«Model» tushunchasiga ta’rif bering?

«Model» tushunchasiga ta’rif bering?
Ekonometrik model - ekonometrikaning asosiy tushunchasi, parametrlari matematik statistika usullari yordamida baholanadigan iqtisodiy va matematik model. U real statistik ma’lumotlarga asoslanib, makro va mikroiqtisodiy darajada aniq iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish va prognozlash vositasi sifatida ishlaydi. Modelning taxminiy parametrlari bilan tavsiflangan sharoitlarda endogen qiymatlarning (kerakli) tashqi ta'sirlarga (joriy ekzogen qiymatlar) bog'liqligini aks ettiruvchi regressiya tenglamalari tizimlari eng keng tarqalgani Regressiya (chiziqli va chiziqli bo'lmagan) tenglamalardan tashqari, boshqa matematik va statistik modellar ham qo'llaniladi.
Korrelyatsion-regression tahlilning maqsadlari nimalardan iborat?
Korrelyatsion tahlilning asosiy vazifasi tasodifiy o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash va baholashdan iborat bo‘lsa, regressiya tahlilining asosiy vazifasi tasodifiy o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish va shaklni o‘rnatishdan iborat.
Ekonometrik modellarni tuzish bosqichlarini aytib bering?
Ekonometrik modellashtirish bosqichlari:
Birinchi bosqich – spetsifikatsiyalash - iqtisodiy muammoni qo‘yilishi – asosiy omillar guruhi tanlanadi, iqtisodiy ma’lumot to‘planadi, asosiy omil va ta’sir etuvchi omillar guruhi belgilanadi; korrelyatsion tahlil usuli yordamida ekonometrik modelda qatnashadigan omillar aniqlanadi.
Ikkinchi bosqich – identifikatsiya qilish. «Eng kichik kvadratlar usuli» yordamida tuziladigan ekonometrik modelning parametrlari aniqlanadi.
Uchinchi bosqich –verifikatsiya qilish. Tuzilgan modelni ahamiyati to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha tekshiriladi:
modelning sifati ko‘plikdagi korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholanadi;
modelning ahamiyati approksimatsiya xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholanadi;
modelning parametrlarini ishonchliligi Styudent mezoni bo‘yicha baholanadi;
Darbin-Uotson mezoni yordamida «Eng kichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlari tekshiriladi.
To‘rtinchi bosqich – tuzilgan va baholangan ekonometrik model yordamida asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar prognoz davriga hisoblanad
Statik va dinamik modellar deganda nimani tushunasiz?
Statik modellarda barcha bog`lanishlar vaqtning tayinli payti yoki davriga tegishlidir. Dinamik modellar iqtisodiy jarayonlarning vaqt bo’yicha o’zgarishini tavsiflaydi. Qaralayotgan vaqt davrining uzunligiga qarab bashoratlash va rejalashtirishning qisqa muddatli (bir yilgacha), o’rta muddatli (5 yilgacha), uzoq muddatli (10-15 va undan ko’proq yilgacha) modellari farqlanadi. Iqtisodiymatematik modellarda vaqtning o’zi yo uzluksiz, yo diskret ravishda o’zgarishi mumkin.
Tizimning statik va dinamik modellari orasidagi eng muhim farq shundaki, dinamik model tizimning ish vaqti modeliga tegishli bo'lsa, statik model ish vaqti davomida bo'lmagan tizim modelidir. Yana bir farq dinamik modeldagi differentsial tenglamalardan foydalanish bilan bog'liq bo'lib, ular statik modelda yo'qligi sababli aniq bo'ladi. Dinamik modellar vaqtga qarab o'zgarib turadi, statik modellar esa barqaror holatda.
Ekonometrik modellarda uch va undan ortiq omillar qatnasha oladimi?
E konometrik modellarni tuzishda muhim bosqichlaridan biri modelda qatnashadigan omillar va ko’rsatkichlarni tanlashdir.Ko’p hollarda o’rganilayotgan ko’rsatkichlarga juda ko’p omillar ta’sir etmoqda. Shu jumladan, ularning hammasi modelda qatnashishi mumkin emas yoki iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas.
Ko’rsatkichlar va omillarni to’liq qator sifatida quyidagicha tasvirlash mumkin:
1. Birinchi omillar guruhi – bu modelga kiritiladigano’zgaruvchilar X1….Xk
2. Ikkinchi omillar guruhi – modelda qatnashmaydi, lekin ulardan har biri tadqiqotchi tomonidan kuzatilayotgan statistik jamlanmada u yoki bu qiymatlarda nazorat qilinadi (X(_k+1)……X_m)
3. Uchinchi omillar guruhi – tasodifiy o’zgaruvchilar, ular tadqiqotchi tomonidan nazorat qilinmaydi, lekin ning o’zgarishiga ta’sir etmoqda.(X(_m+1)….X_n)
Ekonometrik modeldagi parametrlardan birortasi ishonchsiz bo‘lsa, uni nima qilish mumkin?
Ekonometrik modellarning qanday shakllari mavjud?
Korrelyatsiya koeffisenti nima va u qaysi oraliqda o‘zgaradi?
Korrelyatsiya koeffitsienti - bu ikki o'zgaruvchining nisbiy harakatlari o'rtasidagi bog'liqlik kuchining statistik o'lchovidir. Qiymatlar -1.0 va 1.0 oralig'ida. Hisoblangan son 1,0 dan katta yoki -1,0 dan kam, korrelyatsiya o'lchovida xato bo'lganligini anglatadi. -1.0 korrelyatsiya mukammal salbiy korrelyatsiyani, 1.0 korrelyatsiya esa mukammal ijobiy korrelyatsiyani kursatadi. 0,0 korrelyatsiya ikki o'zgaruvchining harakati o'rtasida chiziqli bog'liqlikni ko'rsatmayd
Ekonometrik model tuzish uchun omillarni tanlash uslubiyoti nimalardan iborat?
Ekonometrik modellarni tuzishda qanday talablar qo‘yiladi?
ekonometrik modellarga qo’yiladigan asosiy talablar :
Modelda kuzatilayotgan ning o’zgarishiga kuchli ta’sir qilayotganasosiy omillar qatnashishi kerak;
Barcha bog’liq bo’lmagan omillar asosiy bog’liq bo’lgan omil bilan zich bog’langan bo’lishi kerak;
Bog’liq bo’lmagan omillar o’zaro sust (kuchsiz) bog’langan bo’lishi kerak.
Iqtisodiy jarayonlar dinamikasini aks ettirish mohiyatiga ko’ra, statik va dinamik modellar mavjud
Ekonometrik modellashtirish usullari tasnifi qanday?
Talab va taklif modelida qaysi o‘zgaruvchi bog‘liq va qaysi o‘zgaruvchi bog‘liq emas? Izohlang.
“Eng kichik kvadratlar” usuli yordamida ko‘p omilli ekonometrik modelning koeffitsientlarini qanday hisoblanadi?
Ko‘p omilli ekonometrik (regression) modelni xususiyatlari nimalardan iborat?
Ko‘p omillik korrelyasiya qachon qo‘llaniladi?
Ekonometrik model parametrlarini iqtisodiy tahlilini tushuntirib bering.
Ko‘p omilli determinatsiya koeffitsienti nimani ifodalaydi?
“Eng kichik kvadratlar usuli” ning mohiyatini tushuntirib bering.
.