План: Важность этапа проверки в экономическом анализе эконометрических моделей

Тема 27. Оценка эконометрических моделей.
План:
1. Важность этапа проверки в экономическом анализе эконометрических моделей.
2. Оценивать качество и важность эконометрических моделей по критериям.
3. Критерии экономической оценки параметров в эконометрических моделях.


1. Важность этапа проверки в экономическом анализе эконометрических моделей.
Значимость, достоверность построенной эконометрической модели и возможность в дальнейшем применить в прогнозировании оцениваются на основе следующих критериев:
1) Значимость эконометрической модели оценивается с помощью критерия Фишера и ошибки аппроксимации.
2) Качество эконометрической модели оценивается с помощью множественного коэффициента корреляции и коэффициента детерминации.
3) Параметры эконометрической модели оцениваются с помощью критерия Стьюдента.
4) Автокорреляция остатков оценивается с помощью критерия Дарбина-Уотсона.
Критерий Фишера. Английский статист Фишер разработал метод использования логарифмической функции для проверки достоверности корреляционного и регрессионного анализа:
. (1)
распределение приближено к нормальному распределению небольшой выборки. Ф.Миллс проводит график распределения и при и ( -коэффициент корреляции главной выборки). Среднеквадратическая ошибка определяется по следующей формуле:
. (2)
В этой формуле среднеквадратическая ошибка связана не только со значением распределения, т.е. со степенью зависимости распределения. Переход от к осуществляется согласно соответствующих таблиц и тогда не сложно будет проверить достоверность результатов корреляционного и регрессионного анализа.
Критерий Фишера можно использовать для следующих целей:
1) Для оценки и определения различия коэффициентов корреляции главной и выборочной совокупности
2) Для оценки существующего различия двух выборочных коэффициентов корреляции
3) Если выборка была проведена в одной совокупности, для определения самого хорошего коэффициента корреляции