План: Важность этапа проверки в экономическом анализе эконометрических моделей

Тесты для определения гомоседактлика и гетероскедата.
В соответствии с четвёртой предпосылкой МНК требуется, чтобы дисперсия остатков была гомоскедастичной. Это значит, что для каждого значения фактора остатки имеют одинаковую дисперсию . Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность.
В качестве примера реальной гетероскедастичности можно привести то, что люди с большим доходом не только тратят в среднем больше, чем люди с меньшим доходом, но и разброс в их потреблении также больше, поскольку они имеют больше простора для распределения дохода.
Наличие гетероскедастичности можно наглядно видеть из поля корреляции (- графический метод обнаружения гетероскедастичности).

(а) – дисперсия остатков растет по мере увеличения ;

(б) – дисперсия остатков достигает максимальной величины при средних значениях переменной и уменьшается при минимальных и максимальных значениях ;

(в) – максимальная дисперсия остатков при малых значениях и дисперсия остатков однородна по мере увеличения значений .

Наличие гомоскедастичности или гетероскедастичности можно видеть и по рассмотренному выше графику зависимости остатков от теоретических значений результативного признака .

(а') Гетероскедастичность: большая дисперсия для больших значений (соответствует полю корреляции (а)).