Эконометрический анализ

Глава 1. Эконометрика
оценивании, инструментальные переменные (IV, instrumental variables), оце-
нивание методом максимального правдоподобия. Учитывая это обстоятель-
ство, мы решили построить эту книгу следующим образом: в первой ее по-
ловине разрабатываются фундаментальные понятия, необходимые для лю-
бого приложения. Понятие множественной регрессии и особенно модель ли-
нейной регрессии служат основой для большинства приложений, даже если
сама линейная модель и не является окончательной эмпирической специ-
фикацией. Эта часть книги заканчивается методами IV-оценивания и об-
щим обзором методов моделирования панельныхданных. Панельные дан-
ные используют широкий набор методов современной эконометрики, вклю-
чая опять IV-оценивание, моделирование гетерогенности и широкий ассор-
тимент различныхобобщений линейной модели. Во второй половине книги
рассматриваются различные темы. В части III дается обзор методов оцени-
вания. Части IV и V посвящены соответственно микро- и макроэконометри-
ке. Общий план книги выглядит так:
I. Регрессионные модели
Главы 2–6 посвящены модели множественной линейной регрессии. Мы
поговорим о спецификацияхтакихмоделей, об оценке ихпараметров и
о статистическихвыводахиз результатов оценивания. В этой части об-
суждаются такие понятия, как методы оценки, робастный анализ, функ-
циональная форма и основные принципы спецификации моделей.
II. Обобщенная регрессия, инструментальные переменные и панель-
ные данные
В главе 7 модель регрессии распространяется на нелинейные функцио-
нальные формы. В главе 8 вводится метод инструментальныхперемен-
ных. Главы 9 и 10 представляют обобщенную модель регрессии и системы
регрессионныхуравнений. Эта часть заканчивается обсуждением мето-
дов работы с панельными данными в главе 11.
III. Методы оценивания
В главах12–16 приведены общие результаты, касающиеся такихмето-
дов оценивания, как GMM, метод максимального правдоподобия, и си-
муляционныхметодов. В главах12 и 16 представлены различные формы
оценивания, включая не- и полупараметрические методы, а также байе-
совские методы.