Классификация случайных событий. Классическое определе­

уравнение регрессии У по Х запишется так:
.
Коэффициент регрессии У по Х показывает, на сколько единиц в среднем изменяется переменная У при увеличении переменной Х на одну единицу.
Решая систему, найдем

где - выборочная дисперсия переменной Х:

μ - выборочный корреляционный момент или выборочная ковариация:

Рассуждая аналогично и полагая уравнение регрессии линейным, можно привести его к виду:
.
Где - выборочный коэффициент регрессии (или просто коэффициент регрессии) Х по Y, показывающий, на сколько единиц в среднем изменяется переменная Х при увеличении переменной У на одну единицу;
- выборочная дисперсия переменной У.
Упрощенный способ:
От значений переменных и переходят к новым значениям
и
где k и k' - величины интервалов, а с и с' - середины серединных интервалов соответственно по переменной Х или У. Тогда:

В этом случае формула для ковариации примет вид:

39. 
    Оценка тесноты связи. Коэффициент корреляции (выбороч­ный), его свойства и оценка достоверности.