Обьчно при использовании моделей АК1МА и АКН вьполняются два статистических теста (АСҒ и РАСҒ). Перед оценкой модели с помошцю диаграмм АСҒ и РАСҒ бьли определень
значения коэффициентов р, й и
д модели для ряда (рис. 4).
АСҒ РАСҒ
Автокорреляцион.
функция
¥А1М
(Стандартнь1е ошибки - оценки белого шума)
Рис. 4. Коррелограммш автокорреляционнмх и собственнмх автокорреляционнмх функций для первмх разностей временного ряда37
Частная автокорреляцион. функция ¥А1М
(Ст ошибки предполагают порядок АР к-1)
На рисунке показань коэффициенть автокорреляции и собственной автокорреляции в виде столбцов, а предель 95% доверительного интервала — в виде горизонтальньх линий. Видно, что коэффициенть автокорреляционной функции в виде синусоидь постепенно приближаются к нулю, а после первого
значимого коэффициента на графике частной автокорреляционной функции наблюдается внезапное незначительное отставание, то есть обрмв. Это верно для значений р=1 и ц=1 в модели АК1МА.
Более того, тот факт, что разность первого порядка временного
ряда является стационарной, означает, что она
интегрирована первого порядка, то есть 6=1. Проведен сравнительньш анализ моделей АК1МА, построенньх на этой основе (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительньтй анализ стр?
|
/ктурированшьх моделей АК1МА38
|
№
|
|
