Nazorat uchun savollarni barchasiga qisqacha javob yozing

Nazorat uchun savollarni barchasiga qisqacha javob yozing
Korrelyasion-regressiontahlilning maqsadlari nimalardan iborat?

Juft, xususiy va ko‘plikdagi korrelyasiya koeffitsientlarining farqi nimadan iborat?

Qaysi hollarda korrelyasiya indeksi qo‘llaniladi?

Regressiya koeffitsientlarining iqtisodiy mohiyati nimadan iborat?

“Eng kichik kvadratlar usuli” ning mohiyatini tushuntirib bering.

Normal tenglamasini echish usullarini tushuntirib bering.

Real iqtisodiy jarayonlar bo‘yicha turli xildagi bog‘lanishlarga 10 ta misol tuzing.

Javoblar:

1.Regression tahlil natijaviy belgiga ta’sir etuvchi belgilarning samaradorligini
amaliy jihatdan etarli darajada aniqlik bilan baholash imkonini beradi. Regression tahlil
yordamida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning kelgusi davrlar uchun bashorat qiymatlarini
baholash va ularning ehtimol chegaralarini aniqlash mumkin.
Regression va korrelyasion tahlilda bog‘lanishning regressiya tenglamasi
aniqlanadi va u ma’lum ehtimol (ishonchlilik darajasi) bilan baholanadi, so‘ngra iqtisodiy-
statistik tahlil qilinadi.Korrelyasion bog‘lanishlarni o‘rganishda ikki toifadagi masalalar ko‘ndalang
bo‘ladi. Ulardan biri o‘rganilayotgan hodisalar (belgilar) orasida qanchalik zich (ya’ni
kuchli yoki kuchsiz) bog‘lanish mavjudligini baholashdan iborat. Bu korrelyasion tahlil
deb ataluvchi usulning vazifasi hisoblanadi.
Korrrelyasion tahlil deb hodisalar orasidagi bog‘lanish zichlik darajasini
baholashga aytiladi.

2.Korrelyasion taxlil o‘tkazilganda quyidagi korrelyasiya koeffitsientlari hisoblanadi:

1. Xususiy korrelyasiya koeffitsientlari. Xususiy korrelyasiya koeffitsienti asosiy va
unga ta’sir etuvchi omillar o‘rtasidagi bog‘lanish zichligini bildiradi.
2. Juft korrelyasiya koeffitsientlari asosiy omil inobatga olinmagan nuqtada
hisoblanadi. Agar juft korrelyasiya koeffitsienti 0,6 dan katta bo‘lsa, unda omillararo
bog‘lanish kuchli deb hisoblanadi va erkin omillar ma’lum darajada bir birini takrorlaydi.
Agar modelda o‘zaro bog‘langan omillar qatnashsa, model yordamida qilingan hisoblar
noto‘g‘ri chiqishi mumkin va omillar ta’siri ikki barovar hisoblanishi mumkin. O‘zaro
bog‘langan ta’sir etuvchi omillardan bittasi modeldan chiqarib tashlanadi. Albatta
modelda kuchliroq va mustahkamroq omil qoladi.
3. Ko‘p omilli modellarda agar natijaviy omilga bir necha omillar ta’sir ko‘rsatsa,
unda omillar orasida ko‘plikdagi korrelyasiya koeffitsienti hisoblanadi.

3.Omillarning natijaga birgalikdagi ta’sir kuchi zichligi ko’p omilli korrelyatsiya indeksi bilan aniqlaniladi:

Ko’p omilli korrelyatsiya indeksining qiymati [0,1] oralig’ida yotadi va u juft korrelyatsiya indeksining eng katta qiymatidan katta yoki unga teng bo’lishi kerak, ya’ni:

Standartlashtirilgan masshtabdagi tenglama uchun ko’p omilli korrelyatsiya indeksini quyidagicha yozish mumkin:

Korrelyatsiyaning xususiy koeffitsienti(indeksi) y natijaviy belgiga xi – omilni , qolgan omillar o’zgarmagan holda ta’sir kuchini o’lchaydi va u quyidagi formula bilan hisoblanadi:

yoki quyidagi rekkurent formula bilan hisoblanadi:

Korrelyatsiyaning xususiy koeffitsientlari [-1,1] oralig’ida o’zgaradi. Tuzilgan modelning sifatini determinatsiya koeffitsienti(indeksi) baholaydi. Ko’p omilli determinatsiya koeffitsienti ko’p omilli korrelyatsiya indeksi kvadratiga teng:

4. Regressiya koeffitsiyenti – : ? :

{= Ta’sir etuvchi omilning bir birlikka о‘zgarishi, natijaviy omilning qanchaga о‘zgarishini kо‘rsatadi;
~ Ta’sir etuvchi va natijaviy omil orasidagi bog‘lanish zichligini kо‘rsatadi;
~ Ta’sir etuvchi omilning bir foizga о‘zgarishi, natijaviy omilning necha foizga о‘zgarishini kо‘rsatadi;
~ Natijaviy omilning bir birlikka о‘zgarishi, ta’sir etuvchi omilning qanchaga о‘zgarishini kо‘rsatadi;}
Regressiya koeffitsiyenti ishonchliligi: ? :
{= Styudent mezoni orqali aniqlanadi
~ Determinatsiya koeffitsiyenti orqali aniqlanadi
~ Korrelyatsiya koeffitsiyenti orqali aniqlanadi
~ Fisher mezoni orqali aniqlanadi }

5.

6.

7.Iqtisodiy jarayonlam i vaqt davomida o'zgarishini o'rganish muhim ahamiyatga

ega. Iqtisodiyotda barcha iqtisodiy jarayonlam i iqtisodiy-statistik modellar orqali
o'rganish natijasida u yoki bu iqtisodiy ko'rsatkichning hozirgi holati va kelajakdagi
o'zgarishini ilmiy asosda tahlil qilish va bashoratlash mumkin bo'ladi. Iqtisodiy-
statistik modellashtirishni qo'llash samaradorligining asosiy shartlaridan biri uning
real ko'rinish va jarayonga aynan mos kelishi hisoblanadi. Iqtisodiy jarayonlar
dinamikasini aks ettirish m ohiyatiga ko'ra, statik va dinamik modellar mavjud. Statik
modellar o'zida vaqtning ayrim, qayd qilingan oralig'ini qamrab oladi. Dinamik
model vaqtning izchil oraliq tizimi holatini aks ettiradi. O'zgaruvchan xarakterga
ko'ra, boshlang'ich iqtisodiy ishlab chiqarish omillari yoki aralash omillami o 'z
ichiga olgan modellami ko'rsatish mumkin. Sirg'anuvchi o'rtacha usul o'rtacha
qiymatni aniqlash vaqtida tasodifiy chetlanishlaming o'sish holatiga asoslanadi.
O 'rtacha xakikiy qiym atlar qatorlari dinamikasi tekislanayotgan vaqtda
sirg'anishning o'rtacha nuqta davrini ko'rsatadigan o'rtacha qiymatlar bilan
almashinadi. Odatda o'rtacha sirg'anuvchi usulning ikki modifikasiyasidan, ya’ni
oddiy tekislash va vaznli tekislashdan foydalaniladi.