Risk Management in Banks

Total Risk Weighted Assets (RWA) = Risk Weighted Assets for Credit Risk+  

        (12.5*Capital requirement for Market Risk)+ 

        (12.5* Capital requirement for Operational Risk) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) = Regulatory Capital / Total RWA 

In  case  of  credit  risk,  banks  have  to  follow  Standardized  Approach  and  Internal  Rating 

Based approach, either foundation or advanced. Capital charge for operational risk can be 

calculated  using  Basic  Indicator  Approach,  Standardized  Approach  and  Advanced 

Management  Approach.  The  banks  have  to  move  from  basic  approach  to  advanced 

approach but cannot revert back.