Совершенствование системы управления рисками как фактор сохранения устойчивости и прибыльности банка


Ключевые факторы повышения эффективности (2)


Download 0.68 Mb.
bet2/3
Sana02.02.2023
Hajmi0.68 Mb.
#1147117
1   2   3
Bog'liq
f 3066 39647 1

Ключевые факторы повышения эффективности (2)

  • Качественный контроль рисков и процессов
    • Все бизнес линии имеют свои ключевые показатели риска, имеющие предсказательный характер
    • Имеются в наличии инструменты самооценки, эти инструменты стандартизированы
    • Установленные ключевые показатели и контрольные метрики регулярно обновляются
  • Оптимизация функции управления рисками
    • Прохождение тренингов по риск менеджменту влияет на оценку персональной эффективности
    • Инструменты мониторинга рисков и отчетности по ним стандартизированы
    • Отчетность о рисках уведомляет всех, кого эти риски затрагивают, а не только тех, кто эти риски генерирует

Главные вызовы текущего момента - точка зрения ведущих финансовых институтов

  • Интеграция риск менеджмента в систему принятия ежедневных бизнес решений (четкая артикуляция аппетита на риск)
  • Повышение культуры управления рисками/Роль и ответственность руководства
  • Ресурсы – люди, данные и системы
  • Источник: Progress in financial service risk management. A survey of major financial institutions. Cовмесный обзор Ernst & Young и IIF (2012)
  • Это все более настойчиво рекомендует и регулятор – в частности в рамках внедрения Базель 2 (компоненты 2 и 3)
  • Риск аппетит, способность принять риск и профиль риска
  • Кредитный риск
  • Рыночный риск
  • Опер. риск
  • Процент. риск
  • Риск ликвидности
  • Действительный профиль риска
  • Целевой профиль риска
  • Способность принять
  • риск
  • Риск
  • аппетит
  • Максимальное количество риска, которое банк способен абсорбировать, зависит от размера капитала и др.
  • Установленные лимиты на риск
  • Использование лимитов
  • Индивидуальные меры риска
  • Факторы и ожидания заинтересованных сторон
  • Операционная среда
  • Структура капитала, ликвидность и доступный капитал
  • Степень зрелости бизнеса и отрасли
  • Ожидания инвесторов
  • Ожидания рейтинговых агентств
  • Требования регулятора
  • Рыночные условия в долгосрочной перспективе, уровень риска в отрасли
  • Бизнес стратегия, целевые показатели
  • Способность принять риск, компетентность, опыт и знания о риске
  • Эффективность системы управления рисками
  • Внутренние факторы
  • Что не должно влиять на терпимость к риску?
  • Действия конкурентов в краткосрочной перспективе
  • Текущие рыночные условия
  • Краткосрочные планы по доходности
  • Структура заявления о риск аппетите
  • Component
  • Description
  • Содержание
  • Структура документа
  • Концептуальное определение аппетита на риск
  • Простая, четкая и ясная формулировка того, что банк подразумевает под риск аппетитом
  • Культура управления рисками
  • Границы риск аппетита
  • Более конкретные количественные и качественные элементы, описывающие границы риска для основные факторов.
  • Специфические риски, которые банк не готов принимать
  • Аппетит на конкретные типы риска
  • Ожидания относительно того, как будут контролироваться и управляться конкретные риски (кредитный, рыночный, операционный), приемлемый уровень таких рисков. Это порождает большое количество лимитов, описание принципов корпоративного управления, контрольных процедур , гарантирующих, что бизнес решения будут приниматься в рамках установленных параметров аппетита на риск
  • Разумная практика управления кредитным риском (Базельские рекомендации)

Download 0.68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling