000–2009 гг., когда собирали данные, произошли какие-то изме-
нения. Также возможно, что метод наименьшихквадратов не подходит для
оценки этой модели и плохой результат (отрицательный свободный член)
вызван именно этим.] Случайный элемент придает модели статистические
свойства. Мы считаем, что наблюдаемые значения исследуемыхперемен-
ныхполучены как выборка из некоторого случайного процесса. При нали-
чии достаточно определенной стохастической структуры и подходящего на-
бора данныханализ сводится к выводу свойств распределения вероятно-
стей. Для этого в нашем распоряжении имеется инструментарий матема-
тической статистики.
Любой модели (или теории) нельзя доверять целиком и полностью, ес-
ли она не включает абсолютно все возможности. Но любую модель можно
подвергнуть внимательному изучению и, если обнаружатся противоречия,
отвергнуть. Детерминированная теория может быть разрушена одним про-
тиворечащим наблюдением. Дополнение модели случайными элементами
превращает ее из точного утверждения в вероятностное описание ожида-
емыхисходов, откуда следует важный вывод. Теперь модель может быть
опровергнута только при накоплении некоторой «критической массы» на-
блюдений, не укладывающихся в теорию. Какой именно должна быть «кри-
тическая масса» — вопрос, ответ на который субъективен. Таким образом,
вероятностные модели, с одной стороны, менее точны, но с другой — более
устойчивы
2
.
Эконометрические методы используются в разныхобластях: в политике,
социологии [см., напр., Long (1997) или DeMaris (2004)], экономике здраво-
охранения, медицинскихисследованиях(что делать с людьми, отказавши-
мися от лечения до завершения испытания?), экономике окружающей сре-
ды, экономической географии, транспортном строительстве и многихдру-
гих. Методы, описанные в этой книге, широко используются во всех этих
областях.
Процесс эконометрического анализа начинается с формулировки какой-
либо теоретической зависимости. Вначале мы будем оптимистично считать,
что нам доступны точные измерения всехпеременныхверно сформулиро-
ванной модели. Если на всехэтапахвыполнены эти идеальные условия, то
анализ можно провести без всякихосложнений. К сожалению, так бывает
редко. Среди прочихтрудностей нам могут встретиться такие:
• Данные могут быть измерены с ошибками или соответствовать перемен-
ным теоретической модели лишь приблизительно. Так бывает, напри-
2
См. работу Keuzenkamp, Magnus (1995), в которой приводится подробное обсуждение
проверки гипотез в эконометрике.

---

1.5. План книги
9
мер, при работе с «процентными ставками».
• Некоторые переменные могут быть вообще ненаблюдаемы. К ним отно-
сятся, например, «ожидания».
• Теория может давать лишь общие черты верной модели или не давать
даже этого; в этом случае мы будем вынуждены выбирать из длинного
списка возможныхмоделей.
• Предполагаемые стохастические свойства случайных членов в модели мо-
гут явным образом нарушаться, что ставит под сомнение применяемые
методы оценивания и статистические выводы.
• Некоторые важные переменные могут отсутствовать в модели.
• Условия сбора данныхбыли такими, что полученная выборка системати-
чески неверно представляет репрезентативную выборку из той группы
(генеральной совокупности), которая представляет интерес в исследова-
нии.
Дальнейшие этапы эконометрического анализа состоят в борьбе с этими
проблемами и попыткахпонять, какая же информация содержится в несо-
вершенной выборке. При этом используются методы математической ста-
тистики и экономической теории. Результатом этого процесса является эко-
нометрическая модель.