Критерий Фишера и критерий Стьюдента в эконометрике

Критерий Фишера и критерий Стьюдента в эконометрике
С помощью критерия Фишера оценивают гаиество регрессионной модели в целом и ло параме р
Д
^факт ~


'Цу-у)¹ !т


^Т*У


Цу-у)² /(п-т-1) 1 -г_ху


(л-2).

ля этого выполняется сраенетче полуденного значения Р и табличного Р значения. ^^^_{итаиНЫХ иа} фактический определяется из отношения значений фзгггориой и остаточной ди с перси одну степень сеободы
где п — число наблюдений т — число параметров при факторе х
Р табличный — это максимальное значение критерия под влиянием случайных факторов при текущих степенях сеободы и уровне значимости а
Критерии Стьюдента
Для оценки статистической значимости модели по параметрам рассчитывают 1-критерии Стьюдента
Оценка значимости модели с помощью критерий Стыодента проводится путем сравнения их значений с величиной случайной ошибки
Ь


т _а т_г


^т ь
С
^та =


_ /10-л,)²


0-2) п^х-х?


⁰⁰⁷ _И2_Л2
п о_х


'ОСТ


МО

лучайные ошибки коэффициентов линейной регрессии и коэффициента корреляции определяются по формулам
/10-Л)²/(я-2) 1 ^ ,
1(х-х)² У10-х)² о_х^'
Т
ху
-г
п
=
’ху
-2
Сравнивая фактическое и табличное значения 1-статистики и принимается или отвергается гипотеза о значимости модели по параметрам
Зависимость между критерием Фишера и значением 1-статистики Стьюдента определяется так
/_г² = 1^г_ъ = 47.
Как и в случае с оценкой значимости уравнения модели е целом модель считается ненадежной если 1та6л 1факт