Universiteti iqtisodiyot

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY 

VA O’RTA TA’LIM VAZIRLIGI 

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI 

O’ZBEKISTON MILLIY 

UNIVERSITETI IQTISODIYOT 

FAKULTETI SIRTQI TA’LIM 

 

 

 

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) Yo’nalish 2-kurs 

(o’zbek) talabasi Xusanov Ilhomjonning Ekonometrika 

asoslari fanidan 

 

 

 

Yakuniy nazorat ishi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajardi: Xusanov.I 

Toshkent – 2020 

 

Yakuniy nazorat ishi 

124-variant 

I. Test  

1. D 

2. C 

3. D 

4. B 

5. D 

II.  

Avtokorrelyatsiya nima? 

Avtokorrelyatsiya - bu vaqtning ketma-ketliklari va ketma-ket kelgan vaqt orasidagi 

ketma-ketlik o'rtasidagi o'xshashlik darajasining matematik tasviri. Bu ikki xil vaqt 

ketma-ketliklari orasidagi korrelyatsiyani hisoblash bilan bir  xil, avtokorrelyatsiya 

bir xil vaqt seriyalarini ikki marta ishlatadi: bir marta asl shaklida va bir marta bir 

yoki bir nechta vaqt oralig'ida 

Avtokorrelyatsiya  (seriyali  korrelyatsiya  deb  ham  nomlanadi)  bu  uzilishning 

funktsiyasi  sifatida  uzatilgan  nusxasi  bilan  signalning  korrelyatsiyasi.  Norasmiy 

ravishda,  bu  kuzatuvlar  o'rtasidagi  vaqt  o'xshashligidir.  Avtokorrelyatsiyani  tahlil 

qilish  shovqin  bilan  yopilgan  davriy  signalning  mavjudligi  yoki  uning  harmonik 

chastotalari  bilan  bog'liq  bo'lgan  signalda  mavjud  bo'lmagan  asosiy  chastotani 

aniqlash  kabi  takrorlanuvchi  naqshlarni  topish  uchun  matematik  vositadir. 

Ko'pincha signallarni qayta ishlashda funktsiyalar yoki qator qiymatlarni tahlil qilish 

uchun foydalaniladi, masalan vaqt zonasi signallari. 

Turli xil o'rganish sohalari avtokorrelyatsiyani turlicha belgilaydi va bu ta'riflarning 

barchasi ham bir xil emas. Ba'zi sohalarda, atama avtokovansiya bilan bir-biri bilan 

almashinadi.  Birlashtirilgan  ildiz  jarayonlari,  tendentsiya  statsionar  jarayonlari, 

avtorezressiv jarayonlar va  harakatlanuvchi  o'rtacha  jarayonlar  avtokorrelyatsiya 

bilan bog'liq jarayonlarning o'ziga xos shakllari. 

Avtokorrelyatsiyani tushunish 

Avtokorrelyatsiyani  kechiktirilgan  korrelyatsiya  yoki  ketma-ket  korrelyatsiya  deb 

ham  atash  mumkin,  chunki  u  o'zgaruvchining  joriy  qiymati  va  oldingi  qiymatlari 

o'rtasidagi  munosabatni  o'lchaydi.  Avtokorrelyatsiyani  hisoblashda,  an'anaviy 

korrelyatsiya  statistikasiga  muvofiq,  natija  1  dan  salbiy  1  gacha  bo'lishi  mumkin. 

Avtokorrelyatsiya +1 ijobiy korrelyatsiyani ifodalaydi (bir vaqtning ketma-ket o'sishi 

boshqa  vaqt  seriyalarining  mutanosib  o'sishiga  olib  keladi).  Salbiy  1  ning 

avtokorrelyatsiyasi, boshqa tomondan, mukammal salbiy korrelyatsiyani anglatadi 

(bir martalik seriyalarda ko'payish boshqa vaqt seriyalarining mutanosib ravishda 

kamayishiga  olib  keladi).  Avtokorrelyatsiya  chiziqli  munosabatlarni  o'lchaydi; 

Avtokorrelyatsiya minus bo'lsa ham, vaqt seriyasi va o'zidan kechiktirilgan versiya 

o'rtasida hali ham chiziqsiz munosabatlar mavjud bo'lishi mumkin. 

Texnik tahlilda avtokorrelyatsiya 

Avtokorrelyatsiya  texnik  tahlil  uchun  foydali  bo'lishi  mumkin,  bu  esa 

kompaniyaning moliyaviy holati yoki boshqaruvi o'rniga sxemalashtirish usullaridan 

foydalangan  holda  xavfsizlik  narxlari  tendentsiyalari  va  ular  o'rtasidagi 

munosabatlar  bilan  bog'liq.  Texnik  tahlilchilar  avtokorrelyatsiyadan  foydalanib, 

avvalgi qimmatli qog'ozlarning kelajakdagi narxiga ta'sir qilishi mumkin. 

Avtokorrelyatsiya stok bilan bog'liq bo'lgan rivojlanish omili mavjudligini ko'rsatishi 

mumkin.  Masalan,  sarmoyadorlar  aktsiyalarning  tarixan  yuqori  ijobiy 

avtokorrelyatsiya qiymatiga ega ekanliklarini bilsalar va ular so'nggi bir necha kun 

ichida juda katta daromad olishlariga guvoh bo'lishsa, unda ular kelgusi bir necha 

kun ichida (etakchi vaqt seriyalari) harakatlarni ushbu ko'rsatkichlarga mos kelishini 

kutishlari mumkin. orqaga va oldinga. 

Avtokorrelyatsiyaga misol 

Faraz 

qilaylik, 

Emma 

o'z 

portfelidagi 

aktsiyalarning 

daromadliligi 

avtokorrelyatsiyani  aniqlashni  qidirmoqda;  aktsiyalarning  daromadliligi  oldingi 

savdo  sessiyalaridagi  daromadlarga  bog'liq.  Agar  qaytishlar  avtokorrelyatsiyani 

namoyish etsa, Emma uni jadal aktsiyalar sifatida tavsiflashi mumkin, chunki o'tgan 

natijalar  kelajak  daromadlariga  ta'sir  qilishi  mumkin.  Emma  ikkita  oldingi  savdo 

sessiyalari  natijalarini  mustaqil  o'zgaruvchilar  sifatida  va  joriy  qaytish  esa  bog'liq 

bo'lgan  o'zgaruvchilar  sifatida  qaytaradi.  U  bir  kun  oldin  qaytgan  musbat 

avtokorrelyatsiyaning 0,7 ga teng ekanligini, ikki kun oldingi qaytib kelganda esa 0.3 

ning  ijobiy  avtokorrelyatsiyasiga  ega  ekanligini  aniqladi.  O'tmishdagi  daromad 

kelajakdagi daromadlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun Emma o'z portfelini 

avtokorrelyatsiya  imkoniyatlaridan  foydalanib,  o'z  mavqeini  saqlab  qolish  yoki 

ko'proq aktsiyalar to'plash orqali moslashtirishi mumkin. 

 

Virtual Cash-da 100 000 AQSh dollari bilan Risk Free bilan raqobatlashing 

Savdo  ko'nikmalaringizni  bizning  BEPUL  aktsiyadorlik  simulyatorimiz  yordamida 

sinab  ko'ring.  Minglab  Investopedia  savdogarlari  bilan  raqobatlashing  va  o'z 

yo'lingizni  eng  yaxshi  tomonga  yo'naltiring!  O'z  pulingizni  xavf  ostiga  qo'yishdan 

oldin savdoni virtual muhitda yuboring. Savdo strategiyalarini mashq qiling, shunda 

haqiqiy  bozorga  kirishga  tayyor  bo'lganingizda,  sizga  kerak  bo'lgan  amaliyotni 

boshdan kechirdingiz. Bugun bizning Fond Simulyatorimizni sinab ko'ring. 

 

 

 

 

Konvolyutsiyani,  o'zaro  bog'liqlik  va  avtokorrelyatsiyani  vizual  taqqoslash.  F 

funktsiyasini o'z ichiga oladigan va f ning balandligi 1,0 ga teng bo'lgan operatsiyalar 

uchun 5 xil nuqtadagi natijaning qiymati har bir nuqta ostidagi soyali maydon bilan 

ko'rsatilgan. 

.

 

 Bundan tashqari, f simmetriyasi g*f va g

⋆

f misollari bir-biriga o'xshashdir.