Mavzu: Stoxastik modellar haqida tushuncha. Reja: 1

Ijratishning birinchi usuli - eng kam kvadratlarning klassik usuli. 4.3 variantini koeffitsientlarni belgilash misolida ko'rib chiqing.
Formulaga (8) ko'ra,
Kentakka oid bir qator kuzatuvlar bo'yicha amalga oshiriladigan selektiv displeyni minimallashtirish uchun koeffitsientlarning qiymatlarini aniqlash talab etiladi.
Bu erda va keyinchalik "" "" "" Tasodifiy o'zgaruvchini amalga oshirishni anglatadi.
Kvadratik shaklning minimal shakli (10) bitta funktsiyani barcha xususiy lotivlar nolga teng. Bu yerdan biz uchta algebraik chiziqli tenglamalar tizimini olamiz:
echim koeffitsientlarning kerakli qiymatlarini beradi.
Koeffitsientlar tekshirilgandan so'ng, boshqarish vositalarini tanlash 3 ta ishda bo'lgani kabi amalga oshiriladi.
Sharh. Dasturlar bo'yicha ishlarni engillashtirish uchun 3 funtropik uchun tavsiflangan Nazorat protsedurasi tomonidan tavsiflangan, shu zahotiyoq formulaga (5) emas, balki shakllantirilgan versiyasida yozing
Bunday holda, 4.1.M va 4.2.m, m \u003d 1, 2, keraksiz koeffitsientlar qayta tiklanmoqda.
O'rnatishning ikkinchi usuli Bu formuladan (4) hisob-kitobini maksimal darajada oshirish uchun bunday parametr qiymatini tanlashda. Ushbu vazifa analitik jihatdan va hisob-kitob bilan murakkablashtiradi. Shuning uchun, bu erda siz faqat asl nuqtaga nisbatan mezonning ahamiyatini yaxshilash haqida gapirishingiz mumkin. Boshlang'ich nuqtada, siz eng kam kvadratchalar usuli bilan olingan qiymatlarni olishingiz mumkin, so'ngra bu qiymatlar atrofida bu qiymatlar atrofida hisobni oling. Bunday holda, harakatlar ketma-ketligi quyidagicha. Birinchidan, panjara belgilangan qolgan parametrlarda parametrlar (kvadd yoki kub) parametrlar bo'yicha hisoblanadi. Keyin 4. m. 1 Grid parametrlar bo'yicha hisoblanadi va 4.M. ni amalga oshiradi. 2 Qolgan parametrlar uchun parametrlar bo'yicha. 4.M. 2 Quyidagi parametrlar ham optimallashtirilgan. Ushbu jarayondan barcha parametrlar tugashi bilan jarayon takrorlanadi. Takrorlashlar yangi tsikl avvalgilar bilan solishtirganda mezonning qadriyatlarini yaxshilaguncha ishlab chiqariladi. Iteratsiyalar sonini to'lash uchun juda katta, biz keyingi qabulni amalda qo'llaymiz. 2 yoki 3 o'lchovli parametrdagi har bir hisobning har bir blokida, ancha qo'pol panjara, agar eng yaxshi nuqta panjara chetida bo'lsa, sinov kvadrat (kub) siljish va hisoblash takrorlanadi, agar Eng yaxshisi ichki, keyinchalik kichikroq qadam bilan yangi panjara quriladi, ammo ularning umumiy soni va shuning uchun ba'zi bir necha marta.
Umuman olmang Va turli xil qog'ozlarning rentabelligi o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olmasdan.
Operatsion tadqiqotchi turli xil qog'ozlar o'rtasidagi munosabatlarni sezmaganligi tushuniladi, hech narsa mavjudlikni bilmaydi va har bir qog'ozning xatti-harakatlarini alohida bashorat qilishga harakat qilmoqda. Odatdagidek, uchta holatda tadqiqotchi Markovning jarayoni shaklida 1, 2 va 3-chuqurlik shaklida hosilni shakllantirish jarayonini taqlid qilganda:
Kutilayotgan daromadlar prognozlari uchun koeffitsientlar muhim emas va koeffitsientlar 4-bandda ko'rsatilgan usulda ikkitadan sozlangan, ammo ular yuqoridagi qanday qilinganiga o'xshash.
Eslatma: Kichik kvadratlar usuli uchun bir-biriga to'g'ri keladigan usulni tanlash kabi - agar alohida o'zgaruvchilar bo'lsa, aytaylik, aytaylik, ayting, keyin eritmadan chiziqli tizim Formulalar faqat doimiylar kiradi, bu faqat doimiy ravishda va orqali belgilanadi va. Urug'lar uchdan kam bo'lmagan hollarda, keraksiz o'zgaruvchilar qiymatlari qayta tiklanmoqda.
Garchi hisob-kitoblar B. turli xil variantlar Ayni paytda amalga oshirilmoqda, variantlar soni juda katta. Barcha ro'yxatlangan variantlardagi hisob-kitoblarni tayyorlash qiyin bo'lganida, ularning sonining qisqarish darajasida ko'rib chiqiladi.
Umuman olmang Turli xil qog'ozlarning rentabelligi o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olgan holda.
Ushbu qator eksperimentlar GCO bilan qilingan vazifada ishlab chiqarilgan ushbu manipulyatsiyalarni taqlid qiladi. Tadqiqotchi deyarli rentabellikni shakllantirish mexanizmi haqida hech narsa bilmaydi deb taxmin qilamiz. Unda bir qator kuzatuvlar mavjud, matritsa. U mazmunli mulohazalar, u turli xil qog'ozlarning joriy daromadlari o'zaro bog'liqligi taxminini amalga oshiradi, bu esa bozorning holati bilan belgilanadigan ba'zi asosiy hosilni guruhlash. Sessiyadan olingan daromad jadvallarini sessiyaga hisoblab, bu har qanday vaqtda hujjatlar va rentabellikning soni koordinatalar tarkibiga kiradigan nuqtalar, bu yaqinlashadigan joylardir ba'zi egri chiziq (GKO-Parabola).
Manlovning (asosiy qaytish) o'qi va uning egilishi bilan nazariy jihatdan to'g'ridan-to'g'ri (bu 0,05 bo'lishi kerak).
Shunday qilib, nazariy tekis chiziqlarni qurish, operatsion tadqiqotchi o'z nazariy qadriyatlaridan og'ishlarning qadriyatlarini hisoblashi mumkin.
(Ta'kidlash joizki, formulaga (2 )dan biroz boshqacha ma'no bor. O'lchov koeffitsi mavjud emas, va og'ishlar asosiy qiymatdan emas, balki nazariy jihatdan to'g'ridan-to'g'ri hisoblanadi.)
Keyingi vazifa - bu qadriyatlar paytida ma'lum bo'lgan qiymatlarning prognozi. Kabi indrofar
qadriyatlarni bashorat qilish uchun tadqiqotchi qadriyatlarni shakllantirish haqida farazni va. Matritsaga ko'ra, tadqiqotchi qadriyatlar orasidagi muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin va. Siz bu haqda faraz qilishingiz mumkin chiziqli qaramlik Qiymatlar orasida:. Mazmunli mulohazalar, koeffitsient nolga tayanadi va eng kam kvadratchalar:
Bundan tashqari, yuqorida va Markov jarayoni orqali modellashtirilgan va o'xshash formulalar tomonidan tavsiflangan va (3) bilan tavsiflanadi turli raqam Markov xotirasining chuqurligiga qarab, ko'rib chiqilayotgan versiyada. (Bu erda formula (2) tomonidan aniqlanmagan, ammo formulaga ko'ra (16))
Va nihoyat, yuqorida aytilganidek, eng kichik kvadratlar usuli bo'yicha parametrlarni o'rnatishning ikkita usuli amalga oshiriladi va mezonni to'g'ridan-to'g'ri maksimallashtirish orqali amalga oshiriladi.
Tajribalar
Ta'riflangan barcha variantlar uchun mezonlar hisob-kitoblari, turli xil matritiklar bilan hisoblab chiqilgan. (1003, 503, 103, har bir o'lchamdagi simlar soni bilan matritsalar, yuzga yaqin matrislar amalga oshirildi). Har bir o'lchov uchun hisob-kitob natijalariga ko'ra, miqdorlarning matematik kutishi va tarqalishi baholandi va ular tayyorlangan variantlarning har bir variantlarining qiymatlaridan qiymatlar baholandi.
Hisoblash tajribalarining dastlabki qatorida, belgilangan parametrlar (taxminan 4) ko'rsatilganidek, o'rnatiladigan usulni tanlash vazifaning mezonining qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.