Muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti t. Kuchkarov, A. Ishmuradov, D. Xudaynazarova «ekonometrika»

3.4. Ekonometrik model parametrlarining iqtisodiy tahlili va elastiklik koeffisientlarini hisoblash
Ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – modelni verifikatsiya qilishdir. Bu jarayon tuzilgan modelni ahamiyatliligini to‘rtta mezon bo‘yicha tekshiriladi:
- modelning sifati ko‘plikdagi korrelyatsiya koeffisienti va determinatsiya koeffisienti yordamida baholanadi;
- modelning ahamiyati approksimatsiya xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholanadi;
- model parametrlarining ishonchliligi Styudent mezoni bo‘yicha baholanadi;
- Darbin-Uotson mezoni yordamida «Eng kichik kvadratlar usuli» ning bajarilish shartlari tekshiriladi.
Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. Shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik modelning ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik prognozlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

1. Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash.

   
   

2. Ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyatsiya koeffisienti va determinatsiya koeffisienti yordamida baholash.

   
   

3. Ekonometrik model parametrlarini Styudent mezoni yordamida baholash

   
   

4. Qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyani Darbin-Uotson mezoni bo‘yicha baholash.

   
   

Bu mezonlarni hisoblash formulalari va tekshirish jarayoni amaliy mashg‘ulotlarda ko‘rsatiladi.

Fisherning mezoni. Ingliz statistigi Fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi:

. (3.36)

taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‘ladi. F.Mills va da ( - bosh to‘plamda korrelyatsiya koeffisienti) va taqsimot grafigini o‘tkazadi. ning o‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

. (3.37)

Ushbu formulada o‘rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya’ni taqsimoti bog‘lanish zichligiga bog‘liq bo‘lmaydi. dan ga o‘tish tegishli jadvallar bo‘yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo‘lmaydi.