Мавзу 2 ekonometrik modellarni ishonchliligi va ularning


REGRESSIYA TENGLAMASINING STATISTIK


Download 175.26 Kb.
bet3/6
Sana19.12.2022
Hajmi175.26 Kb.
#1033453
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
suxrob Mo\'minov

REGRESSIYA TENGLAMASINING STATISTIK


MA’NODORLIGI
Agar  0,05 (besh foizli ma’nodorlik darajasi) va erkinlik darajasi k1  1 va
k2  n  2 bo’lsa, tasodifiy miqdorlarning Fisherning taqsimoti keltirilgan jadvallardan Fisherning F  belgisi jadval qiymati - Fjadv topiladi. Agar ushbu Fhaqiqiy  Fjadv
tengsizlik o’rinli bo’lsa, regressiya tenglamasi statistik ma’nodor hisoblanadi.

F-KRITERIY BO’YICHA SOLISHTIRISH


xy
Yuqoridagi misolimizda r 2  0,982 edi. U holda F-kriteriyasi miqdori
Fhaqiqiy
 (7  2)  278.
1 0,982
0,982
Fisherning qiymatlarida
Fhaqiqiy  Fjadv
F-kriteriyasi jadval qiymatlari , k1 va k2 parametrlarning mos
F 0,05  6,61 tashkil etadi. Bundan shart bajarilganligini
ko’ramiz. Demak qurilgan regressiya tenglamasining ma’noga ega ekanligi haqida xulosa qilish mumkin.

XATOLIKLAR


Regressiya tenglamasini qurishdagi xatoliklarga tenglamadagi "a" va "b"
parametrlarni hamda rxy - korrelyatsiya koeffitsentini hisoblashdagi tasodifiy xatoliklar
ham ta’sir etadi. Shuning uchun "a" va "b" parametrlarni hisoblashdagi standart xatoliklar ma , mb lar aniqlaniladi.

TASODIFIY XATOLIK


Regressiya koeffitsientining tasodifiy xatoligi quyidagi formula bilan aniqlaniladi:
.
ˆ
2

(x x)2
) /(n  2)
( y y
m
x
b

Regressiya tenglamasining "a"parametri tasodifiy xatoligi quyidagi formula bilan


PARAMETRNING TASODIFIY XATOLIGI
aniqlaniladi:
.
)
ˆ


2 x2
n  (x x)2
n  2
(y y
m
x
a

Download 175.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling