Toshkent-2022 O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi mirzo ulug’bek nomidagi o’zbekiston milliy universiteti fakultet

Korrelyatsion matritsa:
Correlations: Y; X1; X2; X3

Y X1 X2
X1 0,533

X2 0,791 0,627
X3 0,857 0,605 0,712

–– Tushuntiriluvchi o’zgaruvchi va prediktorlar orasidagi bog’lanishlar haqida xulosa:

Y (sof foyda) bilan o’rtacha kuchli korrelyatsiyalangan X₃(jismoniy shaxslar qo’ygan omonatlar) va X₂(jismoniy shaxslarga berilgan muddati tugagan kreditlat)lar bo’lib, ularning qiymatlari r(y;x₃)=0,857 va r(y;x₂)=0,791 ga teng. Y (sof foyda) bilan o’rtacha korrelyatsiyalangan X₁ (jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar) bo’lib, uning qiymati r(y,x₁)=0,533 ga teng.
––Prediktorlar orasidagi o’zaro bog’lanishlar tahlili (Multikollinearlik borligini tekshirish):
Jismoniy shaxslarga berilgan muddati tugagan kreditlar va jismoniy shaxslar qo’ygan omonatlar orasida musbat, nisbatan kuchli korrelyatsiya kuzatildi ya’ni r(x₂,x₃)=0,712 ga teng.
Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar va jismoniy shaxslarga berilgan omonatlar orasida o’rtacha musbat korrelyatsiya kuzatildi ya’ni r(x₁,x₃)=0,605 ga teng.
Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar va jismoniy shaxslarga berilgan muddati tugagan kreditlar orasida ham o’rtacha musbat korrelyatsiya kuzatildi ya’ni r(x₁,x₂)=0,627 ga teng.
Endi prediktorlarning o’zaro korrelyatsiya koeffitsiyentlarining qiymatlariga qarab multikollinearlik muammosi borligi haqida xulosa beramiz.
Multikollinearlik: Ikkita prediktorlar orasidagi kuchli bog’lanish mavjudligi holati. Bu esa o’zgaruvchilar modelga ortiqcha informatsiya kiritishini anglatadi.
Multikollinear muammosini tekshirish uchun prediktorlar qatnashgan VIF tahlil:
Predictor Coef SE Coef T P VIF
Constant 2557208 32224909 0,08 0,937
X1 -5614 8822 -0,64 0,531 1,7
X2 100941 33967 2,97 0,007 2,2
X3 113919 24380 4,67 0,000 2,1
Agar VIF_j > 5 bo’lsa, x_j prediktor qolgan prediktorlar bilan yuqori korrelyatsiyalanganligini bildiradi. Bunday holda x_j prediktorni modeldan chiqarib tashlash kerak bo’ladi.
VIF tahlil xulosasiga ko’ra, multikollinearlik muammosi yo’q degan xulosaga keldik.
Endi dastlabki tahlillarga qarab regression model taklifini berishimiz zarur. Model taklif etilganda Y bilan korrelyatsiyasi juda past prediktorlar modeldan chiqarib tashlanadi.
Dastlab bashorat modelini taklif qilish uchun banklarning faoliyati samaradorligiga bog’liq ko’rsatkichlar asosida «Best supsets» tahlilini o’tkazamiz.