Tahlil modellari va

Косвенный метод наименьших квадратов применяется только в случае точной идентифицируемости, и поэтому его применение ограничено.
Сущность косвенного метода наименьших квадратов заключается в следующем:

• 
  - эконометрические модели представляются в приведенной форме, в которой эндогенные переменные зависят только от экзогенных;
  
• 
  - оцениваются коэффициенты каждого уравнения отдельно с использованием метода наименьших квадратов;
  
• 
  - однозначно оцениваются коэффициенты структурной формы через параметры приведенной.
  

Для оценки коэффициентов структурной формы при отсутствии точной идентификации используется двухшаговый метод наименьших квадратов.
Система эконометрических моделей в структурной форме с учетом погрешностей моделирования 
Поскольку эндогенные переменные зависят от погрешностей Е, го непосредственное определение коэффициентов моделей приводит к несостоятельным оценкам.
Двухшаговый метод наименьших квадратов основан на использовании структурной формы эконометрических моделей (87). Параметры структурной формы оцениваются в два этапа (шага).
На первом шаге определяются коэффициенты приведенной формы эконометрических уравнений (90) по матрицам выборочных эндогенных Y_B и экзогенных переменных Х_Е:

Затем находится матрица вычисленных значений эндогенных переменных Y с использованием матрицы коэффициентов приведенной формы С:

Теперь Y можно использовать для получения несмещенных оценок коэффициентов структурной формы эконометрических уравнений.
С учетом погрешности моделирования V,-

Второй шаг заключается в подстановке (95) в уравнения (93) и оценке коэффициентов структурной формы:

Если раскрыть скобки и обозначить W; = VjB; + E_i? то

Поскольку Y_B; и W; независимы, можно применить метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов модели В_; и А,-.
Двухшаговый метод наименьших квадратов дает хорошие результаты как при точной идентифицированности структурных уравнений, гак и в случае сверхидентифицированносги.

Посмотреть оригинал

< Пред

СОДЕРЖАНИЕ

ОРИГИНАЛ

След >