Режа Тижорат банклари фаолиятини руйтинг баҳолаш ва молиявий барқарорликни таъминлаш масалалари Банк рейтинги тўғрисида тушунча. Халқаро рейтинг агентликларининг баҳолаш ўлчовлари Тижорат

Банк иши факултети

Банк фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш фанидан

Мавзу:Халқаро рейтинг агентликлари баҳолаш мезонлари ва унинг тавсифи

Топширди: Aбдукаххоров Бобурбек

Текширди: Қурбонов Руфат Бахтиёрович

Режа

1. 
   Тижорат банклари фаолиятини руйтинг баҳолаш ва молиявий барқарорликни таъминлаш масалалари
   
2. 
   Банк рейтинги тўғрисида тушунча.
   
3. 
   Халқаро рейтинг агентликларининг баҳолаш ўлчовлари
   

1. 
   Тижорат банклари фаолиятини руйтинг баҳолаш ва молиявий барқарорликни таъминлаш масалалари
   

Бугунги кунда мамлакатимиз банк тизими халқаро талабларга қатъий жавоб берадиган энг барқарор тизимлардан бири сифатида фаолият кўрсатмоқда. Буни “Standard & Poor's”, “Moody's”, “Fitch Ratings”, сингари халқаро рейтинг агентликлари томонидан сўнгги йилларда Ўзбекистон банк тизимига муттасил равишда “барқарор” рейтинг даражаси бериб келинаётгани ҳам тасдиқлаб турибди.

Банк тизимининг молиявий барқарорлиги ва ривожланиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 7 январдаги ПҚ-1464-сонли Қарори билан тасдиқланган индикаторлар тизимига асосан баҳоланиб келмоқда ва 2015 йил якунига кўра ҳам банк соҳаси бўйича индикаторлар “юқори даража”даги баҳоларга эга бўлди. Жумладан, республика банк тизими капиталининг етарлилик даражасининг қабул қилинган халқаро меъёрга нисбатан 3 баробар юқорилиги ҳамда банк тизими ликвидлилигининг талаб этиладиган энг кам даражадан 2 баробар юқори бўлишининг таъминлангани халқаро молия ташкилотлари ва ҳамжамиятнинг юқори эътирофига сазовор бўлмоқда.

Ҳозирги вақтда ҳамма давлатларда 150 дан ортиқ рейтинг агентлиги фаолият кўрсатади, шу билан бирга улар ичида энг асосийлари Standard & Poor’s, Moody’s ва Fitch Rating ҳисобланади.

Потенциал инвесторнинг рейтинг-баҳосида муҳим аҳамият берадилар, айниқса халқлар-аро танилган рейтинг агентликлари : Moody’s ва Standard & Poor’s ларнинг ҳар бири жаҳон бозор рейтингини 40 % назорат қиладилар. Fitch Rating Халқаро рейтинг агентлиги қарз мажбариятлар бозорини 14 % назорат қилади ва “катта учликдан” ўрин олган.

1997 Standard & Poor’s фақат АҚШ ва Канада учун рейтинг ўрнатди. Кейин Moody’s рейтинг агентлиги бу рўйхатга Австралияни ҳам қўшди. Асосий ютуқ 1980 ва 1990-йилларда суверен рейтинглар бирин кетин ўзлаштирилгандан сўнг бўлди.

1-жадвал

Халқаро рейтинг агентликлари томонидан 2015 йилда тижорат банкларига берилган рейтинг баҳолари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

№	Банклар номи	Рейтиннг агентлиги номи	Рейтинг баҳоси
1	1 ТИФ Миллий банки	«Мудис» «Стандарт энд Пурс»	«Барқарор» «Барқарор»
2	Асакабанк	«Мудис» «Стандарт энд Пурс»	«Барқарор» «Барқарор»
3	Халқ банки	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
4	Ўзсаноатқурилишбанк	«Стандарт энд Пурс» «Фитч Рейтингс»	«Барқарор» «Барқарор»
5	Қишлоқ қурилиш	«Мудис»	«Барқарор»
6	Агробанк	«Фитч Рейтингс» «Мудис»	«Барқарор» «Барқарор»
7	Микрокредитбанк	«Фитч Рейтингс»	«Барқарор»
8	Ипотека-банк	«Фитч Рейтингс»	«Барқарор»
9	Алоқабанк	«Мудис» «Стандарт энд Пурс»	«Барқарор» «Барқарор»
10	Ипак Йўли банки	«Фитч Рейтингс» «Мудис»	«Барқарор» «Барқарор»
11	Азия Алъянс банк	«Мудис»	«Барқарор»
12	Туронбанк	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
13	Ҳамкорбанк	«Мудис»	«Барқарор»
14	Капитал банк	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
15	КДБ Банк Ўзбекистон	«Фитч Рейтингс»	«Барқарор»
16	ЎТ-банк	«Мудис»	«Барқарор»
17	Савдогарбанк	Мудис»	«Барқарор»
18	Траст банк	«Мудис»	«Барқарор»
19	Универсал банк	«Фитч Рейтингс»	«Барқарор»
20	Давр банк	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
21	Инвест	«Мудис»	«Барқарор»
22	Хай Тек банк	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
23	Ориент Финанс	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
24	Туркистон банк	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
25	Равнақ банк	«Стандарт энд Пурс»	«Барқарор»
26	Эрон Содерот банк	«Эксперт РА»*	«Барқарор»

* Эксперт РА - Россия халқаро рейтинг агентлиги

Тижорат банклари ва банк-молия тизими фаолиятини баҳолаш тизимини такомиллаштириш ва молиявий барқарорлигини янада мустаҳкамлаш борасида қуйидаги ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқдир:

-банк тизимини интеграциялашувини янада жадаллаштириш мақсадида ҳисобот тизимини Молиявий Ҳисоботларнинг Халқаро Стандартларига (МҲХС) тўлиқ мослаштириш ва бу орқали банкларимизнинг хорижий банклар билан шерикчилик муносабатларини янада ривожлантириш;

-Базель қўмитаси томонидан белгиланган халқаро андозалар талабларига асосан тижорат банкларининг янада капиталлашуви, ушбу соҳага хусусий капитални жалб қилиш, ресурс базаларини ошириш, активлар сифатини яхшилаш,банк ишини такомиллаштириш ҳисобидан банкларнинг молиявий барқарорлиги ва ликвидлигини ошириш;

-етакчи халқаро рейтинг компаниялари томонидан қўлланадиган ва алоҳида банклар ва ҳамда бутун банк тизимининг бутун дунёда қабул қилинган баҳолаш кўрсаткичлари бўйича янада юқори даражага кўтарилишини объектив баҳолаш имконини берадиган халқаро нормалар, стандарт ва мезонлар асосида алоҳида банклар ва бутун банк тизими фаолиятини таҳлил қилиш ва бахолашнинг замонавий тизимини жорий қилиш;

Ўзбекистон Республикасининг суверен кредит рейтингини Standart and Poor’s рейтинг компаниясининг BBBдан паст бўлмаган рейтинг баҳосини олиш йўли билан ўзбекистонлик эмитентларнинг қимматли қоғозларини халқаро фонд биржаларида мўътадил бозор баҳоларида жойлаштиришни таъминлаш лозим;.

Республикамиздаги барча тижорат банкларининг халқаро рейтинг даражасига эришишини таъминлаш ва уни ошириб боришга ҳамда халқаро бозордаги рақобатбардошлигини янада оширишга қаратилган чоратадбирларни ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Бунинг натижасида, мамлакатимизда халқаро ва хорижий банклар билан бемалол рақобатга кириша оладиган ва юқори халқаро нуфузларга эга бўлган тижорат банкларининг вужудга келиши таъминланади ва улар амалиёти ва тажрибалари асосида банк тизимининг янада ривожланишига эришилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мустақилликнинг илк даврларидаёқ мамлакатимизда мустаҳкам банк инфратузилмаси шаклланди. Тобора тараққий этиб бораётган банк тизими мамлакатимизни ҳар томонлама тараққий эттиришда, халқ фаровонлигини ошириш мақсадида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларни муваффақиятли давом эттиришда ўзининг салмоқли ҳиссасини қўшиб бораверади.

1.Банк рейтинги тўғрисида тушунча.

Банк рейтинги банкларнинг молиявий кўрсаткичлари ва баланс маълумотларини таққослашга асосланган банклар фаолиятини баҳолаш тизими ҳисобланади. Таққослаш мезони қуйидагилар бўлиши мумкин: банкнинг ривожланиш кўламини тавсифловчи ҳажм кўрсаткичлари; ишончлилик даражасини тавсифловчи сифат кўрсаткичлари, ҳажм кўрсаткичлари. Aмалиётда қўлланиладиган меъзонлар: консолидация қилинган балансдаги активларнинг умумий миқдори, депозитлар миқдори, ссудалар бўйича қарзларнинг умумий ҳажми, соф фойда миқдори, активларнинг рентабеллиги, капиталнинг қайтарилиши, акцияларнинг даромадлари.

Кўпинча рейтингларни тузишда баланс маълумотлари ва фойда ва зарар ҳисоблари қўлланилади. Рейтингни асосий мақсади кредит ишончлилигини аниқлашдир.

Банк рейтингини турлари.

Банклар рейтингининг бир неча турлари мавжуд. Уларнинг асосийлари қуйида келтирилган:

1. Чизиқли рўйхатлар ёки рейкинглар, бир қатор молиявий кўрсаткичларга асосланган кредит ташкилотларининг рўйхати асосида шакллантирилади. Тадқиқот учун маълумотлар банкларнинг расмий ҳисоботларидан олинади.Бундай рейтинглар рейтинг агентликлари ёки оммавий ахборот воситалари томонидан тузилади, бу еса кредит ташкилотларини соф активлар, соф фойда, капитал, кредит портфели ва бир неча ўнлаб кўрсаткичлар бўйича таққослаш имконини беради. Улар маълумотлар базасига асосланган.

2. Молиявий ва бошқа кўрсаткичлар асосида кўп ўлчовли рўйхатлар ва ҳар томонлама баҳолаш - ишончлилик, барқарорлик, баланс валютаси ва бошқалар каби белгиланган мезонларга мувофиқ банкларнинг гуруҳларга бўлиш орқали баҳоланади.

3. Стандард & Поорс, Моодйъс, Фитч Ратингс каби халқаро ёки миллий рейтинг агентликлари томонидан банкларнинг ҳар томонлама баҳоланади

3.Банк рейтингини турлари ва халқаро рейтинг агентликлари баҳолаш ўлчовлари.

Стандард & Пооръс халқаро рейтинг агентлиги Ўзбекистондаги банкларни 2019йил сентябрь ойи ҳолати бўйича таҳлил қилди ва қуйидаги омиллар асосида баҳолади:

• 
  муайян банк фаолият юритадиган макроиқтисодий вазият;
  
• 
  маълум бир банк учун унинг кредитга лаёқатлилиги тўғрисида, хусусан бизнес ҳолати, капиталлашув ва рентабеллик кўрсаткичлари, таваккалчилик ҳолати, шунингдек молиялаштириш ва ликвидлик кўрсаткичлари тўғрисида хулоса чиқаришга имкон берадиган ўзига хос омиллар;
  
• 
  фавқулодда ташқи ёрдамни олиш еҳтимоли.
  

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларига халқаро рейтинг баҳоси.

Мамлакат банк секторининг саноат ва мамлакат хатарлари "8" даражасида баҳоланмоқда ("1" дан "10" шкала бўйича, бу ерда "1" хавфнинг енг паст даражасига, енг юқори хавф даражасига "10" тўғри келади). Иқтисодий хавфларни баҳолаш - "7", саноат хавфини баҳолаш - "9"; иккала тахмин ҳам спектрнинг пастки қисмида жойлашган. Фақатгина Ўзбекистонда фаолият кўрсатадиган тижорат банкларининг асосий рейтинг даражаси

Қуйидаги рейтинг турлари енг кенг таалган ҳисобланади:

Рейтинг фақат банкнинг ўзига хос хусусиятларидан бири сифатида кўриб чиқилиши керак. Енг тўғри, бу молиявий ташкилотнинг тарихига, у билан алоқага, мулкдорларнинг таркиби, менежмент, хизмат кўрсатиш шартлари ва объектив баҳолашни яратиши мумкин бўлган бошқа маълумотларга еътибор беришдир, бунинг асосида сиз банк билан ҳамкорлик тўғрисида қарор қабул қилишингиз мумкин.

Халқаро рейтинг агентликларининг баҳолаш ўлчовлари

Moody’sнинг узоқ муддатли кредит рейтинги	Fitch Ratings узоқ муддатли кредит рейтинги	S&P узоқ муддатли кредит рейтинги	Белгилари
Aaa	AAA	AAA	Юқори сифатли қарз мажбуриятлари минимал кредит хавфи мавжуд бўлган ҳолда
Aa	AA	AA	Қарзни тўлаш учун имкониятлар жуда юқори
A	A	A	Кредитга лаёқатлилик юқори даражада
Baa	BBB	BBB	Кредитга лаёқатлилик қониқарли
Ba	BB	BB	Кредитга лаёқатсизлик, ноқулай иқтисодий шароитлар тўлов қобилиятига таъсир қилиши мумкин
B	B	B	Қарз мажбуриятлари юқори кредит хавфига эга
Caa	CCC	CCC	Дефолт ҳавфи мавжуд. Қарз мажбуриятлари бўйича тўловларни тўлаш хавфи қулай иқтисодий шароитларга боғлиқ
Ca	CC	CC	Қарз мажбуриятларини тўлаш билан боғлиқ жиддий қийинчиликлар дефолтга яқин
C	C	C	Қарз мажбуриятлари бўйича тўловлар давом этмоқда, аммо дефолт муқаррар
-	-	SD	Ҳар бир мажбурият учун дефолт
D	D	D	Дефолт эълон қилинганда