План: Важность этапа проверки в экономическом анализе эконометрических моделей

2. Оценивать качество и важность эконометрических моделей по критериям.
Существуют два наиболее распространенных метода определения автокорреляции остатков. Первый метод — это построение графика зависимости остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции. Второй метод – использование критерия Дарбина — Уотсона и расчет величины
Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина–Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза Н0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Н1 и Н1* состоят, соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по специальным таблицам определяются критические значения критерия Дарбина–Уотсона dL и dU для заданного числа наблюдений n, числа независимых переменных модели k и уровня значимости a.
Критерий Стьюдента. Этот критерий разработан английским математиком Стьюдентом (Уильям Госсет).
Распределение Стьюдента определено для специальных небольших выборок. Значение распределения взаимозависимостей, затем встречается в распределении средне арифметического показателя
, (3)
здесь, - главная средняя;
- количество степеней свободы ;
- среднеарифметическое значение и среднеквадратическое отклонение соответствующей выборочной совокупности.
Для проверки парного коэффициента корреляции с помощью формулы определяется значение распределения для степеней свободы . Если , то нельзя использовать нулевую гипотезу. Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции рассчитываются t-критерий Стьюдента и доверительные интервалы каждого из показателей. Выдвигается гипотеза о случайной природе показателей, т. е. о незначимом их отличии от нуля. Оценка значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью t-критерия Стьюдента проводится путем сопоставления их значений с величиной их случайной ошибки:

Сравнивая фактическое и критическое (табличное) значение t-статистики - и - принимаем или отвергаем гипотезу .
Связь между F-критерием Фишера и t-статистикой Стьюдента выражается равенством

Если < , то отклоняется , т.е. a, b и r_xy не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически действующего фактора х. Если > , то гипотеза не отклоняется и признается случайная природа формирования a, b и r_xy.