Тижорат банклари фоиз сиёсатининг ликвидлиликка таъсири бердияров Бахриддин Тавашарович
Download 0.66 Mb. Pdf ko'rish
|
Berdiyarov
|
3
x 3 +u аниқлаймиз. Озод ҳад β 0 =194, ўзгарувчи ҳад β 1 =0,77, β 2 =1034 ҳамда β 3 =-630 Энди тенгламани иқтисодий кўринишда ёзамиз: Y=194+0.77Х 1 +1034Х 2 -630Х 3 Бу ерда: Y – Банк кредитлари (БК); Х 1 – Жалб қилинган маблағлар (ЖМ); Х 2 − Депозитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси, фоизда (ДФ); Х 3 − Кредитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси, фоизда (КФ). Демак, тенгламани қуйидагича ёзсак мақсадга мувофиқ бўлади. БК=194+0.77ЖМ + 1034ДФ -630КФ Энди β 0, β 1, β 2 ва β 3 параметрларни моҳиятли ёки моҳиятсиз эканлигини текширамиз. t β 0 =3,12, t β 1 =59,84, t β 2 =2,34 ва t β 3 =-2,83 эканлиги маълум ва СТЬЮДРАСПОБР функциясидан фойдаланиб Стьюдент жадвал қийматини ҳисоблаймиз, у t s =1,98 эканлиги келиб чиқади. Юқоридагилардан t β 0 >t s бўлди, яъни β 0 параметр “3,12” маънога эга экан. t β 1 >t s бўлди, демак β 1 параметр “59,84” мохиятга эга экан. t β 2 >t s бўлди , демак β 2 параметр “2,34” моҳиятга эга экан. t β3 s бўлди, демак β 3 параметр “-2,83” моҳиятга эга эмас экан. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2017 йил 11 № 5, 2017 www.iqtisodiyot.uz 1-жадвал Танланманинг регрессион таҳлили (Microsoft Office Excel дастурида) 1 Регрессион статистика Кўплик R 0,985797229 R-квадрат 0,971796176 Нормаллашган R-квадрат 0,971066766 Стандарт хатолик 83,34910821 Кузатувлар сони 120 Fisher qiymat Дисперсион таҳлил 2,682809407 df SS MS F Аҳамиятли F Регрессия 3 27766880,4 9255626,802 1332,305805 0,000000 Қолдиқ 116 805860,5654 6947,07384 Жами 119 28572740,97 Коэффициентлар Стандарт хатолик t-статистика P-Значение Қуйи 95% Юқори 95% Қуйи 95,0% Юқори 95,0% Y- Берилган кредит (млн.сўм да) 193,7910579 62,12637582 3,119304086 0,002287117 70,74194 316,8402 70,74194 316,8402 Жалб қилинган маблағ (млн. сўмда) 0,775337152 0,012956876 59,83982306 0,000038174 0,749674 0,801 0,749674 0,801 Депозит бўйича ўртача фоиз ставкаси (фоизда) 1034,979699 441,146923 2,346111114 0,020667698 161,2326 1908,727 161,2326 1908,727 Кредит бўйича ўртача фоиз ставкаси (фоизда) -630,5065835 222,3911976 -2,835123829 0,005405763 -1070,98 -190,033 -1070,98 -190,033 стьюдент қиймати 1,980626002 1 Microsoft Office Excel дастури орқали тайёрланди. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2017 йил 12 № 5, 2017 www.iqtisodiyot.uz 4) детерминация коеффициенти R 2 =0,97 эканлиги маълум. Бу банкда кредитлар кредит қўйилмаларини ўзгаришини 97 фоиз ушбу модель орқали изоҳласа бўлади. Натижаларнинг иқтисодий талқини. Модель параметрларини умумий ҳамда алоҳида ҳосила олиш орқали талқин қилиш мумкин. Хусусан, моделимизни ЖМ ўзгарувчисига кўра ҳосиласини олсак: 𝒅БК ̂ 𝒅ЖМ = 𝚫БК ̂ 𝚫ЖМ = 𝟎, 𝟕𝟕 𝚫БК ̂ = 𝟎, 𝟕𝟕 ∗ 𝚫ЖМ Яъни, банк кредитлари ва депозитлари бўйича ўртача фоиз ставкалари ўзгармаса (ceteris paribus), жалб қилинган маблағларни қўшимча 1 млрд. сўмга ошганда ўрта ҳисобда банк кредити (≈) 770,0 млн. сўмга ошади. Ушбу моделни ДФ ўзгарувчисига кўра ҳосиласини оламиз: 𝒅БК ̂ 𝒅ДФ = 𝚫БК ̂ 𝚫ДФ = 𝟏𝟎𝟑𝟒 𝚫БК = 𝟏𝟎𝟑𝟒 ∗ 𝚫ДФ Яъни, банк кредитлари ва жалб қилинган маблағлар ўзгармаса (ceteris paribus), депозитлар бўйича ўртача фоиз ставкасини қўшимча 1 бирликка банк кредитлари ( ≈) 1034 млн.сўмга ошишини англатади. Худди шундай моделни КФ ўзгарувчисига кўра ҳосиласини оламиз: 𝒅БК ̂ 𝒅КФ = 𝚫БК ̂ 𝚫КФ = −𝟔𝟑𝟎 𝚫БК = −𝟔𝟑𝟎 ∗ 𝚫КФ Яъни, жалб қилинган маблағлар ҳамда депозитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси ўзгармаса (ceteris paribus), кредитлар бўйича ўртача фоиз ставкасини қўшимча 1 бирликка оширсак банк кредитлари ( ≈) − 630 млн. сўмга камайишини англатади. Моделни барча ўзгарувчиларига кўра умумий ҳосиласини олганимизда қуйидаги якуний натижани беради: 𝚫БК ̂ = 𝟎, 𝟕𝟕 ∗ 𝚫ЖМ + 𝟏𝟎𝟑𝟒ДФ − 𝟔𝟑𝟎 ∗ 𝚫КФ Тадқиқот ишида банк кредитларини унинг детерминантлари “жалб қилинган маблағлар миқдори”, “депозитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси” ҳамда “кредитлар бўйича ўртача фоиз ставкаси” орқали тушунтирилди. Ҳисоб-китоблар орқали банк кредитини юқоридаги кўрсаткичларга боғлиқлигини регрессион таҳлили амалга оширилиб, қуйидаги модель яратилди: 𝚫БК ̂ = 𝟏𝟗𝟒 + 𝟎, 𝟕𝟕 ∗ 𝚫ЖМ + 𝟏𝟎𝟑𝟒ДФ − 𝟔𝟑𝟎 ∗ 𝚫КФ Ушбу моделнинг детерминация коэффициенти ҳисобланганда, 𝑅 2 = 0,97 натижага эришилди. Бу моделимиз кредитнинг ҳақиқий функциясини 97 фоизга тушунтиришини англатади. Шу билан бирга, ушбу моделни ишончлилиги t ва F тақсимотлар билан гипотезаларни текшириш орқали баҳолаш амалга оширилди. Бунда, 95 фоизлик ишонч билан капиталга ЖМва ДФ мусбат, ҳамда КФ манфий боғлиқлиги мавжудлиги аниқланди. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2017 йил Download 0.66 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: 
|