Introduction to Finance

Muallif: Hafizov Alimardon Guruh: Tijorat banklarini boshqarish (TBB01)
Fan: Ilmiy tadqiqot metodologiyasi
Mavzu: Granger сабабият (Granger causality) тести ва унинг аҳамияти
04.09.1934 y.
27.05.2009 y.
Klayv Grenjer 1934 yilda Suonsi, janubiy Uels, Buyuk Britaniyada Edvard Jon Grenjer va Evelin Grenjer oilasida tug'ilgan.
Klayv o'rta maktabni Kembrijda boshlagan, ammo urushdan keyin oilasi Nottingemda ko'chib kelgan. Bu yerda ikki oʻqituvchi Grenjerning fizika va amaliy matematikaga qiziqishini kuchaytirdi. U 16 yoshida maktabni tugatib, ish kuchiga kirishni kutgan va o'zini bank yoki sug'urta kompaniyasida ishlashini tassavur qilgan.
Grenjer Nottingem universitetida iqtisod va matematika bo'yicha qo'shma darajaga o'qishga kiradi. 1955 yilda bakalavr darajasini olgandan so'ng, u Garri Pitt rahbarligida Nottingem universitetida statistika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish oladi.
Hayoti va ijodi
1. Sabab uning ta'siridan oldin sodir bo'ladi.
2. Sabab uning ta'sirining kelajakdagi qiymatlari haqida noyob ma'lumotlarga ega.
Grenjer sabab-oqibat munosabatlarini ikkita tamoyilga asoslanib aniqladi:
Sabab-oqibat haqidagi ushbu ikkita taxminni hisobga olgan holda, Grenjer quyidagi gipotezani sinab ko'rishni taklif qildi.
P- ehtimollikka ishora qiladi A- ixtiyoriy bo'sh bo'lmagan to'plam
L(t), L_x(t)-mos ravishda vaqt bo'yicha mavjud bo'lgan ma'lumotlarni bildiradi
T- butun koinot
Agar yuqoridagi gipoteza qabul qilinsa, X va Y Grenjer sababiyatini keltirib chiqaradi
Grenjer sabab oqibatliligi nima? Granjer sabab oqibatliligi - bu vaqt seriyasida ikkita o'zgaruvchi o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini o'rganish usuli. Usul sabab-oqibat munosabatlarining ehtimollik hisobi; u korrelyatsiya naqshlarini izlash uchun empirik ma'lumotlar to'plamidan foydalanadi.
Granger (1969) sababiy bog‘liqlikni quyidagicha ta’riflagan:
Y o'zgaruvchisi boshqa X o'zgaruvchisi uchun sabab bo'ladi, agar Y ning o'tmish tarixi haqidagi bilim X ning kelajakdagi holatini X ning o'tmish tarixi haqidagi bilimdan yuqoriroq bashorat qilish uchun foydali bo'lsa. Shunday qilib, agar X ni bashorat qilish Yni bashorat qiluvchi sifatida qo'shish orqali yaxshilansa, Y X uchun Granger sababchisi deyiladi.
Grenjer sabab oqibatliligi nima? Granjer sabab oqibatliligi - bu vaqt seriyasida ikkita o'zgaruvchi o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini o'rganish usuli. Usul sabab-oqibat munosabatlarining ehtimollik hisobi; u korrelyatsiya naqshlarini izlash uchun empirik ma'lumotlar to'plamidan foydalanadi.
Granger (1969) sababiy bog‘liqlikni quyidagicha ta’riflagan:
Y o'zgaruvchisi boshqa X o'zgaruvchisi uchun sabab bo'ladi, agar Y ning o'tmish tarixi haqidagi bilim X ning kelajakdagi holatini X ning o'tmish tarixi haqidagi bilimdan yuqoriroq bashorat qilish uchun foydali bo'lsa. Shunday qilib, agar X ni bashorat qilish Yni bashorat qiluvchi sifatida qo'shish orqali yaxshilansa, Y X uchun Granger sababchisi deyiladi.