Ko‘p omilli ekonometrik tahlil Reja Kirish Asosiy qism Ko‘p omilli ekonometrik modellarni tuzish uslubiyoti

4. Ekonometrik model parametrlarining iqtisodiy tahlili va elastiklik koeffitsientlarini hisoblash.
Regressiya tenglamasini koffitsentlarini mohiyatlik darajasini tekshirish uchun, Styudent mezoni yordamida kuyidagi formula orkali hisoblanadi;
bu erda

Har bir parametrga mos kelgan qiymatlari hisoblanadi va kabul qilingan mohiyatli darajali ga mos kelgan nazorat qiymati bilan takkoslab quriladi. Mezonning nazorat qiymati Styudent taksimotining jadvalidan aniqlanadi.
Agar biror parametr uchun bo‘lsa, u holda bu parametr kabul qilingan daraja bilan mohiyatli hisoblanadi. Ijtimoiy - iktisodiy tekshirishlarda mohiyatlilik darajasi uchun 0,05 olinadi. ya’ni qursatkichlarning mohiyatli bulish ehtimoli;
ga teng.
Styudent taksimotining jadvaliga kura ozod kursatkichning soni ga teng.
Regressiya tenglamasini tahlil qilishda elastik koeffitsientlaridan foydalaniladi. Bu koeffitsient omil belgining o‘rtacha necha foiz o‘zgarishini ifodalaydi;
bu erda

Agar natijaviy va omil belgilarining kushimcha o‘sish sur’atlari bir xilda bo‘lsa, u holda elastik koeffitsienti birga teng bo‘ladi .
Agar omil belgining kushimcha o‘sish sur’ati natijaviy belgining ko‘shimcha o‘sish sur’atidan yukori bo‘lsa, u holda bu koeffitsient birdan kichik buladi va aksincha .
Fakat boglanishning kursatkichli ifodasi uchun elastiklik koeffitsienti o‘zgarmas mikdor bo‘ladi, ya’ni .
Ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikatsiya qilish. Tuzilgan modelni ahamiyati to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha tekshiriladi:
- modelning sifati ko‘plikdagi korrelyasiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholanadi;
- modelning ahamiyati approksimatsiya xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholanadi;
- modelning parametrlarini ishonchliligi Styudent mezoni bo‘yicha baholanadi;
- Darbin-Uotson mezoni yordamida «Eng kichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlari tekshiriladi.


Xulosa
Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. SHuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

1. 
   Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash.
   
2. 
   Ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyasiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash.
   
3. 
   Ekonometrik model parametrlarini Styudent mezoni yordamida baholash
   
4. 
   Qatorlarda qoldiq avtokorrelyasiyani Darbin-Uotson mezoni bo‘yicha baholash
   

Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. SHuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

5. 
   Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash.
   
6. 
   Ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyasiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash.
   
7. 
   Ekonometrik model parametrlarini Styudent mezoni yordamida baholash
   
8. 
   Qatorlarda qoldiq avtokorrelyasiyani Darbin-Uotson mezoni bo‘yicha baholash